Сравнение SWMCX с VSMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX).
SWMCX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г.. VSMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWMCX или VSMAX.
Корреляция
Корреляция между SWMCX и VSMAX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWMCX и VSMAX
Основные характеристики
SWMCX:
1.10
VSMAX:
0.93
SWMCX:
1.54
VSMAX:
1.35
SWMCX:
1.20
VSMAX:
1.17
SWMCX:
1.51
VSMAX:
1.37
SWMCX:
5.47
VSMAX:
4.77
SWMCX:
2.73%
VSMAX:
3.31%
SWMCX:
13.59%
VSMAX:
17.06%
SWMCX:
-40.34%
VSMAX:
-59.68%
SWMCX:
-7.72%
VSMAX:
-6.29%
Доходность по периодам
С начала года, SWMCX показывает доходность 14.56%, что значительно ниже, чем у VSMAX с доходностью 15.94%.
SWMCX
14.56%
-6.78%
9.13%
14.93%
9.75%
N/A
VSMAX
15.94%
-4.97%
13.31%
15.78%
9.57%
9.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWMCX и VSMAX
SWMCX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VSMAX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWMCX c VSMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWMCX и VSMAX
SWMCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VSMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWMCX Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund | 0.00% | 1.49% | 1.50% | 1.00% | 1.45% | 1.40% | 1.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VSMAX Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.28% | 1.55% | 1.54% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.49% | 1.48% | 1.43% | 1.31% |
Просадки
Сравнение просадок SWMCX и VSMAX
Максимальная просадка SWMCX за все время составила -40.34%, что меньше максимальной просадки VSMAX в -59.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWMCX и VSMAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWMCX и VSMAX
Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX) имеют волатильность 5.31% и 5.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.