Сравнение SWMCX с VSMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX).
SWMCX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г.. VSMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWMCX или VSMAX.
Корреляция
Корреляция между SWMCX и VSMAX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWMCX и VSMAX
Основные характеристики
SWMCX:
0.92
VSMAX:
0.71
SWMCX:
1.33
VSMAX:
1.07
SWMCX:
1.17
VSMAX:
1.13
SWMCX:
1.38
VSMAX:
1.37
SWMCX:
3.61
VSMAX:
3.03
SWMCX:
3.41%
VSMAX:
3.85%
SWMCX:
13.38%
VSMAX:
16.60%
SWMCX:
-40.34%
VSMAX:
-59.68%
SWMCX:
-7.09%
VSMAX:
-8.53%
Доходность по периодам
С начала года, SWMCX показывает доходность 1.17%, что значительно выше, чем у VSMAX с доходностью -0.93%.
SWMCX
1.17%
-3.50%
3.49%
12.17%
11.42%
N/A
VSMAX
-0.93%
-5.45%
3.33%
11.27%
11.29%
8.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWMCX и VSMAX
SWMCX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VSMAX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SWMCX и VSMAX
SWMCX
VSMAX
Сравнение SWMCX c VSMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWMCX и VSMAX
Дивидендная доходность SWMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что больше доходности VSMAX в 1.32%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWMCX Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund | 1.40% | 1.42% | 1.49% | 1.50% | 1.00% | 1.45% | 1.40% | 1.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VSMAX Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.32% | 1.30% | 1.55% | 1.54% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.49% | 1.48% | 1.43% |
Просадки
Сравнение просадок SWMCX и VSMAX
Максимальная просадка SWMCX за все время составила -40.34%, что меньше максимальной просадки VSMAX в -59.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWMCX и VSMAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWMCX и VSMAX
Текущая волатильность для Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX) составляет 3.46%, в то время как у Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX) волатильность равна 4.22%. Это указывает на то, что SWMCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.