PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWMCX с VSMAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SWMCX с VSMAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SWMCX (Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund) and VSMAX (Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - SWMCX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Charles Schwab, while VSMAX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Vanguard. Over the past 5 years, SWMCX returned 8.33%/yr vs 7.34%/yr for VSMAX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. SWMCX charges 0.04%/yr vs 0.05%/yr for VSMAX.

Доходность

Сравнение доходности SWMCX и VSMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SWMCX показывает доходность 12.72%, что значительно ниже, чем у VSMAX с доходностью 14.94%.

SWMCX

1 день
0.68%
1 месяц
4.11%
С начала года
12.72%
6 месяцев
12.56%
1 год
22.05%
3 года*
17.46%
5 лет*
8.33%
10 лет*
—

VSMAX

1 день
0.80%
1 месяц
4.24%
С начала года
14.94%
6 месяцев
14.89%
1 год
29.65%
3 года*
17.30%
5 лет*
7.34%
10 лет*
11.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SWMCX и VSMAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWMCX
Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund		12.72%10.54%15.28%17.20%-17.31%22.55%17.03%30.46%-9.16%0.40%
VSMAX
Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares		14.94%8.83%14.23%18.17%-17.61%17.74%19.06%27.36%-9.33%0.47%

Correlation

The correlation between SWMCX and VSMAX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2017 г.

0.97

The correlation between SWMCX and VSMAX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SWMCX и VSMAX

Секторы
SWMCX
VSMAX

Промышленность

18.4%
20.8%

Технологии

17.2%
17.2%

Финансовые услуги

12.5%
12.6%

Потребительский циклический сектор

11.2%
11.3%

Здравоохранение

8.7%
11.1%

Энергетика

7.2%
4.7%

Недвижимость

7.0%
7.6%

Коммунальные услуги

6.1%
3.3%

Сырьевые материалы

4.3%
4.8%

Потребительский защитный сектор

4.1%
3.4%

Коммуникационные услуги

3.4%
3.1%

Промышленность

SWMCX
18.4%
VSMAX
20.8%

Технологии

SWMCX
17.2%
VSMAX
17.2%

Финансовые услуги

SWMCX
12.5%
VSMAX
12.6%

Потребительский циклический сектор

SWMCX
11.2%
VSMAX
11.3%

Здравоохранение

SWMCX
8.7%
VSMAX
11.1%

Энергетика

SWMCX
7.2%
VSMAX
4.7%

Недвижимость

SWMCX
7.0%
VSMAX
7.6%

Коммунальные услуги

SWMCX
6.1%
VSMAX
3.3%

Сырьевые материалы

SWMCX
4.3%
VSMAX
4.8%

Потребительский защитный сектор

SWMCX
4.1%
VSMAX
3.4%

Коммуникационные услуги

SWMCX
3.4%
VSMAX
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund

Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с SWMCX:
SWMCX с SCHMSWMCX с VIMAXSWMCX с SWPPXSWMCX с SPMDSWMCX с IVOOSWMCX с SCHDSWMCX с PEXMX
Часто сравнивают с VSMAX:
VSMAX с VIMAXVSMAX с FSSNXVSMAX с VSGAXVSMAX с VBVSMAX с VOOVSMAX с VBRVSMAX с IWM

Доходность на риск

SWMCX vs. VSMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWMCX
Ранг доходности на риск SWMCX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWMCX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWMCX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWMCX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWMCX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWMCX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
VSMAX
Ранг доходности на риск VSMAX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSMAX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSMAX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSMAX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSMAX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSMAX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWMCX c VSMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWMCXVSMAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
1.94

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.50
2.74

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.33

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.87

3.51

-0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.01

12.97

-1.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWMCX vs. VSMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWMCX на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSMAX равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWMCX и VSMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWMCXVSMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

1.94

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.36

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.39

+0.13

Просадки

Сравнение просадок SWMCX и VSMAX

Максимальная просадка SWMCX за все время составила -40.34%, что меньше максимальной просадки VSMAX в -59.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWMCX и VSMAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SWMCXVSMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.34%

-59.68%

+19.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.15%

-8.97%

+0.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.07%

-25.25%

+4.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.09%

-28.14%

+2.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.63%

-9.70%

+3.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

2.43%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности SWMCX и VSMAX

Текущая волатильность для Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX) составляет 3.27%, в то время как у Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что SWMCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SWMCXVSMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.27%

4.40%

-1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.96%

11.72%

-1.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.42%

16.27%

-2.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.25%

20.71%

-2.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.64%

21.57%

-0.93%

Сравнение комиссий SWMCX и VSMAX

SWMCX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VSMAX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWMCX и VSMAX

Дивидендная доходность SWMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что больше доходности VSMAX в 1.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWMCX
Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund		1.89%2.13%2.60%1.49%1.59%2.93%1.45%2.44%1.41%0.00%0.00%0.00%
VSMAX
Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares		1.18%1.33%1.30%1.56%1.54%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.49%1.48%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, SWMCX and VSMAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VSMAX has higher volatility (4.40%) compared to SWMCX (3.27%). In terms of maximum drawdown, SWMCX dropped -40.34% vs VSMAX's -59.68%.

VSMAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWMCX и VSMAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор