Сравнение SWMCX с SWAGX

С начала года, SWMCX показывает доходность -1.32%, что значительно ниже, чем у SWAGX с доходностью -0.44%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

И SWMCX, и SWAGX имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX) и Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SWMCX на текущий момент составляет 0.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWAGX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWMCX и SWAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между SWMCX и SWAGX составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность SWMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что меньше доходности SWAGX в 3.76%

Максимальная просадка SWMCX за все время составила -40.34%, что больше максимальной просадки SWAGX в -19.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWMCX и SWAGX.

Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX) имеет более высокую волатильность в 4.80% по сравнению с Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX) с волатильностью 1.66%. Это указывает на то, что SWMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.