PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWMCX с PFSLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWMCX с PFSLX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX) и Paradigm Select Fund (PFSLX).

SWMCX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г.. PFSLX управляется Paradigm Funds. Фонд был запущен 3 янв. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности SWMCX и PFSLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX) и Paradigm Select Fund (PFSLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SWMCX и PFSLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWMCX
Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund		-1.32%10.54%15.28%17.20%-17.31%22.55%17.03%30.46%-9.16%0.40%
PFSLX
Paradigm Select Fund		6.58%13.27%16.73%26.94%-26.44%31.16%26.05%38.32%-9.93%0.00%

Доходность по периодам

С начала года, SWMCX показывает доходность -1.32%, что значительно ниже, чем у PFSLX с доходностью 6.58%.

SWMCX

1 день
-0.70%
1 месяц
-7.73%
С начала года
-1.32%
6 месяцев
-1.19%
1 год
12.94%
3 года*
12.30%
5 лет*
6.67%
10 лет*
—

PFSLX

1 день
-2.77%
1 месяц
-9.33%
С начала года
6.58%
6 месяцев
18.76%
1 год
39.31%
3 года*
17.89%
5 лет*
9.03%
10 лет*
13.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund

Paradigm Select Fund

Часто сравнивают с SWMCX:
SWMCX с SCHMSWMCX с VIMAXSWMCX с SWPPXSWMCX с IVOOSWMCX с SCHBSWMCX с SPMDSWMCX с SCHD
Часто сравнивают с PFSLX:
PFSLX с XMMOPFSLX с SCHMPFSLX с QQQPFSLX с WOOPXPFSLX с BTSMXPFSLX с AVALXPFSLX с FSMDX

Сравнение комиссий SWMCX и PFSLX

SWMCX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии PFSLX в 1.16%.

PFSLX
Paradigm Select Fund
SWMCX
Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund

Доходность на риск

SWMCX vs. PFSLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWMCX
Ранг доходности на риск SWMCX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWMCX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWMCX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWMCX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWMCX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWMCX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
PFSLX
Ранг доходности на риск PFSLX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFSLX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFSLX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFSLX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFSLX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFSLX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWMCX c PFSLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX) и Paradigm Select Fund (PFSLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWMCXPFSLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

1.42

-0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.12

2.02

-0.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.26

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.86

2.59

-1.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.04

10.06

-6.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWMCX vs. PFSLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWMCX на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа PFSLX равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWMCX и PFSLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWMCXPFSLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

1.42

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.02

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.04

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.05

+0.40

Корреляция

Корреляция между SWMCX и PFSLX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWMCX и PFSLX

Дивидендная доходность SWMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что больше доходности PFSLX в 0.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWMCX
Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund		2.15%2.13%2.60%1.49%1.59%2.93%1.45%2.44%1.41%0.00%0.00%0.00%
PFSLX
Paradigm Select Fund		0.13%0.14%0.02%0.31%0.01%0.17%0.11%0.58%2.93%3.89%0.74%9.40%

Просадки

Сравнение просадок SWMCX и PFSLX

Максимальная просадка SWMCX за все время составила -40.34%, что меньше максимальной просадки PFSLX в -93.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWMCX и PFSLX.

Загрузка...

Показатели просадок

SWMCXPFSLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.34%

-93.50%

+53.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.43%

-13.70%

+0.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.09%

-93.50%

+67.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-93.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.15%

-89.74%

+81.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.75%

-13.34%

+6.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

3.52%

-0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности SWMCX и PFSLX

Текущая волатильность для Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX) составляет 4.80%, в то время как у Paradigm Select Fund (PFSLX) волатильность равна 10.40%. Это указывает на то, что SWMCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFSLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SWMCXPFSLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.80%

10.40%

-5.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.19%

18.06%

-7.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.96%

27.80%

-8.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.23%

475.26%

-457.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.76%

336.38%

-315.62%