PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWMCX с NOSGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWMCX с NOSGX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX) и Northern Small Cap Value Fund (NOSGX).

SWMCX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г.. NOSGX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 31 мар. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности SWMCX и NOSGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX) и Northern Small Cap Value Fund (NOSGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SWMCX и NOSGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWMCX
Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund		-1.32%10.54%15.28%17.20%-17.31%22.55%17.03%30.46%-9.16%0.40%
NOSGX
Northern Small Cap Value Fund		2.19%10.63%2.60%15.67%-10.50%26.17%-2.29%22.30%-13.79%-0.62%

Доходность по периодам

С начала года, SWMCX показывает доходность -1.32%, что значительно ниже, чем у NOSGX с доходностью 2.19%.

SWMCX

1 день
-0.70%
1 месяц
-7.73%
С начала года
-1.32%
6 месяцев
-1.19%
1 год
12.94%
3 года*
12.30%
5 лет*
6.67%
10 лет*
—

NOSGX

1 день
-0.68%
1 месяц
-5.95%
С начала года
2.19%
6 месяцев
4.99%
1 год
20.27%
3 года*
10.17%
5 лет*
4.96%
10 лет*
7.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund

Northern Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с SWMCX:
SWMCX с SCHMSWMCX с VIMAXSWMCX с SWPPXSWMCX с IVOOSWMCX с SCHBSWMCX с SPMDSWMCX с SCHD
Часто сравнивают с NOSGX:
NOSGX с SPYNOSGX с VTWONOSGX с VSMAXNOSGX с SCHANOSGX с FSMAXNOSGX с AVUVNOSGX с PRIDX

Сравнение комиссий SWMCX и NOSGX

SWMCX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии NOSGX в 1.00%.

NOSGX
Northern Small Cap Value Fund
SWMCX
Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund

Доходность на риск

SWMCX vs. NOSGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWMCX
Ранг доходности на риск SWMCX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWMCX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWMCX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWMCX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWMCX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWMCX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
NOSGX
Ранг доходности на риск NOSGX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOSGX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOSGX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOSGX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOSGX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOSGX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWMCX c NOSGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX) и Northern Small Cap Value Fund (NOSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWMCXNOSGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

0.90

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.12

1.45

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.19

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.86

1.21

-0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.04

4.99

-0.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWMCX vs. NOSGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWMCX на текущий момент составляет 0.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NOSGX равному 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWMCX и NOSGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWMCXNOSGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

0.90

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.21

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.31

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.38

+0.06

Корреляция

Корреляция между SWMCX и NOSGX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWMCX и NOSGX

Дивидендная доходность SWMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что меньше доходности NOSGX в 43.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWMCX
Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund		2.15%2.13%2.60%1.49%1.59%2.93%1.45%2.44%1.41%0.00%0.00%0.00%
NOSGX
Northern Small Cap Value Fund		43.05%43.99%57.55%6.99%5.84%16.35%1.96%7.08%11.90%9.76%2.26%4.50%

Просадки

Сравнение просадок SWMCX и NOSGX

Максимальная просадка SWMCX за все время составила -40.34%, что меньше максимальной просадки NOSGX в -56.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWMCX и NOSGX.

Загрузка...

Показатели просадок

SWMCXNOSGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.34%

-56.92%

+16.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.43%

-14.49%

+1.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.09%

-28.34%

+2.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.15%

-7.81%

-0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.75%

-9.09%

+2.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

3.58%

-0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности SWMCX и NOSGX

Текущая волатильность для Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX) составляет 4.80%, в то время как у Northern Small Cap Value Fund (NOSGX) волатильность равна 5.43%. Это указывает на то, что SWMCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NOSGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SWMCXNOSGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.80%

5.43%

-0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.19%

12.84%

-2.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.96%

23.15%

-4.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.23%

23.92%

-5.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.76%

24.53%

-3.77%