Сравнение NOSGX с VTWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Northern Small Cap Value Fund (NOSGX) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO).
NOSGX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 31 мар. 1994 г.. VTWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности NOSGX и VTWO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NOSGX и VTWO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOSGX Northern Small Cap Value Fund | 4.58% | 10.63% | 2.60% | 15.67% | -10.50% | 26.17% | -2.29% | 22.30% | -13.79% | 6.47% |
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | 1.54% | 12.90% | 11.55% | 17.08% | -20.49% | 14.79% | 20.22% | 25.81% | -11.15% | 14.69% |
Доходность по периодам
С начала года, NOSGX показывает доходность 4.58%, что значительно выше, чем у VTWO с доходностью 1.54%. За последние 10 лет акции NOSGX уступали акциям VTWO по среднегодовой доходности: 7.78% против 9.96% соответственно.
NOSGX
- 1 день
- 2.34%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- 4.58%
- 6 месяцев
- 7.13%
- 1 год
- 22.68%
- 3 года*
- 11.02%
- 5 лет*
- 5.17%
- 10 лет*
- 7.78%
VTWO
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 1.54%
- 6 месяцев
- 3.49%
- 1 год
- 26.61%
- 3 года*
- 13.37%
- 5 лет*
- 3.63%
- 10 лет*
- 9.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NOSGX и VTWO
NOSGX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии VTWO в 0.10%.
Доходность на риск
NOSGX vs. VTWO — Ранг доходности на риск
NOSGX
VTWO
Сравнение NOSGX c VTWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Small Cap Value Fund (NOSGX) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NOSGX | VTWO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 1.15 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 1.70 | -0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.22 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 1.91 | -0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.89 | 7.12 | -1.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NOSGX | VTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 1.15 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.16 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.43 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.48 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между NOSGX и VTWO составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NOSGX и VTWO
Дивидендная доходность NOSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 42.06%, что больше доходности VTWO в 1.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOSGX Northern Small Cap Value Fund | 42.06% | 43.99% | 57.55% | 6.99% | 5.84% | 16.35% | 1.96% | 7.08% | 11.90% | 9.76% | 2.26% | 4.50% |
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | 1.25% | 1.25% | 1.21% | 1.45% | 1.48% | 1.13% | 0.92% | 1.36% | 1.41% | 1.18% | 1.27% | 1.23% |
Просадки
Сравнение просадок NOSGX и VTWO
Максимальная просадка NOSGX за все время составила -56.92%, что больше максимальной просадки VTWO в -41.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOSGX и VTWO.
Загрузка...
Показатели просадок
| NOSGX | VTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.92% | -41.19% | -15.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.49% | -13.90% | -0.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.34% | -31.88% | +3.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.66% | -41.19% | -4.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.66% | -7.29% | +1.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.09% | -8.47% | -0.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.53% | 3.74% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности NOSGX и VTWO
Текущая волатильность для Northern Small Cap Value Fund (NOSGX) составляет 5.98%, в то время как у Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) волатильность равна 7.38%. Это указывает на то, что NOSGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NOSGX | VTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.98% | 7.38% | -1.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.02% | 14.44% | -1.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.22% | 23.29% | -0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.94% | 22.49% | +1.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.54% | 23.04% | +1.50% |