Сравнение NOSGX с FSMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Northern Small Cap Value Fund (NOSGX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX).
NOSGX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 31 мар. 1994 г.. FSMAX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности NOSGX и FSMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NOSGX и FSMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOSGX Northern Small Cap Value Fund | 4.58% | 10.63% | 2.60% | 15.67% | -10.50% | 26.17% | -2.29% | 22.30% | -13.79% | 6.47% |
FSMAX Fidelity Extended Market Index Fund | -1.26% | 11.40% | 16.99% | 25.36% | -26.44% | 12.41% | 32.28% | 28.01% | -9.44% | 18.04% |
Доходность по периодам
С начала года, NOSGX показывает доходность 4.58%, что значительно выше, чем у FSMAX с доходностью -1.26%. За последние 10 лет акции NOSGX уступали акциям FSMAX по среднегодовой доходности: 7.78% против 10.91% соответственно.
NOSGX
- 1 день
- 2.34%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- 4.58%
- 6 месяцев
- 7.13%
- 1 год
- 22.68%
- 3 года*
- 11.02%
- 5 лет*
- 5.17%
- 10 лет*
- 7.78%
FSMAX
- 1 день
- 3.43%
- 1 месяц
- -5.35%
- С начала года
- -1.26%
- 6 месяцев
- -1.38%
- 1 год
- 20.12%
- 3 года*
- 15.07%
- 5 лет*
- 4.00%
- 10 лет*
- 10.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NOSGX и FSMAX
NOSGX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FSMAX в 0.04%.
Доходность на риск
NOSGX vs. FSMAX — Ранг доходности на риск
NOSGX
FSMAX
Сравнение NOSGX c FSMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Small Cap Value Fund (NOSGX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NOSGX | FSMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 0.91 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 1.40 | +0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.19 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 1.39 | +0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.89 | 5.70 | +0.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NOSGX | FSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 0.91 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.18 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.36 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.42 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между NOSGX и FSMAX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NOSGX и FSMAX
Дивидендная доходность NOSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 42.06%, что больше доходности FSMAX в 0.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOSGX Northern Small Cap Value Fund | 42.06% | 43.99% | 57.55% | 6.99% | 5.84% | 16.35% | 1.96% | 7.08% | 11.90% | 9.76% | 2.26% | 4.50% |
FSMAX Fidelity Extended Market Index Fund | 0.58% | 0.57% | 0.48% | 1.17% | 1.90% | 7.49% | 2.14% | 4.30% | 6.09% | 5.44% | 4.85% | 6.34% |
Просадки
Сравнение просадок NOSGX и FSMAX
Максимальная просадка NOSGX за все время составила -56.92%, что больше максимальной просадки FSMAX в -50.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOSGX и FSMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NOSGX | FSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.92% | -50.55% | -6.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.49% | -14.64% | +0.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.34% | -36.31% | +7.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.66% | -50.55% | +4.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.66% | -7.18% | +1.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.09% | -12.29% | +3.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.53% | 3.57% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности NOSGX и FSMAX
Текущая волатильность для Northern Small Cap Value Fund (NOSGX) составляет 5.98%, в то время как у Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) волатильность равна 7.01%. Это указывает на то, что NOSGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NOSGX | FSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.98% | 7.01% | -1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.02% | 13.51% | -0.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.22% | 23.00% | +0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.94% | 22.36% | +1.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.54% | 30.21% | -5.67% |