PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Northern Small Cap Value Fund (NOSGX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Northern Small Cap Value Fund (NOSGX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US6651624008

CUSIP

665162400

Эмитент

Northern Funds

Дата выпуска

31 мар. 1994 г.

Категория

Small Cap Value Equities

Минимальные инвестиции

$2,500

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия NOSGX составляет 1.00%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Northern Small Cap Value Fund

Популярные сравнения:
NOSGX с SPY NOSGX с AVUV NOSGX с SWMCX NOSGX с SCHA NOSGX с DFFVX NOSGX с VO NOSGX с VSMAX NOSGX с FSMAX NOSGX с VTWO NOSGX с PRIDX
Популярные сравнения:
NOSGX с SPY NOSGX с AVUV NOSGX с SWMCX NOSGX с SCHA NOSGX с DFFVX NOSGX с VO NOSGX с VSMAX NOSGX с FSMAX NOSGX с VTWO NOSGX с PRIDX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Northern Small Cap Value Fund (NOSGX) показал доход в -6.23% с начала года и -2.28% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NOSGX составила 5.38%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

NOSGX

С начала года

-6.23%

1 месяц

2.95%

6 месяцев

-14.63%

1 год

-2.28%

3 года

2.96%

5 лет

11.01%

10 лет

5.38%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью NOSGX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.46%-3.90%-4.53%-3.76%3.65%-6.23%
2024-3.54%2.55%4.25%-5.57%3.48%-1.48%11.48%-1.90%-0.14%-2.60%9.24%-8.97%5.01%
20237.59%-1.03%-5.78%-2.32%-1.98%8.37%5.96%-3.62%-4.90%-4.39%7.28%11.53%15.67%
2022-5.30%2.03%0.58%-6.23%2.47%-9.50%9.88%-3.44%-9.21%12.16%4.47%-6.19%-10.50%
20212.43%10.24%5.30%1.83%2.47%-2.53%-2.72%2.11%-1.86%3.96%-2.23%5.30%26.17%
2020-4.66%-10.90%-22.81%11.78%1.72%0.91%2.07%4.74%-4.65%2.91%15.94%6.79%-2.28%
201910.43%4.47%-2.98%4.21%-8.04%6.62%1.16%-5.27%4.55%2.18%1.52%2.90%22.30%
20181.24%-5.02%0.93%0.31%5.66%0.33%1.78%3.01%-2.96%-8.71%1.60%-11.48%-13.78%
2017-0.95%1.42%-0.91%0.29%-2.62%2.82%0.75%-2.55%7.06%0.95%2.43%-1.99%6.47%
2016-5.86%1.10%8.01%0.71%2.61%0.05%4.10%1.60%0.28%-2.85%12.55%3.78%27.90%
2015-3.60%4.32%1.74%-2.31%1.23%0.51%-1.63%-5.02%-2.09%5.55%2.55%-5.34%-4.67%
2014-4.38%4.88%1.34%-2.08%0.58%4.42%-5.66%4.54%-6.25%7.96%-0.18%2.89%7.15%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг NOSGX составляет 9, что хуже, чем результаты 91% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности NOSGX, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NOSGX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOSGX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOSGX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOSGX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOSGX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Northern Small Cap Value Fund (NOSGX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Northern Small Cap Value Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.05
  • За 5 лет: 0.48
  • За 10 лет: 0.23
  • За всё время: 0.39

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Northern Small Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 61.37%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $7.49 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%$0.00$2.00$4.00$6.00$8.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$7.49$7.49$1.36$1.05$3.48$0.39$1.46$2.14$2.28$0.55$0.87$1.12

Дивидендный доход

61.37%57.55%6.99%5.84%16.35%1.96%7.08%11.90%9.76%2.26%4.50%5.32%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Northern Small Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$7.49$7.49
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.36$1.36
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.05$1.05
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.48$3.48
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.39$0.39
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.46$1.46
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.14$2.14
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.28$2.28
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.55$0.55
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.87$0.87
2014$1.12$1.12

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Northern Small Cap Value Fund показал максимальную просадку в 56.92%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 485 торговых сессий.

Текущая просадка Northern Small Cap Value Fund составляет 15.50%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-56.92%5 июн. 2007 г.4429 мар. 2009 г.4858 февр. 2011 г.927
-45.66%23 авг. 2018 г.39723 мар. 2020 г.2006 янв. 2021 г.597
-35.05%23 апр. 1998 г.1218 окт. 1998 г.35316 февр. 2000 г.474
-30.53%6 мая 2002 г.1099 окт. 2002 г.2242 сент. 2003 г.333
-25.77%8 июл. 2011 г.613 окт. 2011 г.853 февр. 2012 г.146
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...