- ISIN
- US6651624008
- CUSIP
- 665162400
- Эмитент
- Northern Funds
- Дата выпуска
- 31 мар. 1994 г.
- Категория
- Small Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности NOSGX
Northern Small Cap Value Fund (NOSGX) прибавил 16.3% с начала года. Текущая цена акции NOSGX — $12. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции NOSGX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,381.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Northern Small Cap Value Fund (NOSGX) показал доход в 16.32% с начала года и 35.68% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NOSGX составила 8.52%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Northern Small Cap Value Fund
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- 2.72%
- С начала года
- 16.32%
- 6 месяцев
- 15.39%
- 1 год
- 35.68%
- 3 года*
- 14.82%
- 5 лет*
- 6.67%
- 10 лет*
- 8.52%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность NOSGX по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 мар. 1994 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.86%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.7 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +15.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -22.8%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении NOSGX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 16 дек. 2021 г. с доходностью +16.8%, в то время как худший день был 17 дек. 2021 г. с доходностью -15.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.47% | 2.06% | -3.75% | 9.13% | 0.87% | 1.04% | 16.32% | ||||||
| 2025 | 2.46% | -3.90% | -4.53% | -3.76% | 3.65% | 4.51% | 1.80% | 7.01% | 0.86% | -0.86% | 3.31% | 0.30% | 10.63% |
| 2024 | -3.54% | 2.55% | 4.26% | -5.57% | 3.48% | -1.48% | 11.48% | -1.90% | -0.14% | -2.60% | 9.24% | -11.06% | 2.60% |
| 2023 | 7.59% | -1.03% | -5.78% | -2.32% | -1.98% | 8.37% | 5.96% | -3.62% | -4.90% | -4.39% | 7.28% | 11.53% | 15.67% |
| 2022 | -5.30% | 2.03% | 0.58% | -6.23% | 2.47% | -9.50% | 9.88% | -3.44% | -9.21% | 12.16% | 4.47% | -6.19% | -10.50% |
| 2021 | 2.43% | 10.24% | 5.30% | 1.83% | 2.47% | -2.53% | -2.72% | 2.11% | -1.86% | 3.96% | -2.23% | 5.30% | 26.17% |
Метрики бенчмарка
Northern Small Cap Value Fund has an annualized alpha of 0.70%, beta of 0.98, and R2 of 0.68 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 04, 1994.
- With beta of 0.98 and R2 of 0.68, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 0.70%
- Бета
- 0.98
- R²
- 0.68
- Участие в росте
- 99.29%
- Участие в снижении
- 100.47%
Комиссия
Комиссия NOSGX составляет 1.00%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
NOSGX имеет ранг 64 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 64% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Northern Small Cap Value Fund (NOSGX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| NOSGX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.41 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.22 | 2.93 | +1.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.59 | 13.52 | +1.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Northern Small Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 37.82%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.42 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $4.42 | $4.42 | $7.49 | $1.36 | $1.05 | $3.48 | $0.39 | $1.46 | $2.14 | $2.28 | $0.55 | $0.87 |
Дивидендный доход | 37.82% | 43.99% | 57.55% | 6.99% | 5.84% | 16.35% | 1.96% | 7.08% | 11.90% | 9.76% | 2.26% | 4.50% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Northern Small Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.42 | $4.42 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $7.49 | $7.49 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.36 | $1.36 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.05 | $1.05 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.48 | $3.48 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Northern Small Cap Value Fund показал максимальную просадку в 56.92%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 485 торговых сессий.
Текущая просадка Northern Small Cap Value Fund составляет 0.17%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -56.92%март 2009 г. | 1y 9mo | 1y 11mo | 3y 8moиюнь 2007 г. - февр. 2011 г. |
Обвал COVID2020 | -45.66%март 2020 г. | 1y 7mo | 9mo 19d | 2y 4moавг. 2018 г. - янв. 2021 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -35.05%окт. 1998 г. | 5mo 18d | 1y 4mo | 1y 10moапр. 1998 г. - февр. 2000 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -30.53%окт. 2002 г. | 5mo 6d | 10mo 28d | 1y 3moмай 2002 г. - сент. 2003 г. |
Медвежий рынок2022 | -28.34%сент. 2022 г. | 9mo 17d | 1y 10mo | 2y 7moдек. 2021 г. - июль 2024 г. |
Показатели просадок
| NOSGX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.92% | -56.78% | -0.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.07% | -9.10% | +0.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.13% | -18.90% | -9.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.34% | -25.43% | -2.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.66% | -33.92% | -11.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | -0.74% | +0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.05% | -10.72% | +1.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 1.97% | +0.63% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с NOSGX
Добавьте Northern Small Cap Value Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с NOSGX