График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Northern Small Cap Value Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Northern Small Cap Value Fund (NOSGX) показал доход в 2.19% с начала года и 20.27% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NOSGX составила 7.53%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Northern Small Cap Value Fund
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- -5.95%
- С начала года
- 2.19%
- 6 месяцев
- 4.99%
- 1 год
- 20.27%
- 3 года*
- 10.17%
- 5 лет*
- 4.96%
- 10 лет*
- 7.53%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 мар. 1994 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.83%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.0 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +15.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -22.8%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении NOSGX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 16 дек. 2021 г. с доходностью +16.8%, в то время как худший день был 17 дек. 2021 г. с доходностью -15.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.47% | 2.06% | -5.95% | 2.19% | |||||||||
| 2025 | 2.46% | -3.90% | -4.53% | -3.76% | 3.65% | 4.51% | 1.80% | 7.01% | 0.86% | -0.86% | 3.31% | 0.30% | 10.63% |
| 2024 | -3.54% | 2.55% | 4.26% | -5.57% | 3.48% | -1.48% | 11.48% | -1.90% | -0.14% | -2.60% | 9.24% | -11.06% | 2.60% |
| 2023 | 7.59% | -1.03% | -5.78% | -2.32% | -1.98% | 8.37% | 5.96% | -3.62% | -4.90% | -4.39% | 7.28% | 11.53% | 15.67% |
| 2022 | -5.30% | 2.03% | 0.58% | -6.23% | 2.47% | -9.50% | 9.88% | -3.44% | -9.21% | 12.16% | 4.47% | -6.19% | -10.50% |
| 2021 | 2.43% | 10.24% | 5.30% | 1.83% | 2.47% | -2.53% | -2.72% | 2.11% | -1.86% | 3.96% | -2.23% | 5.30% | 26.17% |
Метрики бенчмарка
Northern Small Cap Value Fund: годовая альфа составляет 0.86%, бета — 0.98, а R² — 0.68 относительно S&P 500 Index с 04.04.1994.
- При бете 0.98 и R² 0.68 этот фонд движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.
- Альфа
- 0.86%
- Бета
- 0.98
- R²
- 0.68
- Участие в росте
- 100.01%
- Участие в снижении
- 100.38%
Комиссия
Комиссия NOSGX составляет 1.00%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
NOSGX имеет ранг 46 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Northern Small Cap Value Fund (NOSGX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| NOSGX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 0.90 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 1.39 | +0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.21 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 1.40 | -0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.99 | 6.61 | -1.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для NOSGX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Northern Small Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 43.05%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.42 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $4.42 | $4.42 | $7.49 | $1.36 | $1.05 | $3.48 | $0.39 | $1.46 | $2.14 | $2.28 | $0.55 | $0.87 |
Дивидендный доход | 43.05% | 43.99% | 57.55% | 6.99% | 5.84% | 16.35% | 1.96% | 7.08% | 11.90% | 9.76% | 2.26% | 4.50% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Northern Small Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.42 | $4.42 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $7.49 | $7.49 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.36 | $1.36 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.05 | $1.05 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.48 | $3.48 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Northern Small Cap Value Fund показал максимальную просадку в 56.92%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 485 торговых сессий.
Текущая просадка Northern Small Cap Value Fund составляет 7.81%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -56.92% | 5 июн. 2007 г. | 444 | 9 мар. 2009 г. | 485 | 8 февр. 2011 г. | 929 |
| -45.66% | 23 авг. 2018 г. | 397 | 23 мар. 2020 г. | 200 | 6 янв. 2021 г. | 597 |
| -35.05% | 23 апр. 1998 г. | 118 | 8 окт. 1998 г. | 343 | 17 февр. 2000 г. | 461 |
| -30.53% | 6 мая 2002 г. | 110 | 9 окт. 2002 г. | 225 | 2 сент. 2003 г. | 335 |
| -28.34% | 17 дек. 2021 г. | 198 | 30 сент. 2022 г. | 456 | 26 июл. 2024 г. | 654 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...