Сравнение NOSGX с SCHA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Northern Small Cap Value Fund (NOSGX) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA).
NOSGX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 31 мар. 1994 г.. SCHA - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности NOSGX и SCHA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NOSGX и SCHA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOSGX Northern Small Cap Value Fund | 4.58% | 10.63% | 2.60% | 15.67% | -10.50% | 26.17% | -2.29% | 22.30% | -13.79% | 6.47% |
SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF | 3.19% | 11.60% | 11.16% | 18.46% | -19.81% | 16.45% | 19.34% | 26.50% | -11.79% | 14.94% |
Доходность по периодам
С начала года, NOSGX показывает доходность 4.58%, что значительно выше, чем у SCHA с доходностью 3.19%. За последние 10 лет акции NOSGX уступали акциям SCHA по среднегодовой доходности: 7.78% против 9.94% соответственно.
NOSGX
- 1 день
- 2.34%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- 4.58%
- 6 месяцев
- 7.13%
- 1 год
- 22.68%
- 3 года*
- 11.02%
- 5 лет*
- 5.17%
- 10 лет*
- 7.78%
SCHA
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- 3.19%
- 6 месяцев
- 5.66%
- 1 год
- 26.55%
- 3 года*
- 13.45%
- 5 лет*
- 4.49%
- 10 лет*
- 9.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NOSGX и SCHA
NOSGX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии SCHA в 0.04%.
Доходность на риск
NOSGX vs. SCHA — Ранг доходности на риск
NOSGX
SCHA
Сравнение NOSGX c SCHA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Small Cap Value Fund (NOSGX) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NOSGX | SCHA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 1.16 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 1.74 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.23 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 1.87 | -0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.89 | 7.77 | -1.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NOSGX | SCHA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 1.16 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.21 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.44 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.53 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между NOSGX и SCHA составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NOSGX и SCHA
Дивидендная доходность NOSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 42.06%, что больше доходности SCHA в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOSGX Northern Small Cap Value Fund | 42.06% | 43.99% | 57.55% | 6.99% | 5.84% | 16.35% | 1.96% | 7.08% | 11.90% | 9.76% | 2.26% | 4.50% |
SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF | 1.16% | 1.26% | 1.51% | 1.42% | 1.37% | 1.19% | 1.05% | 1.39% | 1.58% | 1.24% | 1.50% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок NOSGX и SCHA
Максимальная просадка NOSGX за все время составила -56.92%, что больше максимальной просадки SCHA в -42.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOSGX и SCHA.
Загрузка...
Показатели просадок
| NOSGX | SCHA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.92% | -42.41% | -14.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.49% | -14.35% | -0.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.34% | -30.79% | +2.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.66% | -42.41% | -3.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.66% | -5.41% | -0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.09% | -7.65% | -1.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.53% | 3.45% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности NOSGX и SCHA
Текущая волатильность для Northern Small Cap Value Fund (NOSGX) составляет 5.98%, в то время как у Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) волатильность равна 7.31%. Это указывает на то, что NOSGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NOSGX | SCHA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.98% | 7.31% | -1.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.02% | 13.72% | -0.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.22% | 22.90% | +0.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.94% | 21.95% | +1.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.54% | 22.67% | +1.87% |