PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NOSGX с AVUV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NOSGX с AVUV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Northern Small Cap Value Fund (NOSGX) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV).

NOSGX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 31 мар. 1994 г.. AVUV - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность Russell 2000 Value. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности NOSGX и AVUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northern Small Cap Value Fund (NOSGX) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NOSGX и AVUV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
NOSGX
Northern Small Cap Value Fund		4.58%10.63%2.60%15.67%-10.50%26.17%-2.29%6.47%
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		8.80%7.44%9.28%22.82%-4.91%42.20%6.43%8.50%

Доходность по периодам

С начала года, NOSGX показывает доходность 4.58%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 8.80%.

NOSGX

1 день
2.34%
1 месяц
-4.28%
С начала года
4.58%
6 месяцев
7.13%
1 год
22.68%
3 года*
11.02%
5 лет*
5.17%
10 лет*
7.78%

AVUV

1 день
0.18%
1 месяц
-2.36%
С начала года
8.80%
6 месяцев
11.45%
1 год
28.45%
3 года*
16.26%
5 лет*
10.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Northern Small Cap Value Fund

Avantis US Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с NOSGX:
NOSGX с SPYNOSGX с VTWONOSGX с VSMAXNOSGX с SCHANOSGX с FSMAXNOSGX с SWMCXNOSGX с PRIDX
Часто сравнивают с AVUV:
AVUV с VBRAVUV с VTIAVUV с IWMAVUV с IJRAVUV с VIOVAVUV с DFSVAVUV с AVUVX

Сравнение комиссий NOSGX и AVUV

NOSGX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.

NOSGX
Northern Small Cap Value Fund
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF

Доходность на риск

NOSGX vs. AVUV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NOSGX
Ранг доходности на риск NOSGX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOSGX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOSGX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOSGX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOSGX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOSGX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
AVUV
Ранг доходности на риск AVUV: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUV: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NOSGX c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Small Cap Value Fund (NOSGX) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NOSGXAVUVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

1.22

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

1.78

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.25

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

1.88

-0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.89

7.40

-1.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NOSGX vs. AVUV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NOSGX на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVUV равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOSGX и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NOSGXAVUVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

1.22

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.46

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.52

-0.13

Корреляция

Корреляция между NOSGX и AVUV составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOSGX и AVUV

Дивидендная доходность NOSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 42.06%, что больше доходности AVUV в 1.40%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NOSGX
Northern Small Cap Value Fund		42.06%43.99%57.55%6.99%5.84%16.35%1.96%7.08%11.90%9.76%2.26%4.50%
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		1.40%1.58%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NOSGX и AVUV

Максимальная просадка NOSGX за все время составила -56.92%, что больше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOSGX и AVUV.

Загрузка...

Показатели просадок

NOSGXAVUVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.92%

-49.42%

-7.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.49%

-15.43%

+0.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.34%

-28.79%

+0.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.66%

-3.97%

-1.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.09%

-8.14%

-0.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

3.91%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности NOSGX и AVUV

Northern Small Cap Value Fund (NOSGX) имеет более высокую волатильность в 5.98% по сравнению с Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что NOSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NOSGXAVUVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.98%

5.41%

+0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.02%

13.10%

-0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.22%

23.46%

-0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.94%

22.95%

+0.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.54%

28.59%

-4.05%