PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NOSGX с AVUV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NOSGX с AVUV

Последнее обновление 5 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Northern Small Cap Value Fund (NOSGX) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV).

NOSGX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 31 мар. 1994 г.. AVUV - это активно управляемый фонд от American Century Investments. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NOSGX или AVUV.

Корреляция

Корреляция между NOSGX и AVUV составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности NOSGX и AVUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northern Small Cap Value Fund (NOSGX) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-50.00%0.00%50.00%100.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-37.84%
86.37%
NOSGX
AVUV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NOSGX:

-0.83

AVUV:

-0.06

Коэф-т Сортино

NOSGX:

-0.83

AVUV:

0.09

Коэф-т Омега

NOSGX:

0.79

AVUV:

1.01

Коэф-т Кальмара

NOSGX:

-0.63

AVUV:

-0.06

Коэф-т Мартина

NOSGX:

-1.33

AVUV:

-0.16

Индекс Язвы

NOSGX:

26.80%

AVUV:

9.99%

Дневная вол-ть

NOSGX:

42.96%

AVUV:

25.21%

Макс. просадка

NOSGX:

-62.36%

AVUV:

-49.42%

Текущая просадка

NOSGX:

-50.86%

AVUV:

-18.98%

Доходность по периодам

С начала года, NOSGX показывает доходность -6.92%, что значительно выше, чем у AVUV с доходностью -11.07%.

NOSGX

С начала года

-6.92%

1 месяц

8.03%

6 месяцев

-40.52%

1 год

-37.26%

5 лет

-2.31%

10 лет

-4.51%

AVUV

С начала года

-11.07%

1 месяц

9.64%

6 месяцев

-8.95%

1 год

-4.27%

5 лет

21.39%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий NOSGX и AVUV

NOSGX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.

NOSGX
Northern Small Cap Value Fund
График комиссии NOSGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
NOSGX: 1.00%
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF
График комиссии AVUV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AVUV: 0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NOSGX и AVUV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NOSGX
Ранг риск-скорректированной доходности NOSGX, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NOSGX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOSGX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOSGX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOSGX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOSGX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
AVUV
Ранг риск-скорректированной доходности AVUV, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVUV, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NOSGX c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Small Cap Value Fund (NOSGX) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа NOSGX, с текущим значением в -0.83, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
NOSGX: -0.83
AVUV: -0.06
Коэффициент Сортино NOSGX, с текущим значением в -0.83, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
NOSGX: -0.83
AVUV: 0.09
Коэффициент Омега NOSGX, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
NOSGX: 0.79
AVUV: 1.01
Коэффициент Кальмара NOSGX, с текущим значением в -0.63, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
NOSGX: -0.63
AVUV: -0.06
Коэффициент Мартина NOSGX, с текущим значением в -1.33, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
NOSGX: -1.33
AVUV: -0.16

Показатель коэффициента Шарпа NOSGX на текущий момент составляет -0.83, что ниже коэффициента Шарпа AVUV равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOSGX и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.001.502.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.83
-0.06
NOSGX
AVUV

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOSGX и AVUV

Дивидендная доходность NOSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что меньше доходности AVUV в 1.86%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NOSGX
Northern Small Cap Value Fund		1.48%1.38%1.52%0.88%0.88%1.14%1.12%0.87%0.90%0.91%1.18%0.91%
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF		1.86%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NOSGX и AVUV

Максимальная просадка NOSGX за все время составила -62.36%, что больше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOSGX и AVUV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-50.86%
-18.98%
NOSGX
AVUV

Волатильность

Сравнение волатильности NOSGX и AVUV

Текущая волатильность для Northern Small Cap Value Fund (NOSGX) составляет 12.88%, в то время как у Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV) волатильность равна 15.50%. Это указывает на то, что NOSGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
12.88%
15.50%
NOSGX
AVUV