Сравнение SWMCX с AVEMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX) и Ave Maria Value Fund (AVEMX).
SWMCX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г.. AVEMX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 1 мая 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности SWMCX и AVEMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWMCX и AVEMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWMCX Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund | -1.32% | 10.54% | 15.28% | 17.20% | -17.31% | 22.55% | 17.03% | 30.46% | -9.16% | 0.40% |
AVEMX Ave Maria Value Fund | 7.40% | 2.82% | 21.43% | 3.49% | 4.19% | 25.15% | 6.20% | 20.51% | -8.70% | 0.51% |
Доходность по периодам
С начала года, SWMCX показывает доходность -1.32%, что значительно ниже, чем у AVEMX с доходностью 7.40%.
SWMCX
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- -7.73%
- С начала года
- -1.32%
- 6 месяцев
- -1.19%
- 1 год
- 12.94%
- 3 года*
- 12.30%
- 5 лет*
- 6.67%
- 10 лет*
- —
AVEMX
- 1 день
- -2.30%
- 1 месяц
- -8.63%
- С начала года
- 7.40%
- 6 месяцев
- 4.39%
- 1 год
- 5.29%
- 3 года*
- 12.84%
- 5 лет*
- 9.04%
- 10 лет*
- 11.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWMCX и AVEMX
SWMCX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии AVEMX в 0.97%.
Доходность на риск
SWMCX vs. AVEMX — Ранг доходности на риск
SWMCX
AVEMX
Сравнение SWMCX c AVEMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX) и Ave Maria Value Fund (AVEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWMCX | AVEMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 0.28 | +0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.12 | 0.53 | +0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.07 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | 0.31 | +0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.04 | 0.76 | +3.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWMCX | AVEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 0.28 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.49 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.39 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между SWMCX и AVEMX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWMCX и AVEMX
Дивидендная доходность SWMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что больше доходности AVEMX в 0.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWMCX Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund | 2.15% | 2.13% | 2.60% | 1.49% | 1.59% | 2.93% | 1.45% | 2.44% | 1.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AVEMX Ave Maria Value Fund | 0.31% | 0.34% | 8.81% | 4.42% | 1.15% | 8.07% | 3.57% | 5.27% | 10.76% | 7.84% | 0.00% | 0.12% |
Просадки
Сравнение просадок SWMCX и AVEMX
Максимальная просадка SWMCX за все время составила -40.34%, что меньше максимальной просадки AVEMX в -59.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWMCX и AVEMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWMCX | AVEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.34% | -59.76% | +19.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.43% | -13.42% | -0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.09% | -18.64% | -7.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.15% | -9.20% | +1.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.75% | -8.63% | +1.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.87% | 5.51% | -2.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWMCX и AVEMX
Текущая волатильность для Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX) составляет 4.80%, в то время как у Ave Maria Value Fund (AVEMX) волатильность равна 5.17%. Это указывает на то, что SWMCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWMCX | AVEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.80% | 5.17% | -0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.19% | 13.14% | -2.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.96% | 20.99% | -2.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.23% | 18.44% | -0.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.76% | 18.46% | +2.30% |