PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWLVX с WPLCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWLVX с WPLCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX) и WP Large Cap Income Plus Fund (WPLCX).

SWLVX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г.. WPLCX управляется WP Trust. Фонд был запущен 10 окт. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности SWLVX и WPLCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX) и WP Large Cap Income Plus Fund (WPLCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SWLVX и WPLCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWLVX
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund		2.09%15.87%14.36%11.45%-7.61%25.15%2.64%26.49%-8.39%0.30%
WPLCX
WP Large Cap Income Plus Fund		2.65%16.54%19.35%25.92%-35.46%22.54%-22.55%52.10%-16.58%0.52%

Доходность по периодам

С начала года, SWLVX показывает доходность 2.09%, что значительно ниже, чем у WPLCX с доходностью 2.65%.

SWLVX

1 день
2.15%
1 месяц
-4.65%
С начала года
2.09%
6 месяцев
5.83%
1 год
15.94%
3 года*
14.29%
5 лет*
9.20%
10 лет*
—

WPLCX

1 день
4.50%
1 месяц
-7.33%
С начала года
2.65%
6 месяцев
5.57%
1 год
21.98%
3 года*
20.18%
5 лет*
5.01%
10 лет*
7.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund

WP Large Cap Income Plus Fund

Часто сравнивают с SWLVX:
SWLVX с SCHDSWLVX с SWLGXSWLVX с SWPPXSWLVX с SFLNXSWLVX с FIOOXSWLVX с VRNIXSWLVX с VOOV
Часто сравнивают с WPLCX:
WPLCX с RYNWPLCX с RPXIXWPLCX с JEPIWPLCX с IPSAXWPLCX с FBLEXWPLCX с TILVXWPLCX с GQHPX

Сравнение комиссий SWLVX и WPLCX

SWLVX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии WPLCX в 2.33%.

WPLCX
WP Large Cap Income Plus Fund
SWLVX
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund

Доходность на риск

SWLVX vs. WPLCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWLVX
Ранг доходности на риск SWLVX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLVX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLVX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLVX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLVX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLVX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
WPLCX
Ранг доходности на риск WPLCX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WPLCX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WPLCX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WPLCX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WPLCX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WPLCX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWLVX c WPLCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX) и WP Large Cap Income Plus Fund (WPLCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWLVXWPLCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

0.92

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

1.41

+0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.21

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

1.35

+0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.76

5.55

+1.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWLVX vs. WPLCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWLVX на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WPLCX равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWLVX и WPLCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWLVXWPLCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

0.92

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.00

+0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.00

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.00

+0.49

Корреляция

Корреляция между SWLVX и WPLCX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWLVX и WPLCX

Дивидендная доходность SWLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, тогда как WPLCX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWLVX
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund		1.98%2.02%2.75%2.56%2.29%4.86%2.00%4.35%1.87%0.00%0.00%0.00%
WPLCX
WP Large Cap Income Plus Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.28%0.74%2.41%0.11%2.56%0.18%0.19%

Просадки

Сравнение просадок SWLVX и WPLCX

Максимальная просадка SWLVX за все время составила -38.34%, что меньше максимальной просадки WPLCX в -98.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWLVX и WPLCX.

Загрузка...

Показатели просадок

SWLVXWPLCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.34%

-98.43%

+60.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.82%

-16.68%

+4.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.05%

-98.43%

+79.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-98.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.82%

-97.72%

+92.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.93%

-22.15%

+17.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

4.06%

-1.55%

Волатильность

Сравнение волатильности SWLVX и WPLCX

Текущая волатильность для Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX) составляет 4.47%, в то время как у WP Large Cap Income Plus Fund (WPLCX) волатильность равна 7.99%. Это указывает на то, что SWLVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WPLCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SWLVXWPLCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.47%

7.99%

-3.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.30%

14.28%

-5.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.74%

24.02%

-8.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.85%

2,424.33%

-2,409.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.67%

1,714.35%

-1,695.68%