Сравнение SWLVX с WPLCX
SWLVX (Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund) and WPLCX (WP Large Cap Income Plus Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 5 years, SWLVX returned 10.33%/yr vs 5.09%/yr for WPLCX. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. SWLVX charges 0.04%/yr vs 2.33%/yr for WPLCX.
Доходность
Сравнение доходности SWLVX и WPLCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SWLVX показывает доходность 14.21%, что значительно выше, чем у WPLCX с доходностью 9.39%.
SWLVX
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 3.11%
- С начала года
- 14.21%
- 6 месяцев
- 14.80%
- 1 год
- 28.75%
- 3 года*
- 18.55%
- 5 лет*
- 10.33%
- 10 лет*
- —
WPLCX
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- 1.54%
- С начала года
- 9.39%
- 6 месяцев
- 9.87%
- 1 год
- 26.42%
- 3 года*
- 19.67%
- 5 лет*
- 5.09%
- 10 лет*
- 8.06%
Сравнение доходности по годам SWLVX и WPLCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWLVX Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund | 14.21% | 15.87% | 14.36% | 11.45% | -7.61% | 25.15% | 2.64% | 26.49% | -8.39% | 0.30% |
WPLCX WP Large Cap Income Plus Fund | 9.39% | 16.54% | 19.35% | 25.92% | -35.46% | 22.54% | -22.55% | 52.10% | -16.58% | 0.52% |
Correlation
The correlation between SWLVX and WPLCX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2017 г. | 0.80 |
The correlation between SWLVX and WPLCX shifts across timeframes, from 0.66 (1 year) to 0.80 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SWLVX vs. WPLCX — Ранг доходности на риск
SWLVX
WPLCX
Сравнение SWLVX c WPLCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX) и WP Large Cap Income Plus Fund (WPLCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWLVX | WPLCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.29 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.16 | 1.92 | +2.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.49 | 6.70 | +10.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWLVX | WPLCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.63 | 1.55 | +1.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.20 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.25 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.20 | +0.37 |
Просадки
Сравнение просадок SWLVX и WPLCX
Максимальная просадка SWLVX за все время составила -38.34%, что меньше максимальной просадки WPLCX в -66.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWLVX и WPLCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SWLVX | WPLCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.34% | -66.21% | +27.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.82% | -13.68% | +6.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.61% | -23.09% | +7.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.05% | -43.93% | +24.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.05% | -3.88% | +3.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.84% | -13.32% | +8.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.62% | 3.92% | -2.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWLVX и WPLCX
Текущая волатильность для Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX) составляет 3.01%, в то время как у WP Large Cap Income Plus Fund (WPLCX) волатильность равна 4.46%. Это указывает на то, что SWLVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WPLCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SWLVX | WPLCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.01% | 4.46% | -1.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.15% | 14.34% | -6.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.80% | 16.99% | -6.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.86% | 25.97% | -11.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.55% | 32.16% | -13.61% |
Сравнение комиссий SWLVX и WPLCX
SWLVX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии WPLCX в 2.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWLVX и WPLCX
Дивидендная доходность SWLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, тогда как WPLCX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWLVX Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund | 1.77% | 2.02% | 2.75% | 2.56% | 2.29% | 4.86% | 2.00% | 4.35% | 1.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WPLCX WP Large Cap Income Plus Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.28% | 0.74% | 2.41% | 0.11% | 2.56% | 0.18% | 0.19% |
Часто задаваемые вопросы
SWLVX and WPLCX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WPLCX has higher volatility (4.46%) compared to SWLVX (3.01%). In terms of maximum drawdown, SWLVX dropped -38.34% vs WPLCX's -66.21%.
SWLVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SWLVX и WPLCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор