Сравнение SWLVX с VTV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX) и Vanguard Value ETF (VTV).
SWLVX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г.. VTV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Prime Market Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности SWLVX и VTV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWLVX и VTV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWLVX Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund | 2.09% | 15.87% | 14.36% | 11.45% | -7.61% | 25.15% | 2.64% | 26.49% | -8.39% | 0.30% |
VTV Vanguard Value ETF | 3.54% | 15.27% | 15.95% | 9.32% | -2.09% | 26.53% | 2.33% | 25.66% | -5.47% | 0.23% |
Доходность по периодам
С начала года, SWLVX показывает доходность 2.09%, что значительно ниже, чем у VTV с доходностью 3.54%.
SWLVX
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- -4.65%
- С начала года
- 2.09%
- 6 месяцев
- 5.83%
- 1 год
- 15.94%
- 3 года*
- 14.29%
- 5 лет*
- 9.20%
- 10 лет*
- —
VTV
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- 3.54%
- 6 месяцев
- 6.37%
- 1 год
- 16.56%
- 3 года*
- 15.18%
- 5 лет*
- 10.91%
- 10 лет*
- 11.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWLVX и VTV
SWLVX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VTV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SWLVX vs. VTV — Ранг доходности на риск
SWLVX
VTV
Сравнение SWLVX c VTV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWLVX | VTV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 1.12 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 1.61 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.24 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 1.44 | 0.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.76 | 6.48 | +0.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWLVX | VTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 1.12 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.79 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.49 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между SWLVX и VTV составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWLVX и VTV
Дивидендная доходность SWLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что меньше доходности VTV в 2.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWLVX Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund | 1.98% | 2.02% | 2.75% | 2.56% | 2.29% | 4.86% | 2.00% | 4.35% | 1.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTV Vanguard Value ETF | 2.02% | 2.05% | 2.31% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.56% | 2.50% | 2.73% | 2.29% | 2.44% | 2.60% |
Просадки
Сравнение просадок SWLVX и VTV
Максимальная просадка SWLVX за все время составила -38.34%, что меньше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWLVX и VTV.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWLVX | VTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.34% | -59.27% | +20.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.82% | -11.32% | -0.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.05% | -17.04% | -2.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.82% | -4.58% | -0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.93% | -7.92% | +2.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 2.51% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWLVX и VTV
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX) имеет более высокую волатильность в 4.47% по сравнению с Vanguard Value ETF (VTV) с волатильностью 3.65%. Это указывает на то, что SWLVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWLVX | VTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.47% | 3.65% | +0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.30% | 7.71% | +0.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.74% | 14.89% | +0.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.85% | 13.88% | +0.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.67% | 16.67% | +2.00% |