PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWLVX с DAGVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SWLVX с DAGVX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SWLVX (Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund) and DAGVX (BNY Mellon Dynamic Value Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 5 years, SWLVX returned 10.33%/yr vs 13.07%/yr for DAGVX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. SWLVX charges 0.04%/yr vs 0.93%/yr for DAGVX.

Доходность

Сравнение доходности SWLVX и DAGVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX) и BNY Mellon Dynamic Value Fund (DAGVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SWLVX показывает доходность 14.21%, а DAGVX немного ниже – 13.66%.

SWLVX

1 день
-0.05%
1 месяц
3.11%
С начала года
14.21%
6 месяцев
14.80%
1 год
28.75%
3 года*
18.55%
5 лет*
10.33%
10 лет*
—

DAGVX

1 день
-0.34%
1 месяц
3.12%
С начала года
13.66%
6 месяцев
15.03%
1 год
29.81%
3 года*
19.59%
5 лет*
13.07%
10 лет*
13.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SWLVX и DAGVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWLVX
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund		14.21%15.87%14.36%11.45%-7.61%25.15%2.64%26.49%-8.39%0.30%
DAGVX
BNY Mellon Dynamic Value Fund		13.66%18.20%14.16%12.54%1.43%30.90%3.66%26.74%-10.76%0.91%

Correlation

The correlation between SWLVX and DAGVX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2017 г.

0.96

The correlation between SWLVX and DAGVX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund

BNY Mellon Dynamic Value Fund

Часто сравнивают с SWLVX:
SWLVX с SCHDSWLVX с SWLGXSWLVX с SFLNXSWLVX с SWPPXSWLVX с VRNIXSWLVX с FIOOXSWLVX с VOOV
Часто сравнивают с DAGVX:
DAGVX с PEYAXDAGVX с VFAIXDAGVX с VOODAGVX с PARWXDAGVX с NPRTXDAGVX с VTVDAGVX с DQEIX

Доходность на риск

SWLVX vs. DAGVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWLVX
Ранг доходности на риск SWLVX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLVX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLVX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLVX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLVX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLVX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
DAGVX
Ранг доходности на риск DAGVX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAGVX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAGVX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAGVX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAGVX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAGVX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWLVX c DAGVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX) и BNY Mellon Dynamic Value Fund (DAGVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWLVXDAGVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.63
2.45

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.71
3.44

+0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.44

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.16

4.36

-0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.49

16.11

+1.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWLVX vs. DAGVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWLVX на текущий момент составляет 2.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DAGVX равному 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWLVX и DAGVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWLVXDAGVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.63

2.45

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.84

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.58

-0.01

Просадки

Сравнение просадок SWLVX и DAGVX

Максимальная просадка SWLVX за все время составила -38.34%, что меньше максимальной просадки DAGVX в -55.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWLVX и DAGVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SWLVXDAGVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.34%

-55.04%

+16.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.82%

-6.69%

-0.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.61%

-16.96%

+1.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.05%

-16.96%

-2.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.62%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.05%

-0.34%

+0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.84%

-7.65%

+2.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

1.81%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности SWLVX и DAGVX

Текущая волатильность для Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX) составляет 3.01%, в то время как у BNY Mellon Dynamic Value Fund (DAGVX) волатильность равна 3.58%. Это указывает на то, что SWLVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DAGVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SWLVXDAGVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.01%

3.58%

-0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.15%

9.12%

-0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.80%

11.91%

-1.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.86%

15.58%

-0.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.55%

18.83%

-0.28%

Сравнение комиссий SWLVX и DAGVX

SWLVX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии DAGVX в 0.93%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWLVX и DAGVX

Дивидендная доходность SWLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что меньше доходности DAGVX в 5.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DAGVX
BNY Mellon Dynamic Value Fund		5.88%6.69%6.85%5.09%7.96%21.64%2.64%3.29%17.81%10.71%2.72%15.78%
SWLVX
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund		1.77%2.02%2.75%2.56%2.29%4.86%2.00%4.35%1.87%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, SWLVX and DAGVX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DAGVX has higher volatility (3.58%) compared to SWLVX (3.01%). In terms of maximum drawdown, SWLVX dropped -38.34% vs DAGVX's -55.04%.

SWLVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 2.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWLVX и DAGVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор