PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWLSX с SWYMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SWLSX с SWYMX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SWLSX (Schwab Large-Cap Growth Fund™) and SWYMX (Schwab Target 2050 Index Fund) are both mutual funds - SWLSX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Charles Schwab, while SWYMX is a Target Retirement Date fund managed by Charles Schwab. Over the past 5 years, SWLSX returned 16.18%/yr vs 10.16%/yr for SWYMX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. SWLSX charges 0.99%/yr vs 0.04%/yr for SWYMX.

Доходность

Сравнение доходности SWLSX и SWYMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX) и Schwab Target 2050 Index Fund (SWYMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SWLSX показывает доходность 11.17%, что значительно ниже, чем у SWYMX с доходностью 12.17%.

SWLSX

1 день
0.08%
1 месяц
7.06%
С начала года
11.17%
6 месяцев
10.00%
1 год
29.73%
3 года*
24.86%
5 лет*
16.18%
10 лет*
16.76%

SWYMX

1 день
0.37%
1 месяц
5.03%
С начала года
12.17%
6 месяцев
12.74%
1 год
27.12%
3 года*
19.17%
5 лет*
10.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SWLSX и SWYMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWLSX
Schwab Large-Cap Growth Fund™		11.17%19.69%29.41%38.27%-27.00%29.03%29.03%31.02%-7.93%29.01%
SWYMX
Schwab Target 2050 Index Fund		12.17%19.42%14.24%20.92%-17.65%17.80%14.66%25.34%-7.58%20.48%

Correlation

The correlation between SWLSX and SWYMX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2016 г.

0.87

The correlation between SWLSX and SWYMX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SWLSX и SWYMX

Секторы
SWLSX
SWYMX

Технологии

47.7%
26.9%

Коммуникационные услуги

14.3%
7.6%

Потребительский циклический сектор

13.1%
8.9%

Здравоохранение

7.6%
7.8%

Промышленность

7.5%
11.3%

Финансовые услуги

6.2%
15.2%

Потребительский защитный сектор

3.2%
4.6%

Энергетика

0.4%
4.0%

Сырьевые материалы

-

3.7%

Недвижимость

-

7.4%

Коммунальные услуги

-

2.5%

Технологии

SWLSX
47.7%
SWYMX
26.9%

Коммуникационные услуги

SWLSX
14.3%
SWYMX
7.6%

Потребительский циклический сектор

SWLSX
13.1%
SWYMX
8.9%

Здравоохранение

SWLSX
7.6%
SWYMX
7.8%

Промышленность

SWLSX
7.5%
SWYMX
11.3%

Финансовые услуги

SWLSX
6.2%
SWYMX
15.2%

Потребительский защитный сектор

SWLSX
3.2%
SWYMX
4.6%

Энергетика

SWLSX
0.4%
SWYMX
4.0%

Сырьевые материалы

SWLSX

-

SWYMX
3.7%

Недвижимость

SWLSX

-

SWYMX
7.4%

Коммунальные услуги

SWLSX

-

SWYMX
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Large-Cap Growth Fund™

Schwab Target 2050 Index Fund

Часто сравнивают с SWLSX:
SWLSX с SCHGSWLSX с SWLGXSWLSX с FBGRXSWLSX с SWPPXSWLSX с SWYNXSWLSX с SWRSXSWLSX с SPY
Часто сравнивают с SWYMX:
SWYMX с VFIFXSWYMX с SWNRXSWYMX с SWTSXSWYMX с VOOSWYMX с FFFHXSWYMX с VFFVXSWYMX с VTI

Доходность на риск

SWLSX vs. SWYMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWLSX
Ранг доходности на риск SWLSX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLSX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLSX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLSX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLSX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLSX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
SWYMX
Ранг доходности на риск SWYMX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWYMX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWYMX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWYMX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWYMX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWYMX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWLSX c SWYMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX) и Schwab Target 2050 Index Fund (SWYMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWLSXSWYMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
2.45

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
3.40

-0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.44

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.90

3.23

-1.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.56

14.39

-7.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWLSX vs. SWYMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWLSX на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWYMX равному 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWLSX и SWYMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWLSXSWYMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

2.45

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.69

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.75

-0.17

Просадки

Сравнение просадок SWLSX и SWYMX

Максимальная просадка SWLSX за все время составила -49.89%, что больше максимальной просадки SWYMX в -30.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWLSX и SWYMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SWLSXSWYMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.89%

-30.48%

-19.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.17%

-8.55%

-7.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.93%

-14.95%

-7.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.32%

-25.37%

-5.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.94%

-4.51%

-3.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.67%

1.91%

+2.76%

Волатильность

Сравнение волатильности SWLSX и SWYMX

Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX) и Schwab Target 2050 Index Fund (SWYMX) имеют волатильность 3.46% и 3.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SWLSXSWYMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.46%

3.39%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.26%

8.93%

+3.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.02%

11.26%

+4.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.04%

14.72%

+6.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.84%

15.63%

+5.21%

Сравнение комиссий SWLSX и SWYMX

SWLSX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SWYMX в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWLSX и SWYMX

Дивидендная доходность SWLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности SWYMX в 1.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWLSX
Schwab Large-Cap Growth Fund™		1.05%1.17%0.11%0.04%2.07%7.77%1.07%5.32%12.35%7.92%4.46%17.08%
SWYMX
Schwab Target 2050 Index Fund		1.79%2.00%2.03%1.99%1.96%1.78%1.65%1.96%2.15%1.43%1.22%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SWLSX and SWYMX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SWLSX has higher volatility (3.46%) compared to SWYMX (3.39%). In terms of maximum drawdown, SWLSX dropped -49.89% vs SWYMX's -30.48%.

SWYMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWLSX и SWYMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор