Сравнение SWLSX с SWAGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX) и Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX).
SWLSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 3 окт. 2005 г.. SWAGX управляется Charles Schwab.
Доходность
Сравнение доходности SWLSX и SWAGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWLSX и SWAGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWLSX Schwab Large-Cap Growth Fund™ | -12.73% | 19.69% | 29.41% | 38.27% | -27.00% | 29.03% | 29.03% | 31.02% | -7.93% | 19.75% |
SWAGX Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund | -0.44% | 7.11% | 1.38% | 5.46% | -13.62% | -2.29% | 7.39% | 8.64% | -0.11% | 2.62% |
Доходность по периодам
С начала года, SWLSX показывает доходность -12.73%, что значительно ниже, чем у SWAGX с доходностью -0.44%.
SWLSX
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- -8.75%
- С начала года
- -12.73%
- 6 месяцев
- -11.11%
- 1 год
- 15.36%
- 3 года*
- 18.28%
- 5 лет*
- 11.53%
- 10 лет*
- 14.02%
SWAGX
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -2.30%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- 0.48%
- 1 год
- 3.81%
- 3 года*
- 3.39%
- 5 лет*
- 0.01%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWLSX и SWAGX
SWLSX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SWAGX в 0.04%.
Доходность на риск
SWLSX vs. SWAGX — Ранг доходности на риск
SWLSX
SWAGX
Сравнение SWLSX c SWAGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX) и Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWLSX | SWAGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.69 | 0.98 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.14 | 1.42 | -0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.17 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.78 | 1.75 | -0.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.74 | 4.95 | -2.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWLSX | SWAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 | 0.98 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.00 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.30 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между SWLSX и SWAGX составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWLSX и SWAGX
Дивидендная доходность SWLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что меньше доходности SWAGX в 3.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWLSX Schwab Large-Cap Growth Fund™ | 1.34% | 1.17% | 0.11% | 0.04% | 2.07% | 7.77% | 1.07% | 5.32% | 12.35% | 7.92% | 4.46% | 17.08% |
SWAGX Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund | 3.76% | 4.02% | 3.88% | 3.22% | 1.93% | 1.56% | 2.47% | 2.87% | 2.80% | 1.98% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SWLSX и SWAGX
Максимальная просадка SWLSX за все время составила -49.89%, что больше максимальной просадки SWAGX в -19.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWLSX и SWAGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWLSX | SWAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.89% | -19.68% | -30.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.17% | -2.84% | -13.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.32% | -18.76% | -12.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.17% | -4.18% | -11.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.98% | -5.72% | -2.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.57% | 1.00% | +3.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWLSX и SWAGX
Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX) имеет более высокую волатильность в 5.73% по сравнению с Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX) с волатильностью 1.66%. Это указывает на то, что SWLSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWLSX | SWAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.73% | 1.66% | +4.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.41% | 2.70% | +9.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.60% | 4.48% | +18.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.97% | 6.06% | +14.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.76% | 5.13% | +15.63% |