Сравнение SWLSX с MEIFX

С начала года, SWLSX показывает доходность -12.73%, что значительно ниже, чем у MEIFX с доходностью -1.60%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SWLSX имеют среднегодовую доходность 14.02%, а акции MEIFX немного отстают с 13.78%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SWLSX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии MEIFX в 1.20%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX) и Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SWLSX на текущий момент составляет 0.69, что выше коэффициента Шарпа MEIFX равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWLSX и MEIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между SWLSX и MEIFX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность SWLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что меньше доходности MEIFX в 7.36%

Максимальная просадка SWLSX за все время составила -49.89%, что меньше максимальной просадки MEIFX в -54.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWLSX и MEIFX.

Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX) имеет более высокую волатильность в 5.73% по сравнению с Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что SWLSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.