Сравнение SWLSX с ADX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX).
SWLSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 3 окт. 2005 г.. ADX управляется Adams Funds. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности SWLSX и ADX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWLSX и ADX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWLSX Schwab Large-Cap Growth Fund™ | -12.73% | 19.69% | 29.41% | 38.27% | -27.00% | 29.03% | 29.03% | 31.02% | -7.93% | 29.01% |
ADX Adams Diversified Equity Fund, Inc. | -4.23% | 26.03% | 28.31% | 31.49% | -19.82% | 29.69% | 17.28% | 36.75% | -3.58% | 29.61% |
Доходность по периодам
С начала года, SWLSX показывает доходность -12.73%, что значительно ниже, чем у ADX с доходностью -4.23%. За последние 10 лет акции SWLSX уступали акциям ADX по среднегодовой доходности: 14.02% против 16.41% соответственно.
SWLSX
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- -8.75%
- С начала года
- -12.73%
- 6 месяцев
- -11.11%
- 1 год
- 15.36%
- 3 года*
- 18.28%
- 5 лет*
- 11.53%
- 10 лет*
- 14.02%
ADX
- 1 день
- 4.04%
- 1 месяц
- -5.48%
- С начала года
- -4.23%
- 6 месяцев
- 2.17%
- 1 год
- 25.55%
- 3 года*
- 23.81%
- 5 лет*
- 14.65%
- 10 лет*
- 16.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWLSX и ADX
SWLSX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии ADX в 0.59%.
Доходность на риск
SWLSX vs. ADX — Ранг доходности на риск
SWLSX
ADX
Сравнение SWLSX c ADX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWLSX | ADX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.69 | 1.38 | -0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.14 | 2.06 | -0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.29 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.78 | 2.33 | -1.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.74 | 10.84 | -8.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWLSX | ADX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 | 1.38 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.86 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.92 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.09 | +0.42 |
Корреляция
Корреляция между SWLSX и ADX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWLSX и ADX
Дивидендная доходность SWLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что меньше доходности ADX в 8.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWLSX Schwab Large-Cap Growth Fund™ | 1.34% | 1.17% | 0.11% | 0.04% | 2.07% | 7.77% | 1.07% | 5.32% | 12.35% | 7.92% | 4.46% | 17.08% |
ADX Adams Diversified Equity Fund, Inc. | 8.45% | 7.93% | 12.38% | 7.34% | 7.36% | 15.35% | 6.54% | 9.00% | 15.85% | 9.18% | 7.79% | 7.17% |
Просадки
Сравнение просадок SWLSX и ADX
Максимальная просадка SWLSX за все время составила -49.89%, что меньше максимальной просадки ADX в -71.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWLSX и ADX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWLSX | ADX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.89% | -71.60% | +21.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.17% | -11.12% | -5.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.32% | -25.07% | -6.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.32% | -37.17% | +5.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.17% | -6.53% | -9.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.98% | -23.22% | +15.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.57% | 2.39% | +2.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWLSX и ADX
Текущая волатильность для Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX) составляет 5.73%, в то время как у Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) волатильность равна 6.18%. Это указывает на то, что SWLSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWLSX | ADX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.73% | 6.18% | -0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.41% | 10.53% | +1.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.60% | 18.63% | +3.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.97% | 17.20% | +3.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.76% | 17.95% | +2.81% |