PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SWLRX с SWOBX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWLRX с SWOBX

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Monthly Income Fund - Maximum Payout (SWLRX) и Schwab Balanced Fund™ (SWOBX).

SWLRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 27 мар. 2008 г.. SWOBX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 17 нояб. 1996 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWLRX или SWOBX.

Корреляция

Корреляция между SWLRX и SWOBX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SWLRX и SWOBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Monthly Income Fund - Maximum Payout (SWLRX) и Schwab Balanced Fund™ (SWOBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SWLRX:

1.07

SWOBX:

0.33

Коэф-т Сортино

SWLRX:

1.45

SWOBX:

0.57

Коэф-т Омега

SWLRX:

1.20

SWOBX:

1.08

Коэф-т Кальмара

SWLRX:

0.86

SWOBX:

0.26

Коэф-т Мартина

SWLRX:

3.37

SWOBX:

1.02

Индекс Язвы

SWLRX:

1.81%

SWOBX:

4.29%

Дневная вол-ть

SWLRX:

5.97%

SWOBX:

12.48%

Макс. просадка

SWLRX:

-18.25%

SWOBX:

-41.47%

Текущая просадка

SWLRX:

-0.67%

SWOBX:

-8.06%

Доходность по периодам

С начала года, SWLRX показывает доходность 3.12%, что значительно выше, чем у SWOBX с доходностью 0.60%. За последние 10 лет акции SWLRX уступали акциям SWOBX по среднегодовой доходности: 2.59% против 2.93% соответственно.

SWLRX

С начала года

3.12%

1 месяц

2.48%

6 месяцев

2.00%

1 год

6.34%

3 года

3.92%

5 лет

1.94%

10 лет

2.59%

SWOBX

С начала года

0.60%

1 месяц

7.75%

6 месяцев

-2.28%

1 год

4.10%

3 года

4.01%

5 лет

4.02%

10 лет

2.93%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Monthly Income Fund - Maximum Payout

Schwab Balanced Fund™

Сравнение комиссий SWLRX и SWOBX

SWLRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SWOBX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SWLRX
Schwab Monthly Income Fund - Maximum Payout
SWOBX
Schwab Balanced Fund™

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SWLRX и SWOBX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SWLRX
Ранг риск-скорректированной доходности SWLRX, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWLRX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLRX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLRX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLRX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLRX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
SWOBX
Ранг риск-скорректированной доходности SWOBX, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWOBX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWOBX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWOBX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWOBX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWOBX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SWLRX c SWOBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Monthly Income Fund - Maximum Payout (SWLRX) и Schwab Balanced Fund™ (SWOBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SWLRX на текущий момент составляет 1.07, что выше коэффициента Шарпа SWOBX равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWLRX и SWOBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWLRX и SWOBX

Дивидендная доходность SWLRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%, что сопоставимо с доходностью SWOBX в 4.91%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SWLRX
Schwab Monthly Income Fund - Maximum Payout		4.91%4.97%4.11%2.46%2.46%2.06%2.70%2.52%2.47%2.23%2.29%2.38%
SWOBX
Schwab Balanced Fund™		4.91%4.94%5.69%10.21%6.47%2.97%5.21%7.11%3.20%7.83%7.66%5.05%

Просадки

Сравнение просадок SWLRX и SWOBX

Максимальная просадка SWLRX за все время составила -18.25%, что меньше максимальной просадки SWOBX в -41.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWLRX и SWOBX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SWLRX и SWOBX

Текущая волатильность для Schwab Monthly Income Fund - Maximum Payout (SWLRX) составляет 1.34%, в то время как у Schwab Balanced Fund™ (SWOBX) волатильность равна 2.86%. Это указывает на то, что SWLRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWOBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...