Сравнение SWLRX с SWAGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Monthly Income Fund - Maximum Payout (SWLRX) и Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX).
SWLRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 27 мар. 2008 г.. SWAGX управляется Charles Schwab.
Доходность
Сравнение доходности SWLRX и SWAGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWLRX и SWAGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWLRX Schwab Monthly Income Fund - Maximum Payout | 1.80% | 9.85% | 3.75% | 8.04% | -12.49% | 2.33% | 6.93% | 11.18% | -2.31% | 4.16% |
SWAGX Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund | -0.44% | 7.11% | 1.38% | 5.46% | -13.62% | -2.29% | 7.39% | 8.64% | -0.11% | 2.62% |
Доходность по периодам
С начала года, SWLRX показывает доходность 1.80%, что значительно выше, чем у SWAGX с доходностью -0.44%.
SWLRX
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -3.09%
- С начала года
- 1.80%
- 6 месяцев
- 3.62%
- 1 год
- 8.40%
- 3 года*
- 6.97%
- 5 лет*
- 2.62%
- 10 лет*
- 3.34%
SWAGX
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -2.30%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- 0.48%
- 1 год
- 3.81%
- 3 года*
- 3.39%
- 5 лет*
- 0.01%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWLRX и SWAGX
SWLRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SWAGX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SWLRX vs. SWAGX — Ранг доходности на риск
SWLRX
SWAGX
Сравнение SWLRX c SWAGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Monthly Income Fund - Maximum Payout (SWLRX) и Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWLRX | SWAGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.58 | 0.98 | +0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.17 | 1.42 | +0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.17 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | 1.75 | +0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.47 | 4.95 | +3.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWLRX | SWAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58 | 0.98 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.00 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.30 | +0.50 |
Корреляция
Корреляция между SWLRX и SWAGX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWLRX и SWAGX
Дивидендная доходность SWLRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что больше доходности SWAGX в 3.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWLRX Schwab Monthly Income Fund - Maximum Payout | 4.23% | 4.63% | 4.94% | 4.10% | 4.63% | 3.07% | 2.19% | 3.22% | 3.30% | 2.47% | 4.00% | 4.31% |
SWAGX Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund | 3.76% | 4.02% | 3.88% | 3.22% | 1.93% | 1.56% | 2.47% | 2.87% | 2.80% | 1.98% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SWLRX и SWAGX
Максимальная просадка SWLRX за все время составила -18.60%, что меньше максимальной просадки SWAGX в -19.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWLRX и SWAGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWLRX | SWAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.60% | -19.68% | +1.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.48% | -2.84% | -1.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.60% | -18.76% | +0.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.09% | -4.18% | +1.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.37% | -5.72% | +3.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.04% | 1.00% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWLRX и SWAGX
Schwab Monthly Income Fund - Maximum Payout (SWLRX) имеет более высокую волатильность в 1.90% по сравнению с Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX) с волатильностью 1.66%. Это указывает на то, что SWLRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWLRX | SWAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.90% | 1.66% | +0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.12% | 2.70% | +0.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.49% | 4.48% | +1.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.18% | 6.06% | +0.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.10% | 5.13% | -0.03% |