PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWLRX с STDAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWLRX с STDAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Monthly Income Fund - Maximum Payout (SWLRX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX).

SWLRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 27 мар. 2008 г.. STDAX управляется SEI. Фонд был запущен 16 нояб. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности SWLRX и STDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Monthly Income Fund - Maximum Payout (SWLRX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SWLRX и STDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWLRX
Schwab Monthly Income Fund - Maximum Payout		1.80%9.85%3.75%8.04%-12.49%2.33%6.93%11.18%-2.31%5.64%
STDAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund		0.36%4.46%5.35%4.45%-1.58%1.56%-19.54%19.83%-3.32%9.70%

Доходность по периодам

С начала года, SWLRX показывает доходность 1.80%, что значительно выше, чем у STDAX с доходностью 0.36%. За последние 10 лет акции SWLRX превзошли акции STDAX по среднегодовой доходности: 3.34% против 2.52% соответственно.

SWLRX

1 день
0.41%
1 месяц
-3.09%
С начала года
1.80%
6 месяцев
3.62%
1 год
8.40%
3 года*
6.97%
5 лет*
2.62%
10 лет*
3.34%

STDAX

1 день
0.09%
1 месяц
-0.18%
С начала года
0.36%
6 месяцев
1.30%
1 год
3.90%
3 года*
4.41%
5 лет*
2.77%
10 лет*
2.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Monthly Income Fund - Maximum Payout

SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund

Часто сравнивают с SWLRX:
SWLRX с SWJRXSWLRX с SWKRXSWLRX с SCHGSWLRX с SWPPXSWLRX с BILSWLRX с SPYSWLRX с SWLGX
Часто сравнивают с STDAX:
STDAX с FRGAXSTDAX с GWPAXSTDAX с FKINXSTDAX с FGTIXSTDAX с FPURXSTDAX с VTTVXSTDAX с MAPOX

Сравнение комиссий SWLRX и STDAX

SWLRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии STDAX в 0.35%.

STDAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund
SWLRX
Schwab Monthly Income Fund - Maximum Payout

Доходность на риск

SWLRX vs. STDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWLRX
Ранг доходности на риск SWLRX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLRX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLRX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLRX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLRX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLRX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
STDAX
Ранг доходности на риск STDAX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STDAX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STDAX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STDAX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STDAX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STDAX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWLRX c STDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Monthly Income Fund - Maximum Payout (SWLRX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWLRXSTDAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

4.24

-2.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.17

7.10

-4.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

2.50

-1.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.97

6.50

-4.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.47

31.36

-22.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWLRX vs. STDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWLRX на текущий момент составляет 1.58, что ниже коэффициента Шарпа STDAX равного 4.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWLRX и STDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWLRXSTDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

4.24

-2.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

1.42

-1.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.38

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

-0.00

+0.80

Корреляция

Корреляция между SWLRX и STDAX составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWLRX и STDAX

Дивидендная доходность SWLRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что меньше доходности STDAX в 4.47%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWLRX
Schwab Monthly Income Fund - Maximum Payout		4.23%4.63%4.94%4.10%4.63%3.07%2.19%3.22%3.30%2.47%4.00%4.31%
STDAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund		4.47%4.49%4.97%4.77%3.54%0.87%1.71%5.19%8.53%6.92%10.19%3.84%

Просадки

Сравнение просадок SWLRX и STDAX

Максимальная просадка SWLRX за все время составила -18.60%, что меньше максимальной просадки STDAX в -76.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWLRX и STDAX.

Загрузка...

Показатели просадок

SWLRXSTDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.60%

-76.81%

+58.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.48%

-0.59%

-3.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.60%

-2.91%

-15.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.60%

-26.89%

+8.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.09%

-9.55%

+6.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.37%

-31.95%

+29.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

0.12%

+0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности SWLRX и STDAX

Schwab Monthly Income Fund - Maximum Payout (SWLRX) имеет более высокую волатильность в 1.90% по сравнению с SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX) с волатильностью 0.39%. Это указывает на то, что SWLRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SWLRXSTDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.90%

0.39%

+1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.12%

0.64%

+2.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.49%

0.93%

+4.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.18%

1.95%

+4.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.10%

6.69%

-1.59%