PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWLRX с SFLNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SWLRX с SFLNX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SWLRX (Schwab Monthly Income Fund - Maximum Payout) and SFLNX (Schwab Fundamental US Large Company Index Fund) are both mutual funds - SWLRX is a Diversified Portfolio fund managed by Charles Schwab, while SFLNX is a Large Cap Value Equities fund tracking the Russell RAFI US Large Company Index. Over the past 10 years, SWLRX returned 3.48%/yr vs 14.26%/yr for SFLNX. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. SWLRX charges 0.00%/yr vs 0.25%/yr for SFLNX.

Доходность

Сравнение доходности SWLRX и SFLNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Monthly Income Fund - Maximum Payout (SWLRX) и Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SWLRX показывает доходность 4.27%, что значительно ниже, чем у SFLNX с доходностью 14.66%. За последние 10 лет акции SWLRX уступали акциям SFLNX по среднегодовой доходности: 3.48% против 14.26% соответственно.

SWLRX

1 день
0.10%
1 месяц
0.79%
С начала года
4.27%
6 месяцев
4.44%
1 год
10.74%
3 года*
8.00%
5 лет*
2.70%
10 лет*
3.48%

SFLNX

1 день
0.46%
1 месяц
4.08%
С начала года
14.66%
6 месяцев
14.73%
1 год
32.46%
3 года*
20.93%
5 лет*
12.96%
10 лет*
14.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SWLRX и SFLNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWLRX
Schwab Monthly Income Fund - Maximum Payout		4.27%9.85%3.75%8.04%-12.49%2.33%6.93%11.18%-2.31%5.64%
SFLNX
Schwab Fundamental US Large Company Index Fund		14.66%17.02%16.78%18.16%-6.89%31.64%9.12%28.91%-7.43%17.08%

Correlation

The correlation between SWLRX and SFLNX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2008 г.

0.46

Over the past year, SWLRX and SFLNX have become more correlated (0.66) than their long-term average of 0.46, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Monthly Income Fund - Maximum Payout

Schwab Fundamental US Large Company Index Fund

Часто сравнивают с SWLRX:
SWLRX с SWJRXSWLRX с SWKRXSWLRX с SWLGXSWLRX с SCHGSWLRX с AOKSWLRX с BILSWLRX с SWPPX
Часто сравнивают с SFLNX:
SFLNX с SWLGXSFLNX с VFIAXSFLNX с VOOSFLNX с VDADXSFLNX с SEEGXSFLNX с SWTSXSFLNX с SCHX

Доходность на риск

SWLRX vs. SFLNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWLRX
Ранг доходности на риск SWLRX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLRX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLRX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLRX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLRX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLRX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
SFLNX
Ранг доходности на риск SFLNX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFLNX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFLNX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFLNX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFLNX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFLNX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWLRX c SFLNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Monthly Income Fund - Maximum Payout (SWLRX) и Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWLRXSFLNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.46
3.23

-0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.59
4.50

-0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.59

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.09

5.47

-2.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.33

21.47

-10.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWLRX vs. SFLNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWLRX на текущий момент составляет 2.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SFLNX равному 3.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWLRX и SFLNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWLRXSFLNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.46

3.23

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.85

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.78

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.53

+0.29

Просадки

Сравнение просадок SWLRX и SFLNX

Максимальная просадка SWLRX за все время составила -18.60%, что меньше максимальной просадки SFLNX в -56.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWLRX и SFLNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SWLRXSFLNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.60%

-56.18%

+37.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.49%

-6.10%

+2.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.47%

-16.27%

+9.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.60%

-18.98%

+0.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.60%

-37.59%

+18.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

0.00%

-0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.36%

-6.01%

+3.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

1.55%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности SWLRX и SFLNX

Текущая волатильность для Schwab Monthly Income Fund - Maximum Payout (SWLRX) составляет 1.34%, в то время как у Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX) волатильность равна 2.48%. Это указывает на то, что SWLRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SFLNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SWLRXSFLNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.34%

2.48%

-1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.33%

7.43%

-4.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.38%

10.35%

-5.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.20%

15.26%

-9.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.13%

18.40%

-13.27%

Сравнение комиссий SWLRX и SFLNX

SWLRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SFLNX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWLRX и SFLNX

Дивидендная доходность SWLRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, что больше доходности SFLNX в 1.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SFLNX
Schwab Fundamental US Large Company Index Fund		1.46%1.68%1.78%1.86%2.09%4.78%6.17%5.33%9.69%3.28%7.23%5.68%
SWLRX
Schwab Monthly Income Fund - Maximum Payout		4.58%4.63%4.94%4.10%4.63%3.07%2.19%3.22%3.30%2.47%4.00%4.31%

Часто задаваемые вопросы

SWLRX and SFLNX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SFLNX has higher volatility (2.48%) compared to SWLRX (1.34%). In terms of maximum drawdown, SWLRX dropped -18.60% vs SFLNX's -56.18%.

SFLNX currently has the higher Sharpe Ratio (3.23 vs 2.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWLRX и SFLNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор