PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWLRX с SFLNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWLRX с SFLNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Monthly Income Fund - Maximum Payout (SWLRX) и Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX).

SWLRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 27 мар. 2008 г.. SFLNX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell RAFI US Large Company Index. Фонд был запущен 2 апр. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности SWLRX и SFLNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Monthly Income Fund - Maximum Payout (SWLRX) и Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SWLRX и SFLNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWLRX
Schwab Monthly Income Fund - Maximum Payout		2.01%9.85%3.75%8.04%-12.49%2.33%6.93%11.18%-2.31%5.64%
SFLNX
Schwab Fundamental US Large Company Index Fund		2.71%17.02%16.78%18.16%-6.89%31.64%9.12%28.91%-7.43%17.08%

Доходность по периодам

С начала года, SWLRX показывает доходность 2.01%, что значительно ниже, чем у SFLNX с доходностью 2.71%. За последние 10 лет акции SWLRX уступали акциям SFLNX по среднегодовой доходности: 3.37% против 13.25% соответственно.

SWLRX

1 день
0.21%
1 месяц
-2.50%
С начала года
2.01%
6 месяцев
3.51%
1 год
8.40%
3 года*
7.05%
5 лет*
2.54%
10 лет*
3.37%

SFLNX

1 день
1.98%
1 месяц
-3.63%
С начала года
2.71%
6 месяцев
6.30%
1 год
19.89%
3 года*
17.10%
5 лет*
11.99%
10 лет*
13.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Monthly Income Fund - Maximum Payout

Schwab Fundamental US Large Company Index Fund

Часто сравнивают с SWLRX:
SWLRX с SWJRXSWLRX с SWKRXSWLRX с SCHGSWLRX с SWPPXSWLRX с BILSWLRX с SPYSWLRX с SWLGX
Часто сравнивают с SFLNX:
SFLNX с SWLGXSFLNX с VOOSFLNX с VDADXSFLNX с VFIAXSFLNX с SEEGXSFLNX с FLCOXSFLNX с SCHX

Сравнение комиссий SWLRX и SFLNX

SWLRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SFLNX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SFLNX
Schwab Fundamental US Large Company Index Fund
SWLRX
Schwab Monthly Income Fund - Maximum Payout

Доходность на риск

SWLRX vs. SFLNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWLRX
Ранг доходности на риск SWLRX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLRX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLRX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLRX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLRX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLRX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
SFLNX
Ранг доходности на риск SFLNX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFLNX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFLNX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFLNX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFLNX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFLNX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWLRX c SFLNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Monthly Income Fund - Maximum Payout (SWLRX) и Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWLRXSFLNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

1.24

+0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.18

1.79

+0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.28

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.97

1.72

+0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.34

8.22

+0.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWLRX vs. SFLNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWLRX на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SFLNX равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWLRX и SFLNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWLRXSFLNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

1.24

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.79

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.72

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.51

+0.30

Корреляция

Корреляция между SWLRX и SFLNX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWLRX и SFLNX

Дивидендная доходность SWLRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности SFLNX в 1.63%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWLRX
Schwab Monthly Income Fund - Maximum Payout		4.22%4.63%4.94%4.10%4.63%3.07%2.19%3.22%3.30%2.47%4.00%4.31%
SFLNX
Schwab Fundamental US Large Company Index Fund		1.63%1.68%1.78%1.86%2.09%4.78%6.17%5.33%9.69%3.28%7.23%5.68%

Просадки

Сравнение просадок SWLRX и SFLNX

Максимальная просадка SWLRX за все время составила -18.60%, что меньше максимальной просадки SFLNX в -56.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWLRX и SFLNX.

Загрузка...

Показатели просадок

SWLRXSFLNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.60%

-56.18%

+37.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.38%

-12.28%

+7.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.60%

-18.98%

+0.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.60%

-37.59%

+18.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.89%

-4.24%

+1.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.37%

-6.06%

+3.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.06%

2.56%

-1.50%

Волатильность

Сравнение волатильности SWLRX и SFLNX

Текущая волатильность для Schwab Monthly Income Fund - Maximum Payout (SWLRX) составляет 1.91%, в то время как у Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX) волатильность равна 4.01%. Это указывает на то, что SWLRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SFLNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SWLRXSFLNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.91%

4.01%

-2.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.12%

8.18%

-5.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.48%

16.24%

-10.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.18%

15.34%

-9.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.10%

18.41%

-13.31%