Сравнение SWLRX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Monthly Income Fund - Maximum Payout (SWLRX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
SWLRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 27 мар. 2008 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности SWLRX и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWLRX и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWLRX Schwab Monthly Income Fund - Maximum Payout | 2.01% | 9.85% | 3.75% | 8.04% | -12.49% | 2.33% | 6.93% | 11.18% | -2.31% | 5.64% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.17% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, SWLRX показывает доходность 2.01%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции SWLRX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 3.37% против 12.25% соответственно.
SWLRX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -2.50%
- С начала года
- 2.01%
- 6 месяцев
- 3.51%
- 1 год
- 8.40%
- 3 года*
- 7.05%
- 5 лет*
- 2.54%
- 10 лет*
- 3.37%
SCHD
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 12.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWLRX и SCHD
SWLRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SWLRX vs. SCHD — Ранг доходности на риск
SWLRX
SCHD
Сравнение SWLRX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Monthly Income Fund - Maximum Payout (SWLRX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWLRX | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.58 | 0.88 | +0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.18 | 1.32 | +0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.19 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | 1.05 | +0.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.34 | 3.55 | +4.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWLRX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58 | 0.88 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.58 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.74 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.84 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между SWLRX и SCHD составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWLRX и SCHD
Дивидендная доходность SWLRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности SCHD в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWLRX Schwab Monthly Income Fund - Maximum Payout | 4.22% | 4.63% | 4.94% | 4.10% | 4.63% | 3.07% | 2.19% | 3.22% | 3.30% | 2.47% | 4.00% | 4.31% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.46% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок SWLRX и SCHD
Максимальная просадка SWLRX за все время составила -18.60%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWLRX и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWLRX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.60% | -33.37% | +14.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.38% | -12.74% | +8.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.60% | -16.85% | -1.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.60% | -33.37% | +14.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.89% | -3.43% | +0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.37% | -3.34% | +0.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.06% | 3.75% | -2.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWLRX и SCHD
Текущая волатильность для Schwab Monthly Income Fund - Maximum Payout (SWLRX) составляет 1.91%, в то время как у Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 2.33%. Это указывает на то, что SWLRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWLRX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.91% | 2.33% | -0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.12% | 7.96% | -4.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.48% | 15.69% | -10.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.18% | 14.40% | -8.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.10% | 16.70% | -11.60% |