Сравнение SWLRX с PALDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Monthly Income Fund - Maximum Payout (SWLRX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX).
SWLRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 27 мар. 2008 г.. PALDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности SWLRX и PALDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWLRX и PALDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWLRX Schwab Monthly Income Fund - Maximum Payout | 1.80% | 9.85% | 3.75% | 8.04% | -12.49% | 2.33% | 6.93% | 11.18% | -2.31% | 1.07% |
PALDX PGIM 60/40 Allocation Fund | -3.62% | 13.62% | 18.96% | 18.90% | -15.65% | 16.30% | 10.68% | 22.27% | -4.12% | 5.95% |
Доходность по периодам
С начала года, SWLRX показывает доходность 1.80%, что значительно выше, чем у PALDX с доходностью -3.62%.
SWLRX
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -3.09%
- С начала года
- 1.80%
- 6 месяцев
- 3.62%
- 1 год
- 8.40%
- 3 года*
- 6.97%
- 5 лет*
- 2.62%
- 10 лет*
- 3.34%
PALDX
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -5.44%
- С начала года
- -3.62%
- 6 месяцев
- -1.03%
- 1 год
- 12.43%
- 3 года*
- 13.72%
- 5 лет*
- 7.99%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWLRX и PALDX
SWLRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии PALDX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SWLRX vs. PALDX — Ранг доходности на риск
SWLRX
PALDX
Сравнение SWLRX c PALDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Monthly Income Fund - Maximum Payout (SWLRX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWLRX | PALDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.58 | 1.12 | +0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.17 | 1.65 | +0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.25 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | 1.42 | +0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.47 | 6.83 | +1.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWLRX | PALDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58 | 1.12 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.67 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.71 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между SWLRX и PALDX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWLRX и PALDX
Дивидендная доходность SWLRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что меньше доходности PALDX в 5.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWLRX Schwab Monthly Income Fund - Maximum Payout | 4.23% | 4.63% | 4.94% | 4.10% | 4.63% | 3.07% | 2.19% | 3.22% | 3.30% | 2.47% | 4.00% | 4.31% |
PALDX PGIM 60/40 Allocation Fund | 5.62% | 5.42% | 10.40% | 2.94% | 6.19% | 6.87% | 2.58% | 4.58% | 3.65% | 1.48% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SWLRX и PALDX
Максимальная просадка SWLRX за все время составила -18.60%, что меньше максимальной просадки PALDX в -26.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWLRX и PALDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWLRX | PALDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.60% | -26.16% | +7.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.48% | -8.20% | +3.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.60% | -20.47% | +1.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.09% | -5.96% | +2.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.37% | -4.16% | +1.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.04% | 1.70% | -0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWLRX и PALDX
Текущая волатильность для Schwab Monthly Income Fund - Maximum Payout (SWLRX) составляет 1.90%, в то время как у PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) волатильность равна 3.05%. Это указывает на то, что SWLRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PALDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWLRX | PALDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.90% | 3.05% | -1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.12% | 5.86% | -2.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.49% | 11.52% | -6.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.18% | 12.08% | -5.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.10% | 12.75% | -7.65% |