Сравнение SWLRX с BWBIX
SWLRX (Schwab Monthly Income Fund - Maximum Payout) and BWBIX (Baron WealthBuilder Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 5 years, SWLRX returned 2.70%/yr vs 4.59%/yr for BWBIX. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SWLRX charges 0.00%/yr vs 0.05%/yr for BWBIX.
Доходность
Сравнение доходности SWLRX и BWBIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SWLRX показывает доходность 4.27%, что значительно выше, чем у BWBIX с доходностью 0.74%.
SWLRX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.79%
- С начала года
- 4.27%
- 6 месяцев
- 4.44%
- 1 год
- 10.74%
- 3 года*
- 8.00%
- 5 лет*
- 2.70%
- 10 лет*
- 3.48%
BWBIX
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- 4.14%
- С начала года
- 0.74%
- 6 месяцев
- 5.76%
- 1 год
- 11.63%
- 3 года*
- 13.94%
- 5 лет*
- 4.59%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SWLRX и BWBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWLRX Schwab Monthly Income Fund - Maximum Payout | 4.27% | 9.85% | 3.75% | 8.04% | -12.49% | 2.33% | 6.93% | 11.18% | -0.45% |
BWBIX Baron WealthBuilder Fund | 0.74% | 10.23% | 19.62% | 25.77% | -32.58% | 14.76% | 62.85% | 36.41% | -12.02% |
Correlation
The correlation between SWLRX and BWBIX is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2018 г. | 0.53 |
The correlation between SWLRX and BWBIX has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SWLRX vs. BWBIX — Ранг доходности на риск
SWLRX
BWBIX
Сравнение SWLRX c BWBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Monthly Income Fund - Maximum Payout (SWLRX) и Baron WealthBuilder Fund (BWBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWLRX | BWBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.16 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.09 | 1.05 | +2.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.33 | 3.47 | +7.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWLRX | BWBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.46 | 0.85 | +1.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.22 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.53 | +0.29 |
Просадки
Сравнение просадок SWLRX и BWBIX
Максимальная просадка SWLRX за все время составила -18.60%, что меньше максимальной просадки BWBIX в -39.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWLRX и BWBIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SWLRX | BWBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.60% | -39.14% | +20.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.49% | -11.65% | +8.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.47% | -21.59% | +15.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.60% | -39.14% | +20.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.74% | -1.26% | +0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.36% | -11.72% | +9.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 3.53% | -2.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWLRX и BWBIX
Текущая волатильность для Schwab Monthly Income Fund - Maximum Payout (SWLRX) составляет 1.34%, в то время как у Baron WealthBuilder Fund (BWBIX) волатильность равна 3.38%. Это указывает на то, что SWLRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BWBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SWLRX | BWBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.34% | 3.38% | -2.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.33% | 10.99% | -7.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.38% | 14.36% | -9.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.20% | 21.08% | -14.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.13% | 23.14% | -18.01% |
Сравнение комиссий SWLRX и BWBIX
SWLRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии BWBIX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWLRX и BWBIX
Дивидендная доходность SWLRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, что меньше доходности BWBIX в 7.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWBIX Baron WealthBuilder Fund | 7.55% | 7.61% | 0.77% | 0.06% | 3.21% | 3.75% | 1.24% | 3.51% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SWLRX Schwab Monthly Income Fund - Maximum Payout | 4.58% | 4.63% | 4.94% | 4.10% | 4.63% | 3.07% | 2.19% | 3.22% | 3.30% | 2.47% | 4.00% | 4.31% |
Часто задаваемые вопросы
SWLRX and BWBIX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BWBIX has higher volatility (3.38%) compared to SWLRX (1.34%). In terms of maximum drawdown, SWLRX dropped -18.60% vs BWBIX's -39.14%.
SWLRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SWLRX и BWBIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор