Сравнение SWLGX с SWDSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) и Schwab Dividend Equity Fund™ (SWDSX).
SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г.. SWDSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 2 сент. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности SWLGX и SWDSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWLGX и SWDSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | -13.06% | 18.55% | 33.30% | 42.67% | -29.17% | 27.55% | 38.43% | 36.30% | -1.59% | -0.60% |
SWDSX Schwab Dividend Equity Fund™ | 0.45% | 12.31% | 17.06% | 6.92% | -5.84% | 28.24% | -4.33% | 24.32% | -12.18% | 0.18% |
Доходность по периодам
С начала года, SWLGX показывает доходность -13.06%, что значительно ниже, чем у SWDSX с доходностью 0.45%.
SWLGX
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -8.63%
- С начала года
- -13.06%
- 6 месяцев
- -12.07%
- 1 год
- 14.45%
- 3 года*
- 19.67%
- 5 лет*
- 11.90%
- 10 лет*
- —
SWDSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -5.46%
- С начала года
- 0.45%
- 6 месяцев
- 0.22%
- 1 год
- 9.25%
- 3 года*
- 12.77%
- 5 лет*
- 8.89%
- 10 лет*
- 8.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWLGX и SWDSX
SWLGX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SWDSX в 0.89%.
Доходность на риск
SWLGX vs. SWDSX — Ранг доходности на риск
SWLGX
SWDSX
Сравнение SWLGX c SWDSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) и Schwab Dividend Equity Fund™ (SWDSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWLGX | SWDSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.66 | 0.80 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.10 | 1.16 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.18 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | 0.97 | -0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.51 | 4.38 | -1.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWLGX | SWDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 0.80 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.67 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.47 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между SWLGX и SWDSX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWLGX и SWDSX
Дивидендная доходность SWLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности SWDSX в 0.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | 0.52% | 0.46% | 0.52% | 0.67% | 0.93% | 1.76% | 0.67% | 0.96% | 1.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SWDSX Schwab Dividend Equity Fund™ | 0.79% | 1.22% | 2.59% | 2.25% | 6.83% | 16.25% | 2.09% | 6.86% | 11.63% | 10.24% | 1.68% | 14.46% |
Просадки
Сравнение просадок SWLGX и SWDSX
Максимальная просадка SWLGX за все время составила -32.69%, что меньше максимальной просадки SWDSX в -50.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWLGX и SWDSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWLGX | SWDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.69% | -50.01% | +17.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.16% | -9.80% | -6.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.69% | -17.94% | -14.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.16% | -6.00% | -10.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.13% | -6.82% | -0.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.62% | 2.17% | +2.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWLGX и SWDSX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) имеет более высокую волатильность в 5.38% по сравнению с Schwab Dividend Equity Fund™ (SWDSX) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что SWLGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWDSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWLGX | SWDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.38% | 2.68% | +2.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.82% | 7.25% | +4.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.31% | 13.54% | +8.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.47% | 13.26% | +8.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.78% | 16.92% | +5.86% |