PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWLGX с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SWLGX с SCHG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SWLGX (Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund) and SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds from Charles Schwab - SWLGX tracks the Russell 1000 Growth Index while SCHG tracks the Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SWLGX returned 16.03%/yr vs 15.59%/yr for SCHG. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. SWLGX charges 0.04%/yr vs 0.04%/yr for SCHG.

Доходность

Сравнение доходности SWLGX и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SWLGX показывает доходность 8.61%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью 6.42%.

SWLGX

1 день
-0.37%
1 месяц
7.15%
С начала года
8.61%
6 месяцев
8.00%
1 год
27.46%
3 года*
25.54%
5 лет*
16.03%
10 лет*
—

SCHG

1 день
-1.23%
1 месяц
4.81%
С начала года
6.42%
6 месяцев
5.81%
1 год
24.64%
3 года*
25.02%
5 лет*
15.59%
10 лет*
18.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SWLGX и SCHG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		8.61%18.55%33.30%42.67%-29.17%27.55%38.43%36.30%-1.59%-0.60%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		6.42%17.50%34.95%50.10%-31.80%28.11%39.14%36.02%-1.36%-0.30%

Correlation

The correlation between SWLGX and SCHG is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2017 г.

0.99

The correlation between SWLGX and SCHG has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SWLGX и SCHG

Секторы
SWLGX
SCHG

Технологии

51.4%
46.3%

Коммуникационные услуги

13.2%
16.0%

Потребительский циклический сектор

13.2%
12.7%

Здравоохранение

7.1%
7.7%

Промышленность

5.7%
5.8%

Финансовые услуги

5.4%
6.7%

Потребительский защитный сектор

2.7%
1.7%

Недвижимость

0.4%
0.5%

Энергетика

0.4%
0.8%

Сырьевые материалы

0.3%
1.4%

Коммунальные услуги

0.3%
0.4%

Технологии

SWLGX
51.4%
SCHG
46.3%

Коммуникационные услуги

SWLGX
13.2%
SCHG
16.0%

Потребительский циклический сектор

SWLGX
13.2%
SCHG
12.7%

Здравоохранение

SWLGX
7.1%
SCHG
7.7%

Промышленность

SWLGX
5.7%
SCHG
5.8%

Финансовые услуги

SWLGX
5.4%
SCHG
6.7%

Потребительский защитный сектор

SWLGX
2.7%
SCHG
1.7%

Недвижимость

SWLGX
0.4%
SCHG
0.5%

Энергетика

SWLGX
0.4%
SCHG
0.8%

Сырьевые материалы

SWLGX
0.3%
SCHG
1.4%

Коммунальные услуги

SWLGX
0.3%
SCHG
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с SWLGX:
SWLGX с SWPPXSWLGX с SWLSXSWLGX с FSPGXSWLGX с SWTSXSWLGX с QQQSWLGX с VUGSWLGX с QQQM
Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VOOSCHG с VUGSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG

Доходность на риск

SWLGX vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWLGX
Ранг доходности на риск SWLGX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLGX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLGX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLGX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLGX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLGX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWLGX c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWLGXSCHGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
1.60

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.50
2.18

+0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.28

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.76

1.51

+0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.92

5.04

+0.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWLGX vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWLGX на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHG равному 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWLGX и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWLGXSCHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

1.60

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.70

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.84

-0.04

Просадки

Сравнение просадок SWLGX и SCHG

Максимальная просадка SWLGX за все время составила -32.69%, что меньше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWLGX и SCHG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SWLGXSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.69%

-34.59%

+1.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.16%

-16.41%

+0.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.30%

-23.39%

+0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.69%

-34.59%

+1.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

-1.78%

+1.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.05%

-5.20%

-1.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.80%

4.90%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности SWLGX и SCHG

Текущая волатильность для Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) составляет 3.30%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 3.61%. Это указывает на то, что SWLGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SWLGXSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.30%

3.61%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.59%

11.62%

-0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.40%

15.50%

-0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.49%

22.27%

-0.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.68%

21.55%

+1.13%

Сравнение комиссий SWLGX и SCHG

SWLGX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SCHG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWLGX и SCHG

Дивидендная доходность SWLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что больше доходности SCHG в 0.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.36%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		0.42%0.46%0.52%0.67%0.93%1.76%0.67%0.96%1.03%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, SWLGX and SCHG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SCHG has higher volatility (3.61%) compared to SWLGX (3.30%). In terms of maximum drawdown, SWLGX dropped -32.69% vs SCHG's -34.59%.

SWLGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWLGX и SCHG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор