PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SWLGX с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SWLGX и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SWLGX и SCHG


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund
-9.81%18.55%33.30%42.67%-29.17%27.55%38.43%36.30%-1.59%-0.60%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
-9.73%17.50%34.95%50.10%-31.80%28.11%39.14%36.02%-1.36%-0.30%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SWLGX показывает доходность -9.81%, а SCHG немного выше – -9.73%.


SWLGX

1 день
3.74%
1 месяц
-5.56%
С начала года
-9.81%
6 месяцев
-9.30%
1 год
17.72%
3 года*
21.15%
5 лет*
12.37%
10 лет*

SCHG

1 день
0.96%
1 месяц
-4.46%
С начала года
-9.73%
6 месяцев
-8.15%
1 год
17.00%
3 года*
22.30%
5 лет*
12.76%
10 лет*
16.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Сравнение комиссий SWLGX и SCHG

SWLGX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SCHG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

SWLGX vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SWLGX
Ранг доходности на риск SWLGX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLGX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLGX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLGX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLGX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLGX: 3737
Ранг коэф-та Мартина

SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWLGX c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SWLGXSCHGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

0.76

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

1.24

+0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.17

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.17

1.09

+0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.02

3.71

+0.31

SWLGX vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWLGX на текущий момент составляет 0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHG равному 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWLGX и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SWLGXSCHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

0.76

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.57

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.79

-0.09

Корреляция

Корреляция между SWLGX и SCHG составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SWLGX и SCHG

Дивидендная доходность SWLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что больше доходности SCHG в 0.43%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund
0.51%0.46%0.52%0.67%0.93%1.76%0.67%0.96%1.03%0.00%0.00%0.00%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
0.43%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Просадки

Сравнение просадок SWLGX и SCHG

Максимальная просадка SWLGX за все время составила -32.69%, что меньше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWLGX и SCHG.


Загрузка...

Показатели просадок


SWLGXSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.69%

-34.59%

+1.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.16%

-16.41%

+0.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.69%

-34.59%

+1.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.03%

-12.51%

-0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.13%

-5.22%

-1.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.69%

4.84%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности SWLGX и SCHG

Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) имеют волатильность 6.73% и 6.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SWLGXSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.73%

6.77%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.40%

12.54%

-0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.57%

22.45%

+0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.52%

22.31%

-0.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.81%

21.51%

+1.30%