PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SWKS с MSFT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между SWKS и MSFT составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение SWKS с MSFT

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Skyworks Solutions, Inc. (SWKS) и Microsoft Corporation (MSFT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWKS или MSFT.

Доходность

Сравнение доходности SWKS и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Skyworks Solutions, Inc. (SWKS) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SWKS:

-0.43

MSFT:

0.24

Коэф-т Сортино

SWKS:

-0.32

MSFT:

0.51

Коэф-т Омега

SWKS:

0.95

MSFT:

1.07

Коэф-т Кальмара

SWKS:

-0.32

MSFT:

0.24

Коэф-т Мартина

SWKS:

-0.80

MSFT:

0.54

Индекс Язвы

SWKS:

28.99%

MSFT:

10.70%

Дневная вол-ть

SWKS:

51.70%

MSFT:

25.70%

Макс. просадка

SWKS:

-96.12%

MSFT:

-69.39%

Текущая просадка

SWKS:

-61.75%

MSFT:

-2.98%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SWKS:

$10.42B

MSFT:

$3.35T

EPS

SWKS:

$2.56

MSFT:

$12.92

Коэффициент P/E

SWKS:

27.11

MSFT:

34.84

Коэффициент PEG

SWKS:

1.65

MSFT:

2.13

Коэффициент P/S

SWKS:

2.64

MSFT:

12.39

Коэффициент P/B

SWKS:

1.78

MSFT:

10.50

Общая выручка (12 мес.)

SWKS:

$3.95B

MSFT:

$270.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

SWKS:

$1.63B

MSFT:

$186.51B

EBITDA (12 мес.)

SWKS:

$837.50M

MSFT:

$150.06B

Доходность по периодам

С начала года, SWKS показывает доходность -20.93%, что значительно ниже, чем у MSFT с доходностью 7.21%. За последние 10 лет акции SWKS уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: -2.16% против 27.26% соответственно.

SWKS

С начала года

-20.93%

1 месяц

12.83%

6 месяцев

-17.25%

1 год

-22.81%

3 года

-9.14%

5 лет

-8.00%

10 лет

-2.16%

MSFT

С начала года

7.21%

1 месяц

16.45%

6 месяцев

8.37%

1 год

5.46%

3 года

21.15%

5 лет

20.69%

10 лет

27.26%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Skyworks Solutions, Inc.

Microsoft Corporation

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SWKS и MSFT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SWKS
Ранг риск-скорректированной доходности SWKS, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWKS, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWKS, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWKS, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWKS, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWKS, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
MSFT
Ранг риск-скорректированной доходности MSFT, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSFT, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SWKS c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Skyworks Solutions, Inc. (SWKS) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SWKS на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа MSFT равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWKS и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWKS и MSFT

Дивидендная доходность SWKS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, что больше доходности MSFT в 0.72%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SWKS
Skyworks Solutions, Inc.		3.03%3.11%2.31%2.59%1.37%1.23%1.36%2.09%1.26%1.45%1.02%0.48%
MSFT
Microsoft Corporation		0.72%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%

Просадки

Сравнение просадок SWKS и MSFT

Максимальная просадка SWKS за все время составила -96.12%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWKS и MSFT.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности SWKS и MSFT

Skyworks Solutions, Inc. (SWKS) имеет более высокую волатильность в 9.25% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 8.09%. Это указывает на то, что SWKS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SWKS и MSFT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Skyworks Solutions, Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20212022202320242025
953.20M
70.07B
(SWKS) Общая выручка
(MSFT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SWKS и MSFT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Skyworks Solutions, Inc. и Microsoft Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%20212022202320242025
41.1%
68.7%
(SWKS) Валовая рентабельность
(MSFT) Валовая рентабельность
SWKS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Skyworks Solutions, Inc. сообщила о валовой прибыли в 391.60M при выручке в 953.20M, что соответствует валовой рентабельности в 41.1%.

MSFT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 48.15B при выручке в 70.07B, что соответствует валовой рентабельности в 68.7%.

SWKS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Skyworks Solutions, Inc. сообщила об операционной прибыли в 97.30M при выручке в 953.20M, что соответствует операционной рентабельности 10.2%.

MSFT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 32.00B при выручке в 70.07B, что соответствует операционной рентабельности 45.7%.

SWKS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Skyworks Solutions, Inc. сообщила о чистой прибыли в 68.70M при выручке в 953.20M, что соответствует чистой рентабельности 7.2%.

MSFT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 25.82B при выручке в 70.07B, что соответствует чистой рентабельности 36.9%.