Сравнение SWKS с MSFT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Skyworks Solutions, Inc. (SWKS) и Microsoft Corporation (MSFT).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWKS или MSFT.
Доходность
Сравнение доходности SWKS и MSFT
Доходность по периодам
С начала года, SWKS показывает доходность -23.76%, что значительно ниже, чем у MSFT с доходностью 11.17%. За последние 10 лет акции SWKS уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 4.46% против 26.06% соответственно.
SWKS
-23.76%
-14.83%
-10.11%
-8.35%
-0.69%
4.46%
MSFT
11.17%
-0.57%
-2.08%
13.03%
23.81%
26.06%
Фундаментальные показатели
| SWKS | MSFT | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $13.90B | $3.15T |
| EPS | $4.84 | $12.12 |
| Цена/прибыль | 17.98 | 34.90 |
| PEG коэффициент | 1.95 | 2.21 |
| Общая выручка (12 мес.) | $3.15B | $254.19B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.29B | $176.28B |
| EBITDA (12 мес.) | $934.70M | $139.70B |
Основные характеристики
| SWKS | MSFT | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.21 | 0.57 |
| Коэф-т Сортино | -0.05 | 0.85 |
| Коэф-т Омега | 0.99 | 1.11 |
| Коэф-т Кальмара | -0.14 | 0.72 |
| Коэф-т Мартина | -0.56 | 1.73 |
| Индекс Язвы | 13.37% | 6.44% |
| Дневная вол-ть | 36.04% | 19.65% |
| Макс. просадка | -96.12% | -69.41% |
| Текущая просадка | -54.55% | -10.92% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между SWKS и MSFT составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWKS c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Skyworks Solutions, Inc. (SWKS) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWKS и MSFT
Дивидендная доходность SWKS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что больше доходности MSFT в 0.54%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWKS Skyworks Solutions, Inc. | 3.26% | 2.31% | 2.59% | 1.37% | 1.23% | 1.36% | 2.09% | 1.26% | 1.45% | 1.02% | 0.48% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.54% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
Просадки
Сравнение просадок SWKS и MSFT
Максимальная просадка SWKS за все время составила -96.12%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWKS и MSFT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWKS и MSFT
Skyworks Solutions, Inc. (SWKS) имеет более высокую волатильность в 11.10% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 8.27%. Это указывает на то, что SWKS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SWKS и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Skyworks Solutions, Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности