Сравнение SWKS с MSFT
SWKS (Skyworks Solutions, Inc.) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — SWKS in Semiconductors, MSFT in Software - Infrastructure. Over the past 10 years, SWKS returned 2.25%/yr vs 25.26%/yr for MSFT. Their 0.28 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности SWKS и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SWKS показывает доходность 7.84%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью 1.24%. За последние 10 лет акции SWKS уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 2.25% против 25.26% соответственно.
SWKS
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 8.21%
- 6 месяцев
- 15.91%
- С начала года
- 7.84%
- 1 год
- 3.22%
- 3 года*
- -12.07%
- 5 лет*
- -16.09%
- 10 лет*
- 2.25%
- Всё время*
- 6.52%
MSFT
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- 26.04%
- 6 месяцев
- 18.21%
- С начала года
- 1.24%
- 1 год
- -6.90%
- 3 года*
- 15.04%
- 5 лет*
- 11.90%
- 10 лет*
- 25.26%
- Всё время*
- 25.30%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $21.56B | $16.11B | $16.89B | |
| $450.44M | $363.21M | $385.05M |
Сравнение доходности по годам SWKS и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWKS Skyworks Solutions, Inc. | 7.84% | -25.49% | -18.86% | 26.55% | -39.95% | 2.73% | 28.36% | 84.10% | -28.30% | 28.69% |
MSFT Microsoft Corporation | 1.24% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Correlation
The correlation between SWKS and MSFT is 0.06, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.06 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 1986 г. | 0.28 |
Over the past year, the correlation between SWKS and MSFT has dropped to 0.06 - well below their long-term average of 0.28, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
SWKS:
$10.08B
MSFT:
$3.62T
SWKS:
$1.91
MSFT:
$17.94
SWKS:
35.04
MSFT:
27.17
SWKS:
2.53
MSFT:
10.95
SWKS:
1.76
MSFT:
8.21
SWKS:
$4.01B
MSFT:
$331.84B
SWKS:
$1.64B
MSFT:
$225.47B
SWKS:
$408.30M
MSFT:
$207.52B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SWKS vs. MSFT — Ранг доходности на риск
SWKS
MSFT
Сравнение SWKS c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Skyworks Solutions, Inc. (SWKS) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SWKS | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.99 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.09 | -0.20 | +0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.15 | -0.36 | +0.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SWKS и MSFT
Максимальная просадка SWKS за все время составила -96.12%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWKS и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SWKS | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.12% | -69.38% | -26.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.24% | -34.50% | -0.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.20% | -34.50% | -23.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.08% | -37.15% | -33.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.88% | -37.15% | -35.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.13% | -9.50% | -51.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.83% | -21.80% | -34.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.83% | 19.33% | +1.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWKS и MSFT
Текущая волатильность для Skyworks Solutions, Inc. (SWKS) составляет 15.43%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 16.44%. Это указывает на то, что SWKS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SWKS | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.43% | 16.44% | -1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.68% | 26.64% | +11.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.04% | 31.98% | +14.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.43% | 28.10% | +13.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.27% | 27.66% | +12.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWKS и MSFT
Дивидендная доходность SWKS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что больше доходности MSFT в 0.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.73% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
SWKS Skyworks Solutions, Inc. | 4.24% | 4.45% | 3.11% | 2.31% | 2.59% | 1.37% | 1.23% | 1.36% | 2.09% | 1.26% | 1.45% | 1.02% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SWKS и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Skyworks Solutions, Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SWKS и MSFT
SWKS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Skyworks Solutions, Inc. сообщила о валовой прибыли в 375.10M при выручке в 934.80M, что соответствует валовой рентабельности в 40.1%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 60.48B при выручке в 90.01B, что соответствует валовой рентабельности в 67.2%.
SWKS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Skyworks Solutions, Inc. сообщила об операционной прибыли в 48.50M при выручке в 934.80M, что соответствует операционной рентабельности 5.2%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 40.60B при выручке в 90.01B, что соответствует операционной рентабельности 45.1%.
SWKS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Skyworks Solutions, Inc. сообщила о чистой прибыли в 33.90M при выручке в 934.80M, что соответствует чистой рентабельности 3.6%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 35.77B при выручке в 90.01B, что соответствует чистой рентабельности 39.7%.
Часто задаваемые вопросы
SWKS and MSFT have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFT has higher volatility (16.44%) compared to SWKS (15.43%). In terms of maximum drawdown, SWKS dropped -96.12% vs MSFT's -69.38%.
SWKS currently has the higher Sharpe Ratio (0.07 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SWKS и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор