Сравнение SWKS с MSFT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Skyworks Solutions, Inc. (SWKS) и Microsoft Corporation (MSFT).
Доходность
Сравнение доходности SWKS и MSFT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWKS и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWKS Skyworks Solutions, Inc. | -14.53% | -25.49% | -18.86% | 26.55% | -39.95% | 2.73% | 28.36% | 84.10% | -28.30% | 28.69% |
MSFT Microsoft Corporation | -23.28% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Фундаментальные показатели
SWKS:
$8.06B
MSFT:
$2.76T
SWKS:
$2.59
MSFT:
$15.98
SWKS:
20.64
MSFT:
23.16
SWKS:
2.01
MSFT:
9.04
SWKS:
$4.05B
MSFT:
$305.45B
SWKS:
$1.67B
MSFT:
$209.50B
SWKS:
$807.40M
MSFT:
$191.39B
Доходность по периодам
С начала года, SWKS показывает доходность -14.53%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -23.28%. За последние 10 лет акции SWKS уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: -1.61% против 22.44% соответственно.
SWKS
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- -10.12%
- С начала года
- -14.53%
- 6 месяцев
- -28.80%
- 1 год
- -13.53%
- 3 года*
- -20.51%
- 5 лет*
- -20.00%
- 10 лет*
- -1.61%
MSFT
- 1 день
- 3.12%
- 1 месяц
- -5.75%
- С начала года
- -23.28%
- 6 месяцев
- -28.23%
- 1 год
- -0.64%
- 3 года*
- 9.54%
- 5 лет*
- 9.74%
- 10 лет*
- 22.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SWKS vs. MSFT — Ранг доходности на риск
SWKS
MSFT
Сравнение SWKS c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Skyworks Solutions, Inc. (SWKS) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWKS | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | -0.02 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.15 | 0.15 | -0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.02 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | -0.05 | -0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | -0.12 | -0.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWKS | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.30 | -0.02 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.51 | 0.37 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.04 | 0.84 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.74 | -0.64 |
Корреляция
Корреляция между SWKS и MSFT составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWKS и MSFT
Дивидендная доходность SWKS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.28%, что больше доходности MSFT в 0.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWKS Skyworks Solutions, Inc. | 5.28% | 4.45% | 3.11% | 2.31% | 2.59% | 1.37% | 1.23% | 1.36% | 2.09% | 1.26% | 1.45% | 1.02% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.94% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Просадки
Сравнение просадок SWKS и MSFT
Максимальная просадка SWKS за все время составила -96.12%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWKS и MSFT.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWKS | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.12% | -69.38% | -26.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.24% | -33.91% | -1.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.88% | -37.15% | -35.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.88% | -37.15% | -35.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.19% | -31.43% | -37.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.72% | -21.77% | -33.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.20% | 12.46% | +4.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWKS и MSFT
Skyworks Solutions, Inc. (SWKS) имеет более высокую волатильность в 8.42% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 6.48%. Это указывает на то, что SWKS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWKS | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.42% | 6.48% | +1.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.10% | 19.15% | +7.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.15% | 26.46% | +18.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.14% | 26.19% | +12.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.32% | 26.89% | +12.43% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SWKS и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Skyworks Solutions, Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SWKS и MSFT
SWKS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Skyworks Solutions, Inc. сообщила о валовой прибыли в 427.20M при выручке в 1.04B, что соответствует валовой рентабельности в 41.3%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 55.30B при выручке в 81.27B, что соответствует валовой рентабельности в 68.0%.
SWKS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Skyworks Solutions, Inc. сообщила об операционной прибыли в 103.80M при выручке в 1.04B, что соответствует операционной рентабельности 10.0%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.28B при выручке в 81.27B, что соответствует операционной рентабельности 47.1%.
SWKS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Skyworks Solutions, Inc. сообщила о чистой прибыли в 79.20M при выручке в 1.04B, что соответствует чистой рентабельности 7.7%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 38.46B при выручке в 81.27B, что соответствует чистой рентабельности 47.3%.