PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SWKS с MSFT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности SWKS и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Skyworks Solutions, Inc. (SWKS) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SWKS показывает доходность 29.85%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -11.24%. За последние 10 лет акции SWKS уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 4.15% против 25.03% соответственно.


SWKS

1 день
1.95%
1 месяц
18.17%
С начала года
29.85%
6 месяцев
18.70%
1 год
18.33%
3 года*
-5.23%
5 лет*
-11.38%
10 лет*
4.15%

MSFT

1 день
-3.17%
1 месяц
3.54%
С начала года
-11.24%
6 месяцев
-10.15%
1 год
-6.96%
3 года*
9.26%
5 лет*
12.17%
10 лет*
25.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SWKS и MSFT


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWKS
Skyworks Solutions, Inc.
29.85%-25.49%-18.86%26.55%-39.95%2.73%28.36%84.10%-28.30%28.69%
MSFT
Microsoft Corporation
-11.24%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%57.56%20.80%40.73%

Correlation

The correlation between SWKS and MSFT is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 1986 г.

0.28

Over the past year, the correlation between SWKS and MSFT has dropped to 0.01 - well below their long-term average of 0.28, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SWKS:

$12.14B

MSFT:

$3.18T

EPS

SWKS:

$2.38

MSFT:

$16.79

Коэффициент P/E

SWKS:

33.85

MSFT:

25.45

Коэффициент P/S

SWKS:

3.02

MSFT:

10.01

Коэффициент P/B

SWKS:

2.11

MSFT:

7.68

Общая выручка (12 мес.)

SWKS:

$4.04B

MSFT:

$318.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

SWKS:

$1.66B

MSFT:

$217.41B

EBITDA (12 мес.)

SWKS:

$621.40M

MSFT:

$200.96B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Skyworks Solutions, Inc.

Microsoft Corporation

Доходность на риск

SWKS vs. MSFT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SWKS
Ранг доходности на риск SWKS: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWKS: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWKS: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWKS: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWKS: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWKS: 5151
Ранг коэф-та Мартина

MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWKS c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Skyworks Solutions, Inc. (SWKS) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SWKSMSFTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

0.97

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.52

-0.21

+0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.97

-0.44

+1.40

SWKS vs. MSFT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWKS на текущий момент составляет 0.45, что выше коэффициента Шарпа MSFT равного -0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWKS и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SWKSMSFTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

-0.28

+0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.28

0.46

-0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.10

0.93

-0.82

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.75

-0.63

Просадки

Сравнение просадок SWKS и MSFT

Максимальная просадка SWKS за все время составила -96.12%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWKS и MSFT.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SWKSMSFTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.12%

-69.38%

-26.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.24%

-33.91%

-1.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.20%

-33.91%

-24.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.55%

-37.15%

-35.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.88%

-37.15%

-35.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-53.20%

-20.67%

-32.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-55.75%

-21.78%

-33.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.00%

15.95%

+3.05%

Волатильность

Сравнение волатильности SWKS и MSFT

Skyworks Solutions, Inc. (SWKS) имеет более высокую волатильность в 22.62% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 9.95%. Это указывает на то, что SWKS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SWKSMSFTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.62%

9.95%

+12.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.61%

22.34%

+11.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.08%

25.12%

+15.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.42%

26.63%

+13.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.04%

27.04%

+13.00%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWKS и MSFT

Дивидендная доходность SWKS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что больше доходности MSFT в 0.83%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSFT
Microsoft Corporation
0.83%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%
SWKS
Skyworks Solutions, Inc.
3.52%4.45%3.11%2.31%2.59%1.37%1.23%1.36%2.09%1.26%1.45%1.02%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SWKS и MSFT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Skyworks Solutions, Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
943.70M
82.89B
(SWKS) Общая выручка
(MSFT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SWKS и MSFT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Skyworks Solutions, Inc. и Microsoft Corporation.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
40.8%
67.6%
Активы портфеля
SWKS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Skyworks Solutions, Inc. сообщила о валовой прибыли в 385.40M при выручке в 943.70M, что соответствует валовой рентабельности в 40.8%.

MSFT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.

SWKS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Skyworks Solutions, Inc. сообщила об операционной прибыли в 42.10M при выручке в 943.70M, что соответствует операционной рентабельности 4.5%.

MSFT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.

SWKS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Skyworks Solutions, Inc. сообщила о чистой прибыли в 35.60M при выручке в 943.70M, что соответствует чистой рентабельности 3.8%.

MSFT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.


Часто задаваемые вопросы


SWKS and MSFT have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SWKS has higher volatility (22.62%) compared to MSFT (9.95%). In terms of maximum drawdown, SWKS dropped -96.12% vs MSFT's -69.38%.

SWKS currently has the higher Sharpe Ratio (0.45 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWKS и MSFT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор