Сравнение SWKS с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Skyworks Solutions, Inc. (SWKS) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности SWKS и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWKS и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWKS Skyworks Solutions, Inc. | -14.53% | -25.49% | -18.86% | 26.55% | -39.95% | 2.73% | 28.36% | 84.10% | -28.30% | 28.69% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -4.37% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, SWKS показывает доходность -14.53%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -4.37%. За последние 10 лет акции SWKS уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -1.61% против 13.98% соответственно.
SWKS
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- -10.12%
- С начала года
- -14.53%
- 6 месяцев
- -28.80%
- 1 год
- -13.53%
- 3 года*
- -20.51%
- 5 лет*
- -20.00%
- 10 лет*
- -1.61%
SPY
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -4.94%
- С начала года
- -4.37%
- 6 месяцев
- -1.82%
- 1 год
- 17.59%
- 3 года*
- 18.19%
- 5 лет*
- 11.69%
- 10 лет*
- 13.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SWKS vs. SPY — Ранг доходности на риск
SWKS
SPY
Сравнение SWKS c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Skyworks Solutions, Inc. (SWKS) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWKS | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | 0.93 | -1.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.15 | 1.45 | -1.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.22 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | 1.53 | -1.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | 7.30 | -8.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWKS | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.30 | 0.93 | -1.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.51 | 0.69 | -1.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.04 | 0.78 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.56 | -0.47 |
Корреляция
Корреляция между SWKS и SPY составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWKS и SPY
Дивидендная доходность SWKS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.28%, что больше доходности SPY в 1.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWKS Skyworks Solutions, Inc. | 5.28% | 4.45% | 3.11% | 2.31% | 2.59% | 1.37% | 1.23% | 1.36% | 2.09% | 1.26% | 1.45% | 1.02% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.14% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок SWKS и SPY
Максимальная просадка SWKS за все время составила -96.12%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWKS и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWKS | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.12% | -55.19% | -40.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.24% | -12.05% | -23.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.88% | -24.50% | -48.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.88% | -33.72% | -39.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.19% | -6.24% | -62.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.72% | -9.09% | -46.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.20% | 2.52% | +14.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWKS и SPY
Skyworks Solutions, Inc. (SWKS) имеет более высокую волатильность в 8.42% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что SWKS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWKS | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.42% | 5.31% | +3.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.10% | 9.47% | +17.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.15% | 19.05% | +26.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.14% | 17.06% | +22.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.32% | 17.92% | +21.40% |