Сравнение SWKS с ^IXIC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Skyworks Solutions, Inc. (SWKS) и NASDAQ Composite (^IXIC).
Доходность
Сравнение доходности SWKS и ^IXIC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWKS и ^IXIC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWKS Skyworks Solutions, Inc. | -15.06% | -25.49% | -18.86% | 26.55% | -39.95% | 2.73% | 28.36% | 84.10% | -28.30% | 28.69% |
^IXIC NASDAQ Composite | -6.03% | 20.36% | 28.64% | 43.42% | -33.10% | 21.39% | 43.64% | 35.23% | -3.88% | 28.24% |
Доходность по периодам
С начала года, SWKS показывает доходность -15.06%, что значительно ниже, чем у ^IXIC с доходностью -6.03%. За последние 10 лет акции SWKS уступали акциям ^IXIC по среднегодовой доходности: -1.67% против 16.09% соответственно.
SWKS
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -9.69%
- С начала года
- -15.06%
- 6 месяцев
- -28.65%
- 1 год
- -14.05%
- 3 года*
- -20.67%
- 5 лет*
- -20.10%
- 10 лет*
- -1.67%
^IXIC
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -3.99%
- С начала года
- -6.03%
- 6 месяцев
- -4.02%
- 1 год
- 25.16%
- 3 года*
- 21.35%
- 5 лет*
- 10.13%
- 10 лет*
- 16.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SWKS vs. ^IXIC — Ранг доходности на риск
SWKS
^IXIC
Сравнение SWKS c ^IXIC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Skyworks Solutions, Inc. (SWKS) и NASDAQ Composite (^IXIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWKS | ^IXIC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | 1.08 | -1.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.16 | 1.68 | -1.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.24 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | 1.98 | -2.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.81 | 7.07 | -7.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWKS | ^IXIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.31 | 1.08 | -1.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.52 | 0.45 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.04 | 0.73 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.51 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между SWKS и ^IXIC составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Просадки
Сравнение просадок SWKS и ^IXIC
Максимальная просадка SWKS за все время составила -96.12%, что больше максимальной просадки ^IXIC в -77.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWKS и ^IXIC.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWKS | ^IXIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.12% | -77.93% | -18.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.24% | -13.26% | -21.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.88% | -36.40% | -36.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.88% | -36.40% | -36.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.38% | -8.84% | -60.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.72% | -21.46% | -34.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.33% | 3.71% | +13.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWKS и ^IXIC
Skyworks Solutions, Inc. (SWKS) имеет более высокую волатильность в 8.37% по сравнению с NASDAQ Composite (^IXIC) с волатильностью 7.06%. Это указывает на то, что SWKS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^IXIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWKS | ^IXIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.37% | 7.06% | +1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.10% | 13.09% | +14.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.15% | 23.33% | +21.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.13% | 22.44% | +16.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.32% | 21.97% | +17.35% |