PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SWKS с ^IXIC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение SWKS с ^IXIC

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Skyworks Solutions, Inc. (SWKS) и NASDAQ Composite (^IXIC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWKS или ^IXIC.

Корреляция

Корреляция между SWKS и ^IXIC составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SWKS и ^IXIC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Skyworks Solutions, Inc. (SWKS) и NASDAQ Composite (^IXIC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SWKS:

-0.41

^IXIC:

0.55

Коэф-т Сортино

SWKS:

-0.24

^IXIC:

1.06

Коэф-т Омега

SWKS:

0.96

^IXIC:

1.15

Коэф-т Кальмара

SWKS:

-0.28

^IXIC:

0.68

Коэф-т Мартина

SWKS:

-0.72

^IXIC:

2.24

Индекс Язвы

SWKS:

28.36%

^IXIC:

7.41%

Дневная вол-ть

SWKS:

51.63%

^IXIC:

26.01%

Макс. просадка

SWKS:

-96.12%

^IXIC:

-77.93%

Текущая просадка

SWKS:

-60.16%

^IXIC:

-5.26%

Доходность по периодам

С начала года, SWKS показывает доходность -17.64%, что значительно ниже, чем у ^IXIC с доходностью -1.03%. За последние 10 лет акции SWKS уступали акциям ^IXIC по среднегодовой доходности: -1.69% против 14.21% соответственно.

SWKS

С начала года

-17.64%

1 месяц

25.92%

6 месяцев

-12.35%

1 год

-20.92%

5 лет

-5.38%

10 лет

-1.69%

^IXIC

С начала года

-1.03%

1 месяц

13.61%

6 месяцев

0.02%

1 год

14.16%

5 лет

16.27%

10 лет

14.21%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SWKS и ^IXIC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SWKS
Ранг риск-скорректированной доходности SWKS, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWKS, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWKS, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWKS, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWKS, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWKS, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
^IXIC
Ранг риск-скорректированной доходности ^IXIC, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^IXIC, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^IXIC, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^IXIC, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^IXIC, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^IXIC, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SWKS c ^IXIC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Skyworks Solutions, Inc. (SWKS) и NASDAQ Composite (^IXIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SWKS на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа ^IXIC равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWKS и ^IXIC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок SWKS и ^IXIC

Максимальная просадка SWKS за все время составила -96.12%, что больше максимальной просадки ^IXIC в -77.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWKS и ^IXIC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SWKS и ^IXIC

Skyworks Solutions, Inc. (SWKS) имеет более высокую волатильность в 9.54% по сравнению с NASDAQ Composite (^IXIC) с волатильностью 7.89%. Это указывает на то, что SWKS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^IXIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...