PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SWKS с ^IXIC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SWKS и ^IXIC составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности SWKS и ^IXIC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Skyworks Solutions, Inc. (SWKS) и NASDAQ Composite (^IXIC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%7,000.00%8,000.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1,231.35%
7,657.23%
SWKS
^IXIC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SWKS:

-0.80

^IXIC:

1.36

Коэф-т Сортино

SWKS:

-0.87

^IXIC:

1.84

Коэф-т Омега

SWKS:

0.86

^IXIC:

1.24

Коэф-т Кальмара

SWKS:

-0.54

^IXIC:

1.91

Коэф-т Мартина

SWKS:

-2.02

^IXIC:

6.80

Индекс Язвы

SWKS:

17.03%

^IXIC:

3.69%

Дневная вол-ть

SWKS:

43.18%

^IXIC:

18.52%

Макс. просадка

SWKS:

-96.12%

^IXIC:

-77.93%

Текущая просадка

SWKS:

-64.17%

^IXIC:

-3.22%

Доходность по периодам

С начала года, SWKS показывает доходность -25.92%, что значительно ниже, чем у ^IXIC с доходностью 1.10%. За последние 10 лет акции SWKS уступали акциям ^IXIC по среднегодовой доходности: -0.43% против 15.13% соответственно.


SWKS

С начала года

-25.92%

1 месяц

-29.08%

6 месяцев

-34.68%

1 год

-35.40%

5 лет

-8.59%

10 лет

-0.43%

^IXIC

С начала года

1.10%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

16.59%

1 год

23.62%

5 лет

15.49%

10 лет

15.13%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SWKS и ^IXIC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SWKS
Ранг риск-скорректированной доходности SWKS, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWKS, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWKS, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWKS, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWKS, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWKS, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина

^IXIC
Ранг риск-скорректированной доходности ^IXIC, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^IXIC, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^IXIC, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^IXIC, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^IXIC, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^IXIC, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SWKS c ^IXIC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Skyworks Solutions, Inc. (SWKS) и NASDAQ Composite (^IXIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SWKS, с текущим значением в -0.80, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.00-0.801.36
Коэффициент Сортино SWKS, с текущим значением в -0.87, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.871.84
Коэффициент Омега SWKS, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.861.24
Коэффициент Кальмара SWKS, с текущим значением в -0.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.541.91
Коэффициент Мартина SWKS, с текущим значением в -2.02, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.0030.00-2.026.80
SWKS
^IXIC

Показатель коэффициента Шарпа SWKS на текущий момент составляет -0.80, что ниже коэффициента Шарпа ^IXIC равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWKS и ^IXIC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-0.80
1.36
SWKS
^IXIC

Просадки

Сравнение просадок SWKS и ^IXIC

Максимальная просадка SWKS за все время составила -96.12%, что больше максимальной просадки ^IXIC в -77.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWKS и ^IXIC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-64.17%
-3.22%
SWKS
^IXIC

Волатильность

Сравнение волатильности SWKS и ^IXIC

Skyworks Solutions, Inc. (SWKS) имеет более высокую волатильность в 28.85% по сравнению с NASDAQ Composite (^IXIC) с волатильностью 5.95%. Это указывает на то, что SWKS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^IXIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
28.85%
5.95%
SWKS
^IXIC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab