Сравнение SWKS с AAPL
SWKS (Skyworks Solutions, Inc.) and AAPL (Apple Inc) are both stocks. Both are in the Technology sector — SWKS in Semiconductors, AAPL in Consumer Electronics. Over the past 10 years, SWKS returned 0.45%/yr vs 30.81%/yr for AAPL. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SWKS и AAPL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SWKS показывает доходность -7.22%, что значительно ниже, чем у AAPL с доходностью 22.81%. За последние 10 лет акции SWKS уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: 0.45% против 30.81% соответственно.
SWKS
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -19.31%
- 6 месяцев
- 0.63%
- С начала года
- -7.22%
- 1 год
- -17.59%
- 3 года*
- -17.76%
- 5 лет*
- -18.76%
- 10 лет*
- 0.45%
AAPL
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- 11.37%
- 6 месяцев
- 29.31%
- С начала года
- 22.81%
- 1 год
- 59.20%
- 3 года*
- 20.32%
- 5 лет*
- 18.49%
- 10 лет*
- 30.81%
Сравнение доходности по годам SWKS и AAPL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWKS Skyworks Solutions, Inc. | -7.22% | -25.49% | -18.86% | 26.55% | -39.95% | 2.73% | 28.36% | 84.10% | -28.30% | 28.69% |
AAPL Apple Inc | 22.81% | 9.05% | 30.71% | 49.01% | -26.40% | 34.65% | 82.31% | 88.96% | -5.39% | 48.46% |
Correlation
The correlation between SWKS and AAPL is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 1984 г. | 0.31 |
The correlation between SWKS and AAPL shifts across timeframes, from 0.31 (all time) to 0.57 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SWKS:
$8.67B
AAPL:
$4.89T
SWKS:
$2.38
AAPL:
$8.25
SWKS:
24.26
AAPL:
40.40
SWKS:
2.17
AAPL:
10.97
SWKS:
1.50
AAPL:
46.22
SWKS:
$4.04B
AAPL:
$451.44B
SWKS:
$1.66B
AAPL:
$216.07B
SWKS:
$621.40M
AAPL:
$153.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SWKS vs. AAPL — Ранг доходности на риск
SWKS
AAPL
Сравнение SWKS c AAPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Skyworks Solutions, Inc. (SWKS) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SWKS | AAPL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.44 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | 4.31 | -4.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | 10.27 | -11.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SWKS и AAPL
Максимальная просадка SWKS за все время составила -96.12%, что больше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWKS и AAPL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SWKS | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.12% | -81.80% | -14.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.24% | -13.80% | -21.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.20% | -33.36% | -24.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.55% | -33.36% | -39.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.88% | -38.52% | -34.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.56% | 0.00% | -66.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.82% | -29.55% | -26.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.00% | 5.78% | +14.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWKS и AAPL
Skyworks Solutions, Inc. (SWKS) имеет более высокую волатильность в 13.59% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 10.39%. Это указывает на то, что SWKS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SWKS | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.59% | 10.39% | +3.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.39% | 19.23% | +17.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.02% | 24.39% | +19.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.08% | 27.82% | +13.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.13% | 29.07% | +11.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWKS и AAPL
Дивидендная доходность SWKS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%, что больше доходности AAPL в 0.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 0.32% | 0.38% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% |
SWKS Skyworks Solutions, Inc. | 4.93% | 4.45% | 3.11% | 2.31% | 2.59% | 1.37% | 1.23% | 1.36% | 2.09% | 1.26% | 1.45% | 1.02% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SWKS и AAPL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Skyworks Solutions, Inc. и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SWKS и AAPL
SWKS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Skyworks Solutions, Inc. сообщила о валовой прибыли в 385.40M при выручке в 943.70M, что соответствует валовой рентабельности в 40.8%.
AAPL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Apple Inc сообщила о валовой прибыли в 54.78B при выручке в 111.18B, что соответствует валовой рентабельности в 49.3%.
SWKS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Skyworks Solutions, Inc. сообщила об операционной прибыли в 42.10M при выручке в 943.70M, что соответствует операционной рентабельности 4.5%.
AAPL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Apple Inc сообщила об операционной прибыли в 35.89B при выручке в 111.18B, что соответствует операционной рентабельности 32.3%.
SWKS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Skyworks Solutions, Inc. сообщила о чистой прибыли в 35.60M при выручке в 943.70M, что соответствует чистой рентабельности 3.8%.
AAPL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Apple Inc сообщила о чистой прибыли в 29.58B при выручке в 111.18B, что соответствует чистой рентабельности 26.6%.
Часто задаваемые вопросы
SWKS and AAPL have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SWKS has higher volatility (13.59%) compared to AAPL (10.39%). In terms of maximum drawdown, SWKS dropped -96.12% vs AAPL's -81.80%.
AAPL currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SWKS и AAPL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор