Сравнение SWKRX с WWWEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Monthly Income Fund - Enhanced Payout (SWKRX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX).
SWKRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 27 мар. 2008 г.. WWWEX управляется Kinetics. Фонд был запущен 30 дек. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности SWKRX и WWWEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWKRX и WWWEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWKRX Schwab Monthly Income Fund - Enhanced Payout | 3.53% | 12.14% | 3.85% | 8.71% | -12.47% | 5.73% | 6.11% | 13.79% | -4.20% | 8.19% |
WWWEX Kinetics The Global Fund | 6.72% | 2.89% | 72.15% | 11.83% | -6.45% | 16.29% | 25.00% | 21.61% | -23.57% | 48.93% |
Доходность по периодам
С начала года, SWKRX показывает доходность 3.53%, что значительно ниже, чем у WWWEX с доходностью 6.72%. За последние 10 лет акции SWKRX уступали акциям WWWEX по среднегодовой доходности: 4.49% против 16.19% соответственно.
SWKRX
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -3.23%
- С начала года
- 3.53%
- 6 месяцев
- 5.56%
- 1 год
- 11.54%
- 3 года*
- 8.63%
- 5 лет*
- 3.71%
- 10 лет*
- 4.49%
WWWEX
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- -7.55%
- С начала года
- 6.72%
- 6 месяцев
- -1.01%
- 1 год
- 6.03%
- 3 года*
- 29.05%
- 5 лет*
- 11.92%
- 10 лет*
- 16.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWKRX и WWWEX
SWKRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии WWWEX в 1.39%.
Доходность на риск
SWKRX vs. WWWEX — Ранг доходности на риск
SWKRX
WWWEX
Сравнение SWKRX c WWWEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Monthly Income Fund - Enhanced Payout (SWKRX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWKRX | WWWEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.59 | 0.39 | +1.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.18 | 0.65 | +1.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.08 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 0.57 | +1.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.65 | 1.42 | +7.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWKRX | WWWEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | 0.39 | +1.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.60 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.85 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.24 | +0.46 |
Корреляция
Корреляция между SWKRX и WWWEX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWKRX и WWWEX
Дивидендная доходность SWKRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что больше доходности WWWEX в 2.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWKRX Schwab Monthly Income Fund - Enhanced Payout | 3.95% | 4.41% | 4.73% | 4.69% | 7.47% | 3.93% | 3.02% | 4.66% | 3.10% | 2.71% | 4.71% | 2.27% |
WWWEX Kinetics The Global Fund | 2.42% | 2.58% | 0.98% | 2.50% | 1.47% | 3.50% | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 9.04% | 0.40% | 0.06% |
Просадки
Сравнение просадок SWKRX и WWWEX
Максимальная просадка SWKRX за все время составила -20.69%, что меньше максимальной просадки WWWEX в -82.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWKRX и WWWEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWKRX | WWWEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.69% | -82.60% | +61.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.29% | -12.14% | +5.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.69% | -26.94% | +6.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.69% | -36.00% | +15.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.66% | -7.95% | +4.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.09% | -41.54% | +38.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.38% | 4.88% | -3.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWKRX и WWWEX
Текущая волатильность для Schwab Monthly Income Fund - Enhanced Payout (SWKRX) составляет 2.44%, в то время как у Kinetics The Global Fund (WWWEX) волатильность равна 5.99%. Это указывает на то, что SWKRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WWWEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWKRX | WWWEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.44% | 5.99% | -3.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.10% | 14.24% | -10.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.36% | 18.32% | -10.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.07% | 19.91% | -11.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.03% | 19.12% | -12.09% |