Сравнение SWKRX с TPDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Monthly Income Fund - Enhanced Payout (SWKRX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX).
SWKRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 27 мар. 2008 г.. TPDAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности SWKRX и TPDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWKRX и TPDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWKRX Schwab Monthly Income Fund - Enhanced Payout | 3.53% | 12.14% | 3.85% | 8.71% | -12.47% | 5.73% | 6.11% | 13.79% | -4.20% | 8.19% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 7.48% | 23.97% | 5.29% | 7.71% | -5.63% | 12.15% | 8.83% | 13.77% | -7.24% | 4.14% |
Доходность по периодам
С начала года, SWKRX показывает доходность 3.53%, что значительно ниже, чем у TPDAX с доходностью 7.48%. За последние 10 лет акции SWKRX уступали акциям TPDAX по среднегодовой доходности: 4.49% против 7.10% соответственно.
SWKRX
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -3.23%
- С начала года
- 3.53%
- 6 месяцев
- 5.56%
- 1 год
- 11.54%
- 3 года*
- 8.63%
- 5 лет*
- 3.71%
- 10 лет*
- 4.49%
TPDAX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -6.56%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 12.26%
- 1 год
- 24.24%
- 3 года*
- 13.72%
- 5 лет*
- 9.55%
- 10 лет*
- 7.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWKRX и TPDAX
SWKRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии TPDAX в 1.37%.
Доходность на риск
SWKRX vs. TPDAX — Ранг доходности на риск
SWKRX
TPDAX
Сравнение SWKRX c TPDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Monthly Income Fund - Enhanced Payout (SWKRX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWKRX | TPDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.59 | 2.07 | -0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.18 | 2.68 | -0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.39 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 3.33 | -1.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.65 | 12.75 | -4.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWKRX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | 2.07 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.95 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.72 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.58 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между SWKRX и TPDAX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWKRX и TPDAX
Дивидендная доходность SWKRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что больше доходности TPDAX в 0.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWKRX Schwab Monthly Income Fund - Enhanced Payout | 3.95% | 4.41% | 4.73% | 4.69% | 7.47% | 3.93% | 3.02% | 4.66% | 3.10% | 2.71% | 4.71% | 2.27% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 0.75% | 0.80% | 2.76% | 2.35% | 4.48% | 0.50% | 0.00% | 2.89% | 2.69% | 0.13% | 0.33% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SWKRX и TPDAX
Максимальная просадка SWKRX за все время составила -20.69%, что меньше максимальной просадки TPDAX в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWKRX и TPDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWKRX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.69% | -22.29% | +1.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.29% | -7.58% | +1.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.69% | -17.58% | -3.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.69% | -22.29% | +1.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.66% | -6.56% | +2.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.09% | -4.94% | +1.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.38% | 1.98% | -0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWKRX и TPDAX
Текущая волатильность для Schwab Monthly Income Fund - Enhanced Payout (SWKRX) составляет 2.44%, в то время как у Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) волатильность равна 4.00%. Это указывает на то, что SWKRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWKRX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.44% | 4.00% | -1.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.10% | 9.73% | -5.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.36% | 12.21% | -4.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.07% | 10.12% | -2.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.03% | 9.86% | -2.83% |