PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SWKRX с BIL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWKRX с BIL

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Monthly Income Fund - Enhanced Payout (SWKRX) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL).

SWKRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 27 мар. 2008 г.. BIL - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-3 Month Treasury Bill Index. Фонд был запущен 25 мая 2007 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWKRX или BIL.

Корреляция

Корреляция между SWKRX и BIL составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности SWKRX и BIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Monthly Income Fund - Enhanced Payout (SWKRX) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SWKRX:

0.81

BIL:

20.56

Коэф-т Сортино

SWKRX:

1.10

BIL:

246.60

Коэф-т Омега

SWKRX:

1.15

BIL:

141.10

Коэф-т Кальмара

SWKRX:

0.54

BIL:

435.17

Коэф-т Мартина

SWKRX:

2.59

BIL:

4,006.84

Индекс Язвы

SWKRX:

2.32%

BIL:

0.00%

Дневная вол-ть

SWKRX:

7.87%

BIL:

0.23%

Макс. просадка

SWKRX:

-20.18%

BIL:

-0.77%

Текущая просадка

SWKRX:

-3.38%

BIL:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, SWKRX показывает доходность 3.49%, что значительно выше, чем у BIL с доходностью 1.59%. За последние 10 лет акции SWKRX превзошли акции BIL по среднегодовой доходности: 2.04% против 1.78% соответственно.

SWKRX

С начала года

3.49%

1 месяц

2.59%

6 месяцев

1.57%

1 год

6.33%

3 года

3.11%

5 лет

2.24%

10 лет

2.04%

BIL

С начала года

1.59%

1 месяц

0.33%

6 месяцев

2.11%

1 год

4.74%

3 года

4.36%

5 лет

2.59%

10 лет

1.78%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Monthly Income Fund - Enhanced Payout

SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF

Сравнение комиссий SWKRX и BIL

SWKRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии BIL в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
SWKRX
Schwab Monthly Income Fund - Enhanced Payout

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SWKRX и BIL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SWKRX
Ранг риск-скорректированной доходности SWKRX, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWKRX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWKRX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWKRX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWKRX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWKRX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
BIL
Ранг риск-скорректированной доходности BIL, с текущим значением в 100100
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BIL, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIL, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIL, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIL, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIL, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SWKRX c BIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Monthly Income Fund - Enhanced Payout (SWKRX) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SWKRX на текущий момент составляет 0.81, что ниже коэффициента Шарпа BIL равного 20.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWKRX и BIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWKRX и BIL

Дивидендная доходность SWKRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что сопоставимо с доходностью BIL в 4.68%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SWKRX
Schwab Monthly Income Fund - Enhanced Payout		4.68%4.77%4.74%2.99%2.83%2.00%2.68%2.43%2.72%2.23%2.42%2.50%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF		4.68%5.03%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SWKRX и BIL

Максимальная просадка SWKRX за все время составила -20.18%, что больше максимальной просадки BIL в -0.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWKRX и BIL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SWKRX и BIL

Schwab Monthly Income Fund - Enhanced Payout (SWKRX) имеет более высокую волатильность в 1.87% по сравнению с SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что SWKRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...