Сравнение SWKRX с BIL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Monthly Income Fund - Enhanced Payout (SWKRX) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL).
SWKRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 27 мар. 2008 г.. BIL - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-3 Month Treasury Bill Index. Фонд был запущен 25 мая 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности SWKRX и BIL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWKRX и BIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWKRX Schwab Monthly Income Fund - Enhanced Payout | 3.53% | 12.14% | 3.85% | 8.71% | -12.47% | 5.73% | 6.11% | 13.79% | -4.20% | 8.19% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 0.88% | 4.15% | 5.19% | 4.94% | 1.40% | -0.10% | 0.40% | 2.03% | 1.74% | 0.69% |
Доходность по периодам
С начала года, SWKRX показывает доходность 3.53%, что значительно выше, чем у BIL с доходностью 0.88%. За последние 10 лет акции SWKRX превзошли акции BIL по среднегодовой доходности: 4.49% против 2.13% соответственно.
SWKRX
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -3.23%
- С начала года
- 3.53%
- 6 месяцев
- 5.56%
- 1 год
- 11.54%
- 3 года*
- 8.63%
- 5 лет*
- 3.71%
- 10 лет*
- 4.49%
BIL
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 4.00%
- 3 года*
- 4.71%
- 5 лет*
- 3.28%
- 10 лет*
- 2.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWKRX и BIL
SWKRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии BIL в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SWKRX vs. BIL — Ранг доходности на риск
SWKRX
BIL
Сравнение SWKRX c BIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Monthly Income Fund - Enhanced Payout (SWKRX) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWKRX | BIL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.59 | 19.52 | -17.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.18 | 254.20 | -252.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 180.39 | -179.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 368.00 | -366.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.65 | 4,131.71 | -4,123.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWKRX | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | 19.52 | -17.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 12.55 | -12.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 8.23 | -7.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 2.73 | -2.03 |
Корреляция
Корреляция между SWKRX и BIL составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWKRX и BIL
Дивидендная доходность SWKRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что сопоставимо с доходностью BIL в 3.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWKRX Schwab Monthly Income Fund - Enhanced Payout | 3.95% | 4.41% | 4.73% | 4.69% | 7.47% | 3.93% | 3.02% | 4.66% | 3.10% | 2.71% | 4.71% | 2.27% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 3.96% | 4.13% | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SWKRX и BIL
Максимальная просадка SWKRX за все время составила -20.69%, что больше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWKRX и BIL.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWKRX | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.69% | -0.78% | -19.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.29% | -0.01% | -6.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.69% | -0.12% | -20.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.69% | -0.21% | -20.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.66% | 0.00% | -3.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.09% | -0.26% | -2.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.38% | 0.00% | +1.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWKRX и BIL
Schwab Monthly Income Fund - Enhanced Payout (SWKRX) имеет более высокую волатильность в 2.44% по сравнению с SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что SWKRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWKRX | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.44% | 0.06% | +2.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.10% | 0.14% | +3.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.36% | 0.21% | +7.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.07% | 0.26% | +7.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.03% | 0.26% | +6.77% |