Сравнение SWKRX с SWAGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Monthly Income Fund - Enhanced Payout (SWKRX) и Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX).
SWKRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 27 мар. 2008 г.. SWAGX управляется Charles Schwab.
Доходность
Сравнение доходности SWKRX и SWAGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWKRX и SWAGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWKRX Schwab Monthly Income Fund - Enhanced Payout | 3.53% | 12.14% | 3.85% | 8.71% | -12.47% | 5.73% | 6.11% | 13.79% | -4.20% | 5.93% |
SWAGX Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund | -0.33% | 7.11% | 1.38% | 5.46% | -13.62% | -2.29% | 7.39% | 8.64% | -0.11% | 2.62% |
Доходность по периодам
С начала года, SWKRX показывает доходность 3.53%, что значительно выше, чем у SWAGX с доходностью -0.33%.
SWKRX
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -3.23%
- С начала года
- 3.53%
- 6 месяцев
- 5.56%
- 1 год
- 11.54%
- 3 года*
- 8.63%
- 5 лет*
- 3.71%
- 10 лет*
- 4.49%
SWAGX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.76%
- С начала года
- -0.33%
- 6 месяцев
- 0.37%
- 1 год
- 3.70%
- 3 года*
- 3.43%
- 5 лет*
- -0.05%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWKRX и SWAGX
SWKRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SWAGX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SWKRX vs. SWAGX — Ранг доходности на риск
SWKRX
SWAGX
Сравнение SWKRX c SWAGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Monthly Income Fund - Enhanced Payout (SWKRX) и Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWKRX | SWAGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.59 | 0.89 | +0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.18 | 1.28 | +0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.16 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 1.58 | +0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.65 | 4.44 | +4.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWKRX | SWAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | 0.89 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | -0.01 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.31 | +0.39 |
Корреляция
Корреляция между SWKRX и SWAGX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWKRX и SWAGX
Дивидендная доходность SWKRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что больше доходности SWAGX в 3.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWKRX Schwab Monthly Income Fund - Enhanced Payout | 3.95% | 4.41% | 4.73% | 4.69% | 7.47% | 3.93% | 3.02% | 4.66% | 3.10% | 2.71% | 4.71% | 2.27% |
SWAGX Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund | 3.76% | 4.02% | 3.88% | 3.22% | 1.93% | 1.56% | 2.47% | 2.87% | 2.80% | 1.98% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SWKRX и SWAGX
Максимальная просадка SWKRX за все время составила -20.69%, что больше максимальной просадки SWAGX в -19.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWKRX и SWAGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWKRX | SWAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.69% | -19.68% | -1.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.29% | -2.84% | -3.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.69% | -18.76% | -1.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.66% | -4.07% | +0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.09% | -5.72% | +2.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.38% | 1.01% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWKRX и SWAGX
Schwab Monthly Income Fund - Enhanced Payout (SWKRX) имеет более высокую волатильность в 2.44% по сравнению с Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX) с волатильностью 1.63%. Это указывает на то, что SWKRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWKRX | SWAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.44% | 1.63% | +0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.10% | 2.69% | +1.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.36% | 4.48% | +2.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.07% | 6.06% | +2.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.03% | 5.13% | +1.90% |