PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWKRX с SFLNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWKRX с SFLNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Monthly Income Fund - Enhanced Payout (SWKRX) и Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX).

SWKRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 27 мар. 2008 г.. SFLNX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell RAFI US Large Company Index. Фонд был запущен 2 апр. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности SWKRX и SFLNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Monthly Income Fund - Enhanced Payout (SWKRX) и Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SWKRX и SFLNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWKRX
Schwab Monthly Income Fund - Enhanced Payout		3.53%12.14%3.85%8.71%-12.47%5.73%6.11%13.79%-4.20%8.19%
SFLNX
Schwab Fundamental US Large Company Index Fund		2.71%17.02%16.78%18.16%-6.89%31.64%9.12%28.91%-7.43%17.08%

Доходность по периодам

С начала года, SWKRX показывает доходность 3.53%, что значительно выше, чем у SFLNX с доходностью 2.71%. За последние 10 лет акции SWKRX уступали акциям SFLNX по среднегодовой доходности: 4.49% против 13.25% соответственно.

SWKRX

1 день
0.45%
1 месяц
-3.23%
С начала года
3.53%
6 месяцев
5.56%
1 год
11.54%
3 года*
8.63%
5 лет*
3.71%
10 лет*
4.49%

SFLNX

1 день
1.98%
1 месяц
-3.63%
С начала года
2.71%
6 месяцев
6.30%
1 год
19.89%
3 года*
17.10%
5 лет*
11.99%
10 лет*
13.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Monthly Income Fund - Enhanced Payout

Schwab Fundamental US Large Company Index Fund

Часто сравнивают с SWKRX:
SWKRX с SWJRXSWKRX с SWLRXSWKRX с SWVXXSWKRX с SCHDSWKRX с SCHGSWKRX с VWINXSWKRX с VTSAX
Часто сравнивают с SFLNX:
SFLNX с SWLGXSFLNX с VOOSFLNX с VDADXSFLNX с VFIAXSFLNX с SEEGXSFLNX с FLCOXSFLNX с SWTSX

Сравнение комиссий SWKRX и SFLNX

SWKRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SFLNX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SFLNX
Schwab Fundamental US Large Company Index Fund
SWKRX
Schwab Monthly Income Fund - Enhanced Payout

Доходность на риск

SWKRX vs. SFLNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWKRX
Ранг доходности на риск SWKRX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWKRX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWKRX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWKRX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWKRX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWKRX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
SFLNX
Ранг доходности на риск SFLNX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFLNX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFLNX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFLNX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFLNX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFLNX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWKRX c SFLNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Monthly Income Fund - Enhanced Payout (SWKRX) и Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWKRXSFLNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.59

1.24

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.18

1.79

+0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.28

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

1.72

+0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.65

8.22

+0.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWKRX vs. SFLNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWKRX на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SFLNX равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWKRX и SFLNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWKRXSFLNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

1.24

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.79

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.72

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.51

+0.19

Корреляция

Корреляция между SWKRX и SFLNX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWKRX и SFLNX

Дивидендная доходность SWKRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что больше доходности SFLNX в 1.63%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWKRX
Schwab Monthly Income Fund - Enhanced Payout		3.95%4.41%4.73%4.69%7.47%3.93%3.02%4.66%3.10%2.71%4.71%2.27%
SFLNX
Schwab Fundamental US Large Company Index Fund		1.63%1.68%1.78%1.86%2.09%4.78%6.17%5.33%9.69%3.28%7.23%5.68%

Просадки

Сравнение просадок SWKRX и SFLNX

Максимальная просадка SWKRX за все время составила -20.69%, что меньше максимальной просадки SFLNX в -56.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWKRX и SFLNX.

Загрузка...

Показатели просадок

SWKRXSFLNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.69%

-56.18%

+35.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.29%

-12.28%

+5.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.69%

-18.98%

-1.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.69%

-37.59%

+16.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.66%

-4.24%

+0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.09%

-6.06%

+2.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.38%

2.56%

-1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности SWKRX и SFLNX

Текущая волатильность для Schwab Monthly Income Fund - Enhanced Payout (SWKRX) составляет 2.44%, в то время как у Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX) волатильность равна 4.01%. Это указывает на то, что SWKRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SFLNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SWKRXSFLNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.44%

4.01%

-1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.10%

8.18%

-4.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.36%

16.24%

-8.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.07%

15.34%

-7.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.03%

18.41%

-11.38%