PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWKRX с CONWX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SWKRX с CONWX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SWKRX (Schwab Monthly Income Fund - Enhanced Payout) and CONWX (Concorde Wealth Management Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, SWKRX returned 4.61%/yr vs 8.28%/yr for CONWX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SWKRX charges 0.00%/yr vs 1.41%/yr for CONWX.

Доходность

Сравнение доходности SWKRX и CONWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Monthly Income Fund - Enhanced Payout (SWKRX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SWKRX показывает доходность 6.18%, что значительно ниже, чем у CONWX с доходностью 7.66%. За последние 10 лет акции SWKRX уступали акциям CONWX по среднегодовой доходности: 4.61% против 8.28% соответственно.

SWKRX

1 день
-0.35%
1 месяц
0.27%
С начала года
6.18%
6 месяцев
6.66%
1 год
13.63%
3 года*
9.74%
5 лет*
3.70%
10 лет*
4.61%

CONWX

1 день
0.63%
1 месяц
-0.05%
С начала года
7.66%
6 месяцев
7.52%
1 год
17.29%
3 года*
12.44%
5 лет*
6.56%
10 лет*
8.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SWKRX и CONWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWKRX
Schwab Monthly Income Fund - Enhanced Payout		6.18%12.14%3.85%8.71%-12.47%5.73%6.11%13.79%-4.20%8.19%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		7.66%11.95%13.58%0.20%-2.51%19.73%8.76%16.84%-1.95%7.17%

Correlation

The correlation between SWKRX and CONWX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 янв. 2016 г.

0.69

The correlation between SWKRX and CONWX shifts across timeframes, from 0.52 (1 year) to 0.69 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Monthly Income Fund - Enhanced Payout

Concorde Wealth Management Fund

Часто сравнивают с SWKRX:
SWKRX с SWJRXSWKRX с SWLRXSWKRX с SWVXXSWKRX с SCHDSWKRX с SCHGSWKRX с VTSAXSWKRX с VWINX
Часто сравнивают с CONWX:
CONWX с FRGAXCONWX с FDFIXCONWX с MACIXCONWX с HADAXCONWX с ATLAXCONWX с VTTVXCONWX с AMBFX

Доходность на риск

SWKRX vs. CONWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWKRX
Ранг доходности на риск SWKRX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWKRX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWKRX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWKRX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWKRX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWKRX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
CONWX
Ранг доходности на риск CONWX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CONWX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONWX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONWX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONWX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONWX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWKRX c CONWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Monthly Income Fund - Enhanced Payout (SWKRX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWKRXCONWXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
2.42

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.56
3.55

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.44

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.07

4.58

-1.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.26

13.26

-2.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWKRX vs. CONWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWKRX на текущий момент составляет 2.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CONWX равному 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWKRX и CONWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWKRXCONWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.45

2.42

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.65

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.75

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.77

-0.05

Просадки

Сравнение просадок SWKRX и CONWX

Максимальная просадка SWKRX за все время составила -20.69%, что меньше максимальной просадки CONWX в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWKRX и CONWX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SWKRXCONWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.69%

-26.09%

+5.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.53%

-3.68%

-0.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.15%

-9.86%

+1.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.69%

-12.49%

-8.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.69%

-26.09%

+5.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.19%

-2.50%

+1.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.07%

-2.78%

-0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.23%

1.27%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности SWKRX и CONWX

Schwab Monthly Income Fund - Enhanced Payout (SWKRX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX) имеют волатильность 1.52% и 1.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SWKRXCONWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.52%

1.56%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.32%

5.16%

-0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.68%

6.97%

-1.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.11%

10.20%

-2.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.07%

11.10%

-4.03%

Сравнение комиссий SWKRX и CONWX

SWKRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии CONWX в 1.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWKRX и CONWX

Дивидендная доходность SWKRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что больше доходности CONWX в 3.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		3.43%3.69%10.55%2.16%7.85%3.63%3.86%2.16%5.09%2.48%0.00%0.00%
SWKRX
Schwab Monthly Income Fund - Enhanced Payout		4.28%4.41%4.73%4.69%7.47%3.93%3.02%4.66%3.10%2.71%4.71%2.27%

Часто задаваемые вопросы

SWKRX and CONWX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CONWX has higher volatility (1.56%) compared to SWKRX (1.52%). In terms of maximum drawdown, SWKRX dropped -20.69% vs CONWX's -26.09%.

SWKRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 2.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWKRX и CONWX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор