Сравнение SWKRX с CONWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Monthly Income Fund - Enhanced Payout (SWKRX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX).
SWKRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 27 мар. 2008 г.. CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности SWKRX и CONWX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWKRX и CONWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWKRX Schwab Monthly Income Fund - Enhanced Payout | 3.53% | 12.14% | 3.85% | 8.71% | -12.47% | 5.73% | 6.11% | 13.79% | -4.20% | 8.19% |
CONWX Concorde Wealth Management Fund | 9.02% | 11.95% | 13.58% | 0.20% | -2.51% | 19.73% | 8.76% | 16.84% | -1.95% | 7.17% |
Доходность по периодам
С начала года, SWKRX показывает доходность 3.53%, что значительно ниже, чем у CONWX с доходностью 9.02%. За последние 10 лет акции SWKRX уступали акциям CONWX по среднегодовой доходности: 4.49% против 8.70% соответственно.
SWKRX
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -3.23%
- С начала года
- 3.53%
- 6 месяцев
- 5.56%
- 1 год
- 11.54%
- 3 года*
- 8.63%
- 5 лет*
- 3.71%
- 10 лет*
- 4.49%
CONWX
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- 9.02%
- 6 месяцев
- 11.90%
- 1 год
- 17.99%
- 3 года*
- 12.74%
- 5 лет*
- 7.52%
- 10 лет*
- 8.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWKRX и CONWX
SWKRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии CONWX в 1.41%.
Доходность на риск
SWKRX vs. CONWX — Ранг доходности на риск
SWKRX
CONWX
Сравнение SWKRX c CONWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Monthly Income Fund - Enhanced Payout (SWKRX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWKRX | CONWX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.59 | 1.71 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.18 | 2.37 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.37 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 2.21 | -0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.65 | 12.51 | -3.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWKRX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | 1.71 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.74 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.78 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.79 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между SWKRX и CONWX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWKRX и CONWX
Дивидендная доходность SWKRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что больше доходности CONWX в 3.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWKRX Schwab Monthly Income Fund - Enhanced Payout | 3.95% | 4.41% | 4.73% | 4.69% | 7.47% | 3.93% | 3.02% | 4.66% | 3.10% | 2.71% | 4.71% | 2.27% |
CONWX Concorde Wealth Management Fund | 3.38% | 3.69% | 10.55% | 2.16% | 7.85% | 3.63% | 3.86% | 2.16% | 5.09% | 2.48% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SWKRX и CONWX
Максимальная просадка SWKRX за все время составила -20.69%, что меньше максимальной просадки CONWX в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWKRX и CONWX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWKRX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.69% | -26.09% | +5.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.29% | -8.60% | +2.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.69% | -12.49% | -8.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.69% | -26.09% | +5.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.66% | -1.27% | -2.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.09% | -2.78% | -0.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.38% | 1.52% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWKRX и CONWX
Schwab Monthly Income Fund - Enhanced Payout (SWKRX) имеет более высокую волатильность в 2.44% по сравнению с Concorde Wealth Management Fund (CONWX) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что SWKRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CONWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWKRX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.44% | 2.25% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.10% | 5.47% | -1.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.36% | 10.70% | -3.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.07% | 10.27% | -2.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.03% | 11.16% | -4.13% |