Сравнение SWK с PH
SWK (Stanley Black & Decker, Inc.) and PH (Parker-Hannifin Corporation) are both stocks. Both are in the Industrials sector — SWK in Tools & Accessories, PH in Specialty Industrial Machinery. Over the past 10 years, SWK returned -0.93%/yr vs 24.75%/yr for PH. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SWK и PH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SWK показывает доходность 8.04%, что значительно выше, чем у PH с доходностью 0.89%. За последние 10 лет акции SWK уступали акциям PH по среднегодовой доходности: -0.93% против 24.75% соответственно.
SWK
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -2.10%
- С начала года
- 8.04%
- 6 месяцев
- 10.90%
- 1 год
- 24.15%
- 3 года*
- 1.54%
- 5 лет*
- -14.57%
- 10 лет*
- -0.93%
PH
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 0.89%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- 32.71%
- 3 года*
- 36.81%
- 5 лет*
- 25.26%
- 10 лет*
- 24.75%
Сравнение доходности по годам SWK и PH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWK Stanley Black & Decker, Inc. | 8.04% | -3.17% | -15.19% | 35.55% | -58.92% | 7.28% | 9.73% | 41.18% | -28.13% | 50.50% |
PH Parker-Hannifin Corporation | 0.89% | 39.54% | 39.58% | 60.81% | -6.91% | 18.30% | 34.78% | 40.75% | -24.00% | 44.91% |
Correlation
The correlation between SWK and PH is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 1985 г. | 0.48 |
The correlation between SWK and PH shifts across timeframes, from 0.48 (all time) to 0.65 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SWK:
$2.65
PH:
$27.11
SWK:
29.69
PH:
32.58
SWK:
0.79
PH:
5.40
SWK:
$15.13B
PH:
$20.99B
SWK:
$4.52B
PH:
$7.81B
SWK:
$1.39B
PH:
$5.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SWK vs. PH — Ранг доходности на риск
SWK
PH
Сравнение SWK c PH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stanley Black & Decker, Inc. (SWK) и Parker-Hannifin Corporation (PH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWK | PH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.24 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | 1.70 | -0.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.07 | 5.17 | -3.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWK | PH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 1.34 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.39 | 0.89 | -1.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.03 | 0.78 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.44 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок SWK и PH
Максимальная просадка SWK за все время составила -71.31%, что больше максимальной просадки PH в -66.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWK и PH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SWK | PH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.31% | -66.92% | -4.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.14% | -19.34% | -6.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.31% | -26.79% | -21.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.86% | -28.64% | -41.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.31% | -54.68% | -16.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.28% | -13.48% | -43.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.45% | -15.33% | -4.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.71% | 6.34% | +5.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWK и PH
Stanley Black & Decker, Inc. (SWK) имеет более высокую волатильность в 6.93% по сравнению с Parker-Hannifin Corporation (PH) с волатильностью 5.59%. Это указывает на то, что SWK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SWK | PH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.93% | 5.59% | +1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.57% | 18.60% | +7.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.16% | 24.62% | +12.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.54% | 28.61% | +8.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.62% | 31.69% | +4.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWK и PH
Дивидендная доходность SWK за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что больше доходности PH в 0.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PH Parker-Hannifin Corporation | 0.84% | 0.80% | 1.00% | 1.25% | 1.73% | 1.25% | 1.29% | 1.65% | 1.97% | 1.32% | 1.80% | 2.60% |
SWK Stanley Black & Decker, Inc. | 4.23% | 4.44% | 4.06% | 3.28% | 4.23% | 1.58% | 1.56% | 1.63% | 2.15% | 1.43% | 1.97% | 2.01% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SWK и PH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stanley Black & Decker, Inc. и Parker-Hannifin Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SWK и PH
SWK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stanley Black & Decker, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.22B при выручке в 3.68B, что соответствует валовой рентабельности в 33.2%.
PH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.02B при выручке в 5.49B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
SWK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stanley Black & Decker, Inc. сообщила об операционной прибыли в 366.80M при выручке в 3.68B, что соответствует операционной рентабельности 10.0%.
PH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.13B при выручке в 5.49B, что соответствует операционной рентабельности 20.7%.
SWK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stanley Black & Decker, Inc. сообщила о чистой прибыли в 158.20M при выручке в 3.68B, что соответствует чистой рентабельности 4.3%.
PH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила о чистой прибыли в 904.00M при выручке в 5.49B, что соответствует чистой рентабельности 16.5%.
Часто задаваемые вопросы
SWK and PH have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SWK has higher volatility (6.93%) compared to PH (5.59%). In terms of maximum drawdown, SWK dropped -71.31% vs PH's -66.92%.
PH currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs 0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SWK и PH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор