Сравнение SWK с PH
SWK (Stanley Black & Decker, Inc.) and PH (Parker-Hannifin Corporation) are both stocks. Both are in the Industrials sector — SWK in Tools & Accessories, PH in Specialty Industrial Machinery. Over the past 10 years, SWK returned -0.50%/yr vs 25.62%/yr for PH. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SWK и PH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SWK показывает доходность 20.38%, что значительно выше, чем у PH с доходностью 8.62%. За последние 10 лет акции SWK уступали акциям PH по среднегодовой доходности: -0.50% против 25.62% соответственно.
SWK
- 1 день
- -2.96%
- 1 месяц
- 0.86%
- 6 месяцев
- 5.68%
- С начала года
- 20.38%
- 1 год
- 30.49%
- 3 года*
- 0.53%
- 5 лет*
- -12.51%
- 10 лет*
- -0.50%
- Всё время*
- 8.34%
PH
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -0.26%
- 6 месяцев
- 1.11%
- С начала года
- 8.62%
- 1 год
- 32.73%
- 3 года*
- 35.16%
- 5 лет*
- 27.15%
- 10 лет*
- 25.62%
- Всё время*
- 14.92%
Сравнение доходности по годам SWK и PH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWK Stanley Black & Decker, Inc. | 20.38% | -3.17% | -15.19% | 35.55% | -58.92% | 7.28% | 9.73% | 41.18% | -28.13% | 50.50% |
PH Parker-Hannifin Corporation | 8.62% | 39.54% | 39.58% | 60.81% | -6.91% | 18.30% | 34.78% | 40.75% | -24.00% | 44.91% |
Correlation
The correlation between SWK and PH is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 1985 г. | 0.48 |
The correlation between SWK and PH shifts across timeframes, from 0.48 (all time) to 0.65 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SWK:
$13.60B
PH:
$119.88B
SWK:
$2.64
PH:
$27.15
SWK:
33.10
PH:
35.02
SWK:
0.88
PH:
5.81
SWK:
$15.13B
PH:
$20.99B
SWK:
$4.52B
PH:
$7.81B
SWK:
$1.39B
PH:
$5.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SWK vs. PH — Ранг доходности на риск
SWK
PH
Сравнение SWK c PH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stanley Black & Decker, Inc. (SWK) и Parker-Hannifin Corporation (PH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SWK | PH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.23 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 1.70 | -0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.59 | 4.83 | -2.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SWK и PH
Максимальная просадка SWK за все время составила -71.31%, что больше максимальной просадки PH в -66.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWK и PH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SWK | PH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.31% | -66.92% | -4.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.14% | -19.34% | -6.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.31% | -26.79% | -21.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.36% | -28.64% | -40.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.31% | -54.68% | -16.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.40% | -6.85% | -45.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.54% | -15.31% | -4.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.82% | 6.80% | +5.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWK и PH
Stanley Black & Decker, Inc. (SWK) имеет более высокую волатильность в 12.92% по сравнению с Parker-Hannifin Corporation (PH) с волатильностью 6.33%. Это указывает на то, что SWK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SWK | PH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.92% | 6.33% | +6.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.88% | 19.36% | +9.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.05% | 25.42% | +13.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.10% | 28.61% | +9.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.83% | 31.61% | +5.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWK и PH
Дивидендная доходность SWK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что больше доходности PH в 0.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PH Parker-Hannifin Corporation | 0.78% | 0.80% | 1.00% | 1.25% | 1.73% | 1.25% | 1.29% | 1.65% | 1.97% | 1.32% | 1.80% | 2.60% |
SWK Stanley Black & Decker, Inc. | 3.79% | 4.44% | 4.06% | 3.28% | 4.23% | 1.58% | 1.56% | 1.63% | 2.15% | 1.43% | 1.97% | 2.01% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SWK и PH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stanley Black & Decker, Inc. и Parker-Hannifin Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SWK и PH
SWK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Stanley Black & Decker, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.22B при выручке в 3.68B, что соответствует валовой рентабельности в 33.2%.
PH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.02B при выручке в 5.49B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
SWK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Stanley Black & Decker, Inc. сообщила об операционной прибыли в 366.80M при выручке в 3.68B, что соответствует операционной рентабельности 10.0%.
PH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.13B при выручке в 5.49B, что соответствует операционной рентабельности 20.7%.
SWK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Stanley Black & Decker, Inc. сообщила о чистой прибыли в 158.20M при выручке в 3.68B, что соответствует чистой рентабельности 4.3%.
PH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила о чистой прибыли в 904.00M при выручке в 5.49B, что соответствует чистой рентабельности 16.5%.
Часто задаваемые вопросы
SWK and PH have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SWK has higher volatility (12.92%) compared to PH (6.33%). In terms of maximum drawdown, SWK dropped -71.31% vs PH's -66.92%.
PH currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SWK и PH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор