Сравнение SWK с NDSN
SWK (Stanley Black & Decker, Inc.) and NDSN (Nordson Corporation) are both stocks. Both are in the Industrials sector — SWK in Tools & Accessories, NDSN in Specialty Industrial Machinery. Over the past 10 years, SWK returned -0.15%/yr vs 14.17%/yr for NDSN. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SWK и NDSN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SWK показывает доходность 15.04%, что значительно ниже, чем у NDSN с доходностью 20.24%. За последние 10 лет акции SWK уступали акциям NDSN по среднегодовой доходности: -0.15% против 14.17% соответственно.
SWK
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 8.83%
- С начала года
- 15.04%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 29.68%
- 3 года*
- 1.97%
- 5 лет*
- -13.22%
- 10 лет*
- -0.15%
NDSN
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- 3.33%
- С начала года
- 20.24%
- 6 месяцев
- 23.21%
- 1 год
- 34.03%
- 3 года*
- 8.35%
- 5 лет*
- 6.49%
- 10 лет*
- 14.17%
Сравнение доходности по годам SWK и NDSN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWK Stanley Black & Decker, Inc. | 15.04% | -3.17% | -15.19% | 35.55% | -58.92% | 7.28% | 9.73% | 41.18% | -28.13% | 50.50% |
NDSN Nordson Corporation | 20.24% | 17.03% | -20.15% | 12.39% | -5.93% | 28.09% | 24.45% | 37.88% | -17.65% | 31.83% |
Correlation
The correlation between SWK and NDSN is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.44 |
Over the past year, SWK and NDSN have become more correlated (0.70) than their long-term average of 0.44, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
SWK:
$2.65
NDSN:
$9.36
SWK:
31.61
NDSN:
30.79
SWK:
0.84
NDSN:
5.60
SWK:
$15.13B
NDSN:
$2.90B
SWK:
$4.52B
NDSN:
$1.60B
SWK:
$1.39B
NDSN:
$744.50M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SWK vs. NDSN — Ранг доходности на риск
SWK
NDSN
Сравнение SWK c NDSN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stanley Black & Decker, Inc. (SWK) и Nordson Corporation (NDSN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SWK | NDSN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.27 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 2.42 | -1.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.54 | 7.81 | -5.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SWK и NDSN
Максимальная просадка SWK за все время составила -71.31%, примерно равная максимальной просадке NDSN в -73.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWK и NDSN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SWK | NDSN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.31% | -73.62% | +2.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.14% | -14.15% | -11.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.31% | -39.15% | -9.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.86% | -39.15% | -30.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.31% | -44.24% | -27.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.51% | -3.41% | -51.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.46% | -13.24% | -6.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.75% | 4.37% | +7.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWK и NDSN
Stanley Black & Decker, Inc. (SWK) имеет более высокую волатильность в 10.14% по сравнению с Nordson Corporation (NDSN) с волатильностью 8.59%. Это указывает на то, что SWK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NDSN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SWK | NDSN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.14% | 8.59% | +1.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.24% | 15.87% | +11.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.82% | 21.26% | +16.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.71% | 24.78% | +12.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.69% | 28.47% | +8.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWK и NDSN
Дивидендная доходность SWK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что больше доходности NDSN в 1.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NDSN Nordson Corporation | 1.12% | 1.66% | 1.02% | 1.01% | 0.98% | 0.71% | 0.77% | 0.90% | 1.09% | 0.78% | 0.91% | 1.43% |
SWK Stanley Black & Decker, Inc. | 3.97% | 4.44% | 4.06% | 3.28% | 4.23% | 1.58% | 1.56% | 1.63% | 2.15% | 1.43% | 1.97% | 2.01% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SWK и NDSN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stanley Black & Decker, Inc. и Nordson Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SWK и NDSN
SWK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stanley Black & Decker, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.22B при выручке в 3.68B, что соответствует валовой рентабельности в 33.2%.
NDSN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nordson Corporation сообщила о валовой прибыли в 404.08M при выручке в 740.85M, что соответствует валовой рентабельности в 54.5%.
SWK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stanley Black & Decker, Inc. сообщила об операционной прибыли в 366.80M при выручке в 3.68B, что соответствует операционной рентабельности 10.0%.
NDSN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nordson Corporation сообщила об операционной прибыли в 197.20M при выручке в 740.85M, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
SWK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stanley Black & Decker, Inc. сообщила о чистой прибыли в 158.20M при выручке в 3.68B, что соответствует чистой рентабельности 4.3%.
NDSN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nordson Corporation сообщила о чистой прибыли в 117.32M при выручке в 740.85M, что соответствует чистой рентабельности 15.8%.
Часто задаваемые вопросы
SWK and NDSN have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SWK has higher volatility (10.14%) compared to NDSN (8.59%). In terms of maximum drawdown, SWK dropped -71.31% vs NDSN's -73.62%.
NDSN currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SWK и NDSN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор