PortfoliosLab logo
Сравнение NDSN с ATR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между NDSN и ATR составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности NDSN и ATR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nordson Corporation (NDSN) и AptarGroup, Inc. (ATR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

2,500.00%3,000.00%3,500.00%4,000.00%4,500.00%5,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,828.63%
4,435.66%
NDSN
ATR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NDSN:

-0.94

ATR:

0.35

Коэф-т Сортино

NDSN:

-1.26

ATR:

0.61

Коэф-т Омега

NDSN:

0.83

ATR:

1.09

Коэф-т Кальмара

NDSN:

-0.70

ATR:

0.32

Коэф-т Мартина

NDSN:

-1.52

ATR:

0.83

Индекс Язвы

NDSN:

17.90%

ATR:

9.14%

Дневная вол-ть

NDSN:

29.10%

ATR:

21.78%

Макс. просадка

NDSN:

-73.62%

ATR:

-44.39%

Текущая просадка

NDSN:

-31.63%

ATR:

-15.14%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NDSN:

$10.78B

ATR:

$9.99B

EPS

NDSN:

$7.85

ATR:

$5.66

Коэффициент P/E

NDSN:

24.13

ATR:

26.76

Коэффициент PEG

NDSN:

1.53

ATR:

4.59

Коэффициент P/S

NDSN:

4.03

ATR:

2.79

Коэффициент P/B

NDSN:

3.65

ATR:

3.95

Общая выручка (12 мес.)

NDSN:

$2.67B

ATR:

$2.67B

Валовая прибыль (12 мес.)

NDSN:

$1.47B

ATR:

$957.85M

EBITDA (12 мес.)

NDSN:

$797.34M

ATR:

$598.61M

Доходность по периодам

С начала года, NDSN показывает доходность -9.37%, что значительно ниже, чем у ATR с доходностью -4.85%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NDSN имеют среднегодовую доходность 10.11%, а акции ATR немного впереди с 10.51%.


NDSN

С начала года

-9.37%

1 месяц

-8.87%

6 месяцев

-23.57%

1 год

-26.56%

5 лет

4.85%

10 лет

10.11%

ATR

С начала года

-4.85%

1 месяц

0.34%

6 месяцев

-11.50%

1 год

7.26%

5 лет

8.81%

10 лет

10.51%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NDSN и ATR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NDSN
Ранг риск-скорректированной доходности NDSN, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NDSN, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDSN, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDSN, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDSN, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDSN, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина

ATR
Ранг риск-скорректированной доходности ATR, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ATR, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATR, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATR, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATR, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATR, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NDSN c ATR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nordson Corporation (NDSN) и AptarGroup, Inc. (ATR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа NDSN, с текущим значением в -0.94, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
NDSN: -0.94
ATR: 0.35
Коэффициент Сортино NDSN, с текущим значением в -1.26, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
NDSN: -1.26
ATR: 0.61
Коэффициент Омега NDSN, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NDSN: 0.83
ATR: 1.09
Коэффициент Кальмара NDSN, с текущим значением в -0.70, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
NDSN: -0.70
ATR: 0.32
Коэффициент Мартина NDSN, с текущим значением в -1.52, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
NDSN: -1.52
ATR: 0.83

Показатель коэффициента Шарпа NDSN на текущий момент составляет -0.94, что ниже коэффициента Шарпа ATR равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NDSN и ATR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.94
0.35
NDSN
ATR

Дивиденды

Сравнение дивидендов NDSN и ATR

Дивидендная доходность NDSN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что больше доходности ATR в 0.91%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NDSN
Nordson Corporation
1.60%1.02%1.01%0.98%0.71%0.77%0.90%1.09%0.78%0.91%1.43%1.03%
ATR
AptarGroup, Inc.
0.91%1.09%1.28%1.38%1.22%1.05%1.23%1.40%1.48%1.66%1.57%1.63%

Просадки

Сравнение просадок NDSN и ATR

Максимальная просадка NDSN за все время составила -73.62%, что больше максимальной просадки ATR в -44.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDSN и ATR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-31.63%
-15.14%
NDSN
ATR

Волатильность

Сравнение волатильности NDSN и ATR

Nordson Corporation (NDSN) имеет более высокую волатильность в 17.57% по сравнению с AptarGroup, Inc. (ATR) с волатильностью 12.17%. Это указывает на то, что NDSN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ATR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.57%
12.17%
NDSN
ATR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NDSN и ATR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nordson Corporation и AptarGroup, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию