PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NDSN с AVY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NDSN с AVY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

NDSN (Nordson Corporation) and AVY (Avery Dennison Corporation) are both stocks. Both are in the Industrials sector — NDSN in Specialty Industrial Machinery, AVY in Business Equipment & Supplies. Over the past 10 years, NDSN returned 14.20%/yr vs 10.25%/yr for AVY. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NDSN и AVY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nordson Corporation (NDSN) и Avery Dennison Corporation (AVY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NDSN показывает доходность 22.74%, что значительно выше, чем у AVY с доходностью -9.33%. За последние 10 лет акции NDSN превзошли акции AVY по среднегодовой доходности: 14.20% против 10.25% соответственно.

NDSN

1 день
1.94%
1 месяц
0.44%
6 месяцев
8.53%
С начала года
22.74%
1 год
39.53%
3 года*
7.21%
5 лет*
6.98%
10 лет*
14.20%

AVY

1 день
4.00%
1 месяц
0.70%
6 месяцев
-12.78%
С начала года
-9.33%
1 год
-6.42%
3 года*
-0.79%
5 лет*
-2.61%
10 лет*
10.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NDSN и AVY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NDSN
Nordson Corporation		22.74%17.03%-20.15%12.39%-5.93%28.09%24.45%37.88%-17.65%31.83%
AVY
Avery Dennison Corporation		-9.33%-0.73%-5.95%13.66%-15.06%41.41%20.86%48.54%-20.28%66.75%

Correlation

The correlation between NDSN and AVY is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г.

0.40

The correlation between NDSN and AVY shifts across timeframes, from 0.40 (all time) to 0.62 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NDSN:

$16.35B

AVY:

$12.47B

EPS

NDSN:

$9.36

AVY:

$8.89

Коэффициент P/E

NDSN:

31.34

AVY:

18.34

Коэффициент PEG

NDSN:

12.28

AVY:

6.12

Коэффициент P/S

NDSN:

5.70

AVY:

1.40

Коэффициент P/B

NDSN:

5.14

AVY:

5.46

Общая выручка (12 мес.)

NDSN:

$2.90B

AVY:

$9.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

NDSN:

$1.60B

AVY:

$2.59B

EBITDA (12 мес.)

NDSN:

$744.50M

AVY:

$1.24B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nordson Corporation

Avery Dennison Corporation

Часто сравнивают с NDSN:
NDSN с SJMNDSN с IEXNDSN с ETNNDSN с HUBBNDSN с ROPNDSN с ATRNDSN с SPY
Часто сравнивают с AVY:
AVY с HUBBAVY с ATRAVY с WSOAVY с SLGNAVY с SPYAVY с PEPAVY с RS

Доходность на риск

NDSN vs. AVY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NDSN
Ранг доходности на риск NDSN: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NDSN: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDSN: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDSN: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDSN: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDSN: 8989
Ранг коэф-та Мартина
AVY
Ранг доходности на риск AVY: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVY: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVY: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVY: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVY: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVY: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NDSN c AVY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nordson Corporation (NDSN) и Avery Dennison Corporation (AVY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NDSNAVYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
-0.27

+2.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.65
-0.25

+2.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

0.97

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.81

-0.30

+3.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.98

-0.58

+9.56

NDSN vs. AVY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NDSN на текущий момент составляет 1.86, что выше коэффициента Шарпа AVY равного -0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NDSN и AVY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NDSN и AVY

Максимальная просадка NDSN за все время составила -73.62%, примерно равная максимальной просадке AVY в -73.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDSN и AVY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NDSNAVYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.62%

-73.03%

-0.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.15%

-21.62%

+7.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.15%

-30.56%

-8.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.15%

-31.80%

-7.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.24%

-43.52%

-0.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.70%

-26.00%

+22.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.22%

-16.81%

+3.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.41%

11.10%

-6.69%

Волатильность

Сравнение волатильности NDSN и AVY

Текущая волатильность для Nordson Corporation (NDSN) составляет 6.53%, в то время как у Avery Dennison Corporation (AVY) волатильность равна 8.05%. Это указывает на то, что NDSN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NDSNAVYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.53%

8.05%

-1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.46%

17.45%

-0.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.36%

24.26%

-2.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.86%

24.82%

+0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.36%

27.06%

+1.30%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NDSN и AVY

Дивидендная доходность NDSN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности AVY в 2.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVY
Avery Dennison Corporation		2.34%2.03%1.84%1.57%1.62%1.23%1.52%1.73%2.24%1.53%2.28%2.33%
NDSN
Nordson Corporation		1.12%1.66%1.02%1.01%0.98%0.71%0.77%0.90%1.09%0.78%0.91%1.43%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NDSN и AVY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nordson Corporation и Avery Dennison Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B20222023202420252026
740.85M
2.30B
(NDSN) Общая выручка
(AVY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NDSN и AVY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Nordson Corporation и Avery Dennison Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
54.5%
28.9%
Активы портфеля
NDSN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Nordson Corporation сообщила о валовой прибыли в 404.08M при выручке в 740.85M, что соответствует валовой рентабельности в 54.5%.

AVY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Avery Dennison Corporation сообщила о валовой прибыли в 664.80M при выручке в 2.30B, что соответствует валовой рентабельности в 28.9%.

NDSN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Nordson Corporation сообщила об операционной прибыли в 197.20M при выручке в 740.85M, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.

AVY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Avery Dennison Corporation сообщила об операционной прибыли в 271.90M при выручке в 2.30B, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.

NDSN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Nordson Corporation сообщила о чистой прибыли в 117.32M при выручке в 740.85M, что соответствует чистой рентабельности 15.8%.

AVY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Avery Dennison Corporation сообщила о чистой прибыли в 168.10M при выручке в 2.30B, что соответствует чистой рентабельности 7.3%.

Часто задаваемые вопросы

NDSN and AVY have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVY has higher volatility (8.05%) compared to NDSN (6.53%). In terms of maximum drawdown, NDSN dropped -73.62% vs AVY's -73.03%.

NDSN currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NDSN и AVY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор