PortfoliosLab logo
Сравнение NDSN с ROP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между NDSN и ROP составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности NDSN и ROP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nordson Corporation (NDSN) и Roper Technologies, Inc. (ROP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10,000.00%20,000.00%30,000.00%40,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,181.10%
34,289.84%
NDSN
ROP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NDSN:

-0.94

ROP:

0.18

Коэф-т Сортино

NDSN:

-1.26

ROP:

0.39

Коэф-т Омега

NDSN:

0.83

ROP:

1.06

Коэф-т Кальмара

NDSN:

-0.70

ROP:

0.31

Коэф-т Мартина

NDSN:

-1.52

ROP:

0.79

Индекс Язвы

NDSN:

17.90%

ROP:

5.02%

Дневная вол-ть

NDSN:

29.10%

ROP:

21.63%

Макс. просадка

NDSN:

-73.62%

ROP:

-58.95%

Текущая просадка

NDSN:

-31.63%

ROP:

-5.95%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NDSN:

$10.78B

ROP:

$60.10B

EPS

NDSN:

$7.87

ROP:

$14.33

Коэффициент P/E

NDSN:

23.92

ROP:

38.92

Коэффициент PEG

NDSN:

1.56

ROP:

2.87

Коэффициент P/S

NDSN:

4.03

ROP:

8.54

Коэффициент P/B

NDSN:

3.72

ROP:

3.17

Общая выручка (12 мес.)

NDSN:

$2.67B

ROP:

$5.36B

Валовая прибыль (12 мес.)

NDSN:

$1.47B

ROP:

$3.70B

EBITDA (12 мес.)

NDSN:

$797.34M

ROP:

$1.96B

Доходность по периодам

С начала года, NDSN показывает доходность -9.37%, что значительно ниже, чем у ROP с доходностью 7.61%. За последние 10 лет акции NDSN уступали акциям ROP по среднегодовой доходности: 10.17% против 13.45% соответственно.


NDSN

С начала года

-9.37%

1 месяц

-6.11%

6 месяцев

-23.57%

1 год

-26.77%

5 лет

4.40%

10 лет

10.17%

ROP

С начала года

7.61%

1 месяц

-4.14%

6 месяцев

3.21%

1 год

6.48%

5 лет

11.28%

10 лет

13.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NDSN и ROP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NDSN
Ранг риск-скорректированной доходности NDSN, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NDSN, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDSN, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDSN, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDSN, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDSN, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина

ROP
Ранг риск-скорректированной доходности ROP, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ROP, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROP, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROP, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROP, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROP, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NDSN c ROP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nordson Corporation (NDSN) и Roper Technologies, Inc. (ROP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа NDSN, с текущим значением в -0.94, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
NDSN: -0.94
ROP: 0.18
Коэффициент Сортино NDSN, с текущим значением в -1.26, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
NDSN: -1.26
ROP: 0.39
Коэффициент Омега NDSN, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NDSN: 0.83
ROP: 1.06
Коэффициент Кальмара NDSN, с текущим значением в -0.70, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
NDSN: -0.70
ROP: 0.31
Коэффициент Мартина NDSN, с текущим значением в -1.52, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
NDSN: -1.52
ROP: 0.79

Показатель коэффициента Шарпа NDSN на текущий момент составляет -0.94, что ниже коэффициента Шарпа ROP равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NDSN и ROP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.94
0.18
NDSN
ROP

Дивиденды

Сравнение дивидендов NDSN и ROP

Дивидендная доходность NDSN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что больше доходности ROP в 0.56%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NDSN
Nordson Corporation
1.60%1.02%1.01%0.98%0.71%0.77%0.90%1.09%0.78%0.91%1.43%1.03%
ROP
Roper Technologies, Inc.
0.56%0.58%0.50%0.57%0.46%0.48%0.52%0.62%0.54%0.66%0.53%0.51%

Просадки

Сравнение просадок NDSN и ROP

Максимальная просадка NDSN за все время составила -73.62%, что больше максимальной просадки ROP в -58.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDSN и ROP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-31.63%
-5.95%
NDSN
ROP

Волатильность

Сравнение волатильности NDSN и ROP

Nordson Corporation (NDSN) имеет более высокую волатильность в 17.57% по сравнению с Roper Technologies, Inc. (ROP) с волатильностью 11.75%. Это указывает на то, что NDSN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ROP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.57%
11.75%
NDSN
ROP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NDSN и ROP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nordson Corporation и Roper Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию