Сравнение NDSN с ETN
NDSN (Nordson Corporation) and ETN (Eaton Corporation plc) are both stocks. Both operate in the Specialty Industrial Machinery industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, NDSN returned 13.63%/yr vs 23.76%/yr for ETN. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NDSN и ETN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NDSN показывает доходность 19.52%, что значительно ниже, чем у ETN с доходностью 32.20%. За последние 10 лет акции NDSN уступали акциям ETN по среднегодовой доходности: 13.63% против 23.76% соответственно.
NDSN
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- 1.34%
- С начала года
- 19.52%
- 6 месяцев
- 20.95%
- 1 год
- 36.24%
- 3 года*
- 9.73%
- 5 лет*
- 6.19%
- 10 лет*
- 13.63%
ETN
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- 2.17%
- С начала года
- 32.20%
- 6 месяцев
- 24.24%
- 1 год
- 29.46%
- 3 года*
- 33.34%
- 5 лет*
- 25.00%
- 10 лет*
- 23.76%
Сравнение доходности по годам NDSN и ETN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NDSN Nordson Corporation | 19.52% | 17.03% | -20.15% | 12.39% | -5.93% | 28.09% | 24.45% | 37.88% | -17.65% | 31.83% |
ETN Eaton Corporation plc | 32.20% | -2.79% | 39.51% | 56.22% | -7.18% | 46.70% | 29.88% | 42.76% | -10.04% | 21.54% |
Correlation
The correlation between NDSN and ETN is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г. | 0.44 |
The correlation between NDSN and ETN shifts across timeframes, from 0.40 (1 year) to 0.59 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NDSN:
$16.08B
ETN:
$162.92B
NDSN:
$9.36
ETN:
$10.22
NDSN:
30.61
ETN:
40.94
NDSN:
11.99
ETN:
2.22
NDSN:
5.57
ETN:
5.73
NDSN:
5.02
ETN:
8.24
NDSN:
$2.90B
ETN:
$28.52B
NDSN:
$1.60B
ETN:
$7.87B
NDSN:
$744.50M
ETN:
$4.75B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NDSN vs. ETN — Ранг доходности на риск
NDSN
ETN
Сравнение NDSN c ETN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nordson Corporation (NDSN) и Eaton Corporation plc (ETN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NDSN | ETN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.18 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.57 | 1.55 | +1.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.31 | 3.38 | +4.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NDSN | ETN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.75 | 0.92 | +0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.84 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.80 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.42 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок NDSN и ETN
Максимальная просадка NDSN за все время составила -73.62%, что больше максимальной просадки ETN в -68.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDSN и ETN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NDSN | ETN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.62% | -68.95% | -4.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.15% | -19.14% | +4.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.15% | -34.46% | -4.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.15% | -34.46% | -4.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.24% | -44.55% | +0.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.99% | -3.06% | -0.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.25% | -14.90% | +1.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.38% | 8.75% | -4.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности NDSN и ETN
Текущая волатильность для Nordson Corporation (NDSN) составляет 6.64%, в то время как у Eaton Corporation plc (ETN) волатильность равна 12.45%. Это указывает на то, что NDSN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NDSN | ETN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.64% | 12.45% | -5.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.00% | 25.03% | -10.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.75% | 32.02% | -11.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.66% | 29.93% | -5.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.42% | 29.95% | -1.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NDSN и ETN
Дивидендная доходность NDSN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что больше доходности ETN в 1.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETN Eaton Corporation plc | 1.02% | 1.31% | 1.13% | 1.43% | 2.06% | 1.76% | 1.88% | 3.00% | 3.85% | 3.04% | 3.40% | 4.23% |
NDSN Nordson Corporation | 1.13% | 1.66% | 1.02% | 1.01% | 0.98% | 0.71% | 0.77% | 0.90% | 1.09% | 0.78% | 0.91% | 1.43% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NDSN и ETN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nordson Corporation и Eaton Corporation plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NDSN и ETN
NDSN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nordson Corporation сообщила о валовой прибыли в 404.08M при выручке в 740.85M, что соответствует валовой рентабельности в 54.5%.
ETN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eaton Corporation plc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 7.45B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NDSN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nordson Corporation сообщила об операционной прибыли в 197.20M при выручке в 740.85M, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
ETN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eaton Corporation plc сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 7.45B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
NDSN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nordson Corporation сообщила о чистой прибыли в 117.32M при выручке в 740.85M, что соответствует чистой рентабельности 15.8%.
ETN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eaton Corporation plc сообщила о чистой прибыли в 866.00M при выручке в 7.45B, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.
Часто задаваемые вопросы
NDSN and ETN have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETN has higher volatility (12.45%) compared to NDSN (6.64%). In terms of maximum drawdown, NDSN dropped -73.62% vs ETN's -68.95%.
NDSN currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NDSN и ETN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор