PortfoliosLab logo
Сравнение NDSN с ETN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между NDSN и ETN составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности NDSN и ETN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nordson Corporation (NDSN) и Eaton Corporation plc (ETN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%12,000.00%14,000.00%16,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4,828.77%
12,041.42%
NDSN
ETN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NDSN:

-0.94

ETN:

-0.17

Коэф-т Сортино

NDSN:

-1.26

ETN:

0.03

Коэф-т Омега

NDSN:

0.83

ETN:

1.00

Коэф-т Кальмара

NDSN:

-0.70

ETN:

-0.19

Коэф-т Мартина

NDSN:

-1.52

ETN:

-0.48

Индекс Язвы

NDSN:

17.90%

ETN:

13.46%

Дневная вол-ть

NDSN:

29.10%

ETN:

38.42%

Макс. просадка

NDSN:

-73.62%

ETN:

-68.95%

Текущая просадка

NDSN:

-31.63%

ETN:

-23.22%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NDSN:

$10.78B

ETN:

$113.15B

EPS

NDSN:

$7.87

ETN:

$9.50

Коэффициент P/E

NDSN:

23.92

ETN:

30.40

Коэффициент PEG

NDSN:

1.56

ETN:

2.41

Коэффициент P/S

NDSN:

4.03

ETN:

4.55

Коэффициент P/B

NDSN:

3.72

ETN:

6.12

Общая выручка (12 мес.)

NDSN:

$2.67B

ETN:

$18.94B

Валовая прибыль (12 мес.)

NDSN:

$1.47B

ETN:

$7.28B

EBITDA (12 мес.)

NDSN:

$797.34M

ETN:

$4.38B

Доходность по периодам

С начала года, NDSN показывает доходность -9.37%, что значительно выше, чем у ETN с доходностью -12.65%. За последние 10 лет акции NDSN уступали акциям ETN по среднегодовой доходности: 10.17% против 18.59% соответственно.


NDSN

С начала года

-9.37%

1 месяц

-6.11%

6 месяцев

-23.57%

1 год

-26.77%

5 лет

4.40%

10 лет

10.17%

ETN

С начала года

-12.65%

1 месяц

5.34%

6 месяцев

-15.62%

1 год

-9.79%

5 лет

31.00%

10 лет

18.59%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NDSN и ETN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NDSN
Ранг риск-скорректированной доходности NDSN, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NDSN, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDSN, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDSN, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDSN, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDSN, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина

ETN
Ранг риск-скорректированной доходности ETN, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ETN, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETN, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETN, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETN, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETN, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NDSN c ETN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nordson Corporation (NDSN) и Eaton Corporation plc (ETN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа NDSN, с текущим значением в -0.94, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
NDSN: -0.94
ETN: -0.17
Коэффициент Сортино NDSN, с текущим значением в -1.26, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
NDSN: -1.26
ETN: 0.03
Коэффициент Омега NDSN, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NDSN: 0.83
ETN: 1.00
Коэффициент Кальмара NDSN, с текущим значением в -0.70, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
NDSN: -0.70
ETN: -0.19
Коэффициент Мартина NDSN, с текущим значением в -1.52, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
NDSN: -1.52
ETN: -0.48

Показатель коэффициента Шарпа NDSN на текущий момент составляет -0.94, что ниже коэффициента Шарпа ETN равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NDSN и ETN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.94
-0.17
NDSN
ETN

Дивиденды

Сравнение дивидендов NDSN и ETN

Дивидендная доходность NDSN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что больше доходности ETN в 1.34%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NDSN
Nordson Corporation
1.60%1.02%1.01%0.98%0.71%0.77%0.90%1.09%0.78%0.91%1.43%1.03%
ETN
Eaton Corporation plc
1.34%1.13%1.43%2.06%1.76%2.43%3.00%3.85%3.04%3.40%4.23%2.88%

Просадки

Сравнение просадок NDSN и ETN

Максимальная просадка NDSN за все время составила -73.62%, что больше максимальной просадки ETN в -68.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDSN и ETN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-31.63%
-23.22%
NDSN
ETN

Волатильность

Сравнение волатильности NDSN и ETN

Текущая волатильность для Nordson Corporation (NDSN) составляет 17.57%, в то время как у Eaton Corporation plc (ETN) волатильность равна 19.30%. Это указывает на то, что NDSN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.57%
19.30%
NDSN
ETN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NDSN и ETN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nordson Corporation и Eaton Corporation plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию