PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NDSN с SJM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NDSN с SJM

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nordson Corporation (NDSN) и The J. M. Smucker Company (SJM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NDSN или SJM.

Корреляция

Корреляция между NDSN и SJM составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности NDSN и SJM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nordson Corporation (NDSN) и The J. M. Smucker Company (SJM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,960.00%
1,083.53%
NDSN
SJM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NDSN:

-0.94

SJM:

0.07

Коэф-т Сортино

NDSN:

-1.26

SJM:

0.29

Коэф-т Омега

NDSN:

0.83

SJM:

1.03

Коэф-т Кальмара

NDSN:

-0.70

SJM:

0.05

Коэф-т Мартина

NDSN:

-1.52

SJM:

0.26

Индекс Язвы

NDSN:

17.90%

SJM:

6.81%

Дневная вол-ть

NDSN:

29.10%

SJM:

24.63%

Макс. просадка

NDSN:

-73.62%

SJM:

-45.66%

Текущая просадка

NDSN:

-31.63%

SJM:

-23.43%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NDSN:

$10.78B

SJM:

$12.31B

EPS

NDSN:

$7.85

SJM:

-$2.40

Коэффициент PEG

NDSN:

1.53

SJM:

2.48

Коэффициент P/S

NDSN:

4.03

SJM:

1.40

Коэффициент P/B

NDSN:

3.65

SJM:

1.81

Общая выручка (12 мес.)

NDSN:

$2.67B

SJM:

$8.79B

Валовая прибыль (12 мес.)

NDSN:

$1.47B

SJM:

$3.47B

EBITDA (12 мес.)

NDSN:

$797.34M

SJM:

$859.30M

Доходность по периодам

С начала года, NDSN показывает доходность -9.37%, что значительно ниже, чем у SJM с доходностью 5.73%. За последние 10 лет акции NDSN превзошли акции SJM по среднегодовой доходности: 10.11% против 2.87% соответственно.

NDSN

С начала года

-9.37%

1 месяц

-8.87%

6 месяцев

-23.57%

1 год

-26.56%

5 лет

4.85%

10 лет

10.11%

SJM

С начала года

5.73%

1 месяц

0.66%

6 месяцев

1.29%

1 год

3.97%

5 лет

2.78%

10 лет

2.87%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NDSN и SJM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NDSN
Ранг риск-скорректированной доходности NDSN, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NDSN, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDSN, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDSN, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDSN, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDSN, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
SJM
Ранг риск-скорректированной доходности SJM, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SJM, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SJM, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SJM, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SJM, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SJM, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NDSN c SJM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nordson Corporation (NDSN) и The J. M. Smucker Company (SJM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа NDSN, с текущим значением в -0.94, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
NDSN: -0.94
SJM: 0.07
Коэффициент Сортино NDSN, с текущим значением в -1.26, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
NDSN: -1.26
SJM: 0.29
Коэффициент Омега NDSN, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NDSN: 0.83
SJM: 1.03
Коэффициент Кальмара NDSN, с текущим значением в -0.70, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
NDSN: -0.70
SJM: 0.05
Коэффициент Мартина NDSN, с текущим значением в -1.52, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
NDSN: -1.52
SJM: 0.26

Показатель коэффициента Шарпа NDSN на текущий момент составляет -0.94, что ниже коэффициента Шарпа SJM равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NDSN и SJM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.94
0.07
NDSN
SJM

Дивиденды

Сравнение дивидендов NDSN и SJM

Дивидендная доходность NDSN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности SJM в 3.73%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NDSN
Nordson Corporation		1.60%1.02%1.01%0.98%0.71%0.77%0.90%1.09%0.78%0.91%1.43%1.03%
SJM
The J. M. Smucker Company		3.73%3.89%3.29%2.54%2.78%3.08%3.32%3.49%2.46%2.22%2.12%2.42%

Просадки

Сравнение просадок NDSN и SJM

Максимальная просадка NDSN за все время составила -73.62%, что больше максимальной просадки SJM в -45.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDSN и SJM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-31.63%
-23.43%
NDSN
SJM

Волатильность

Сравнение волатильности NDSN и SJM

Nordson Corporation (NDSN) имеет более высокую волатильность в 17.57% по сравнению с The J. M. Smucker Company (SJM) с волатильностью 7.89%. Это указывает на то, что NDSN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SJM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.57%
7.89%
NDSN
SJM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NDSN и SJM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nordson Corporation и The J. M. Smucker Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию