Сравнение NDSN с SJM
NDSN (Nordson Corporation) and SJM (The J. M. Smucker Company) are both stocks. NDSN operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while SJM operates in Packaged Foods (Consumer Defensive). Over the past 10 years, NDSN returned 14.34%/yr vs 0.49%/yr for SJM. Their 0.25 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности NDSN и SJM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NDSN показывает доходность 29.98%, что значительно выше, чем у SJM с доходностью 24.47%. За последние 10 лет акции NDSN превзошли акции SJM по среднегодовой доходности: 14.34% против 0.49% соответственно.
NDSN
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 5.79%
- 6 месяцев
- 9.29%
- С начала года
- 29.98%
- 1 год
- 47.09%
- 3 года*
- 9.40%
- 5 лет*
- 7.92%
- 10 лет*
- 14.34%
- Всё время*
- 12.91%
SJM
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 6.76%
- 6 месяцев
- 12.17%
- С начала года
- 24.47%
- 1 год
- 13.31%
- 3 года*
- -3.59%
- 5 лет*
- 2.05%
- 10 лет*
- 0.49%
- Всё время*
- 8.24%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $89.57M | $95.93M | $116.80M | |
| $169.02M | $171.75M | $187.18M |
Сравнение доходности по годам NDSN и SJM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NDSN Nordson Corporation | 29.98% | 17.03% | -20.15% | 12.39% | -5.93% | 28.09% | 24.45% | 37.88% | -17.65% | 31.83% |
SJM The J. M. Smucker Company | 24.47% | -7.56% | -9.61% | -17.79% | 20.06% | 21.05% | 14.50% | 14.90% | -22.58% | -0.49% |
Correlation
The correlation between NDSN and SJM is 0.12, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.12 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 1994 г. | 0.25 |
The correlation between NDSN and SJM shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NDSN:
$17.31B
SJM:
$12.74B
NDSN:
$9.39
SJM:
-$1.30
NDSN:
6.02
SJM:
1.41
NDSN:
5.44
SJM:
2.29
NDSN:
$2.90B
SJM:
$9.05B
NDSN:
$1.60B
SJM:
$3.03B
NDSN:
$744.50M
SJM:
$360.20M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NDSN vs. SJM — Ранг доходности на риск
NDSN
SJM
Сравнение NDSN c SJM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nordson Corporation (NDSN) и The J. M. Smucker Company (SJM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NDSN | SJM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.11 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.34 | 0.59 | +2.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.69 | 1.41 | +9.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NDSN и SJM
Максимальная просадка NDSN за все время составила -73.62%, что больше максимальной просадки SJM в -45.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDSN и SJM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NDSN | SJM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.62% | -45.67% | -27.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.15% | -22.82% | +8.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.15% | -33.42% | -5.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.15% | -38.11% | -1.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.24% | -38.11% | -6.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -16.68% | +16.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.20% | -13.51% | +0.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.42% | 9.47% | -5.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности NDSN и SJM
Текущая волатильность для Nordson Corporation (NDSN) составляет 5.54%, в то время как у The J. M. Smucker Company (SJM) волатильность равна 9.45%. Это указывает на то, что NDSN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SJM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NDSN | SJM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.54% | 9.45% | -3.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.68% | 23.00% | -6.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.38% | 28.80% | -7.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.91% | 24.83% | +0.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.40% | 24.73% | +3.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NDSN и SJM
Дивидендная доходность NDSN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности SJM в 3.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NDSN Nordson Corporation | 1.06% | 1.66% | 1.02% | 1.01% | 0.98% | 0.71% | 0.77% | 0.90% | 1.09% | 0.78% | 0.91% | 1.43% |
SJM The J. M. Smucker Company | 3.69% | 4.46% | 3.89% | 3.29% | 2.54% | 2.78% | 3.08% | 3.32% | 3.49% | 2.46% | 2.22% | 2.12% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NDSN и SJM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nordson Corporation и The J. M. Smucker Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NDSN и SJM
NDSN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Nordson Corporation сообщила о валовой прибыли в 404.08M при выручке в 740.85M, что соответствует валовой рентабельности в 54.5%.
SJM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The J. M. Smucker Company сообщила о валовой прибыли в 941.10M при выручке в 2.27B, что соответствует валовой рентабельности в 41.5%.
NDSN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Nordson Corporation сообщила об операционной прибыли в 197.20M при выручке в 740.85M, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
SJM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The J. M. Smucker Company сообщила об операционной прибыли в -542.70M при выручке в 2.27B, что соответствует операционной рентабельности -23.9%.
NDSN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Nordson Corporation сообщила о чистой прибыли в 117.32M при выручке в 740.85M, что соответствует чистой рентабельности 15.8%.
SJM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The J. M. Smucker Company сообщила о чистой прибыли в 388.10M при выручке в 2.27B, что соответствует чистой рентабельности 17.1%.
Часто задаваемые вопросы
NDSN and SJM have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SJM has higher volatility (9.45%) compared to NDSN (5.54%). In terms of maximum drawdown, NDSN dropped -73.62% vs SJM's -45.67%.
NDSN currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NDSN и SJM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор