PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWK с MSA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SWK с MSA

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SWK (Stanley Black & Decker, Inc.) and MSA (MSA Safety Incorporated) are both stocks. Both are in the Industrials sector — SWK in Tools & Accessories, MSA in Security & Protection Services. Over the past 10 years, SWK returned -0.15%/yr vs 13.24%/yr for MSA. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SWK и MSA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Stanley Black & Decker, Inc. (SWK) и MSA Safety Incorporated (MSA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SWK показывает доходность 15.04%, что значительно выше, чем у MSA с доходностью 0.42%. За последние 10 лет акции SWK уступали акциям MSA по среднегодовой доходности: -0.15% против 13.24% соответственно.

SWK

1 день
0.59%
1 месяц
8.83%
С начала года
15.04%
6 месяцев
12.91%
1 год
29.68%
3 года*
1.97%
5 лет*
-13.22%
10 лет*
-0.15%

MSA

1 день
0.25%
1 месяц
-7.01%
С начала года
0.42%
6 месяцев
-0.98%
1 год
-1.81%
3 года*
1.68%
5 лет*
0.39%
10 лет*
13.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SWK и MSA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWK
Stanley Black & Decker, Inc.		15.04%-3.17%-15.19%35.55%-58.92%7.28%9.73%41.18%-28.13%50.50%
MSA
MSA Safety Incorporated		0.42%-2.14%-0.71%18.52%-3.15%2.14%19.79%36.10%23.61%13.97%

Correlation

The correlation between SWK and MSA is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г.

0.34

Over the past year, SWK and MSA have become more correlated (0.60) than their long-term average of 0.34, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

EPS

SWK:

$2.65

MSA:

$9.85

Коэффициент P/E

SWK:

31.61

MSA:

16.23

Коэффициент P/S

SWK:

0.84

MSA:

2.46

Общая выручка (12 мес.)

SWK:

$15.13B

MSA:

$1.92B

Валовая прибыль (12 мес.)

SWK:

$4.52B

MSA:

$897.30M

EBITDA (12 мес.)

SWK:

$1.39B

MSA:

$465.55M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Stanley Black & Decker, Inc.

MSA Safety Incorporated

Часто сравнивают с SWK:
SWK с ELVSWK с SPYSWK с VFCSWK с WHRSWK с AAPSWK с BKHSWK с SCHD
Часто сравнивают с MSA:
MSA с TNCMSA с SPYMSA с TKRMSA с NFGMSA с MOMSA с XOMMSA с VONG

Доходность на риск

SWK vs. MSA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWK
Ранг доходности на риск SWK: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWK: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWK: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWK: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWK: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWK: 6666
Ранг коэф-та Мартина
MSA
Ранг доходности на риск MSA: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSA: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSA: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSA: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSA: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSA: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWK c MSA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stanley Black & Decker, Inc. (SWK) и MSA Safety Incorporated (MSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SWKMSADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.79
-0.08

+0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.35
0.06

+1.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.01

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.14

-0.08

+1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.54

-0.18

+2.71

SWK vs. MSA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWK на текущий момент составляет 0.79, что выше коэффициента Шарпа MSA равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWK и MSA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SWK и MSA

Максимальная просадка SWK за все время составила -71.31%, примерно равная максимальной просадке MSA в -70.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWK и MSA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SWKMSAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.31%

-70.32%

-0.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.14%

-22.60%

-3.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.31%

-34.28%

-14.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.86%

-34.28%

-35.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.31%

-38.39%

-32.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.51%

-20.82%

-33.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.46%

-17.44%

-2.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.75%

10.15%

+1.60%

Волатильность

Сравнение волатильности SWK и MSA

Stanley Black & Decker, Inc. (SWK) имеет более высокую волатильность в 10.14% по сравнению с MSA Safety Incorporated (MSA) с волатильностью 7.25%. Это указывает на то, что SWK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SWKMSAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.14%

7.25%

+2.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.24%

17.89%

+9.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.82%

24.14%

+13.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.71%

24.75%

+12.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.69%

28.78%

+7.91%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWK и MSA

Дивидендная доходность SWK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что больше доходности MSA в 1.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSA
MSA Safety Incorporated		1.33%1.31%1.21%1.11%1.26%1.16%1.14%1.30%1.58%1.78%1.89%2.92%
SWK
Stanley Black & Decker, Inc.		3.97%4.44%4.06%3.28%4.23%1.58%1.56%1.63%2.15%1.43%1.97%2.01%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SWK и MSA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stanley Black & Decker, Inc. и MSA Safety Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20222023202420252026
3.68B
463.63M
(SWK) Общая выручка
(MSA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SWK и MSA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Stanley Black & Decker, Inc. и MSA Safety Incorporated.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%20222023202420252026
33.2%
47.4%
Активы портфеля
SWK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stanley Black & Decker, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.22B при выручке в 3.68B, что соответствует валовой рентабельности в 33.2%.

MSA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSA Safety Incorporated сообщила о валовой прибыли в 219.58M при выручке в 463.63M, что соответствует валовой рентабельности в 47.4%.

SWK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stanley Black & Decker, Inc. сообщила об операционной прибыли в 366.80M при выручке в 3.68B, что соответствует операционной рентабельности 10.0%.

MSA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSA Safety Incorporated сообщила об операционной прибыли в 93.01M при выручке в 463.63M, что соответствует операционной рентабельности 20.1%.

SWK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stanley Black & Decker, Inc. сообщила о чистой прибыли в 158.20M при выручке в 3.68B, что соответствует чистой рентабельности 4.3%.

MSA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSA Safety Incorporated сообщила о чистой прибыли в 71.27M при выручке в 463.63M, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.

Часто задаваемые вопросы

SWK and MSA have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SWK has higher volatility (10.14%) compared to MSA (7.25%). In terms of maximum drawdown, SWK dropped -71.31% vs MSA's -70.32%.

SWK currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWK и MSA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор