Сравнение SWK с GPC
SWK (Stanley Black & Decker, Inc.) and GPC (Genuine Parts Company) are both stocks. SWK operates in Tools & Accessories (Industrials), while GPC operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, SWK returned -0.15%/yr vs 3.83%/yr for GPC. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SWK и GPC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SWK показывает доходность 15.04%, что значительно выше, чем у GPC с доходностью -13.92%. За последние 10 лет акции SWK уступали акциям GPC по среднегодовой доходности: -0.15% против 3.83% соответственно.
SWK
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 8.83%
- С начала года
- 15.04%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 29.68%
- 3 года*
- 1.97%
- 5 лет*
- -13.22%
- 10 лет*
- -0.15%
GPC
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- 6.08%
- С начала года
- -13.92%
- 6 месяцев
- -19.54%
- 1 год
- -12.01%
- 3 года*
- -10.53%
- 5 лет*
- -1.48%
- 10 лет*
- 3.83%
Сравнение доходности по годам SWK и GPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWK Stanley Black & Decker, Inc. | 15.04% | -3.17% | -15.19% | 35.55% | -58.92% | 7.28% | 9.73% | 41.18% | -28.13% | 50.50% |
GPC Genuine Parts Company | -13.92% | 8.70% | -13.22% | -18.12% | 26.82% | 43.39% | -2.19% | 14.05% | 4.11% | 2.45% |
Correlation
The correlation between SWK and GPC is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 1985 г. | 0.45 |
The correlation between SWK and GPC shifts across timeframes, from 0.45 (all time) to 0.57 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SWK:
$2.65
GPC:
$0.43
SWK:
31.61
GPC:
239.81
SWK:
0.84
GPC:
0.58
SWK:
$15.13B
GPC:
$24.70B
SWK:
$4.52B
GPC:
$8.93B
SWK:
$1.39B
GPC:
$760.95M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SWK vs. GPC — Ранг доходности на риск
SWK
GPC
Сравнение SWK c GPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stanley Black & Decker, Inc. (SWK) и Genuine Parts Company (GPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SWK | GPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.95 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | -0.32 | +1.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.54 | -0.70 | +3.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SWK и GPC
Максимальная просадка SWK за все время составила -71.31%, что больше максимальной просадки GPC в -54.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWK и GPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SWK | GPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.31% | -54.89% | -16.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.14% | -37.48% | +11.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.31% | -40.81% | -7.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.86% | -45.70% | -24.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.31% | -54.89% | -16.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.51% | -38.41% | -16.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.46% | -10.30% | -9.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.75% | 17.30% | -5.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWK и GPC
Stanley Black & Decker, Inc. (SWK) имеет более высокую волатильность в 10.14% по сравнению с Genuine Parts Company (GPC) с волатильностью 8.81%. Это указывает на то, что SWK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SWK | GPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.14% | 8.81% | +1.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.24% | 25.18% | +2.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.82% | 29.19% | +8.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.71% | 26.99% | +10.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.69% | 28.14% | +8.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWK и GPC
Дивидендная доходность SWK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что меньше доходности GPC в 4.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPC Genuine Parts Company | 4.03% | 3.35% | 3.43% | 2.74% | 2.06% | 2.33% | 3.15% | 2.87% | 3.00% | 2.84% | 2.75% | 2.86% |
SWK Stanley Black & Decker, Inc. | 3.97% | 4.44% | 4.06% | 3.28% | 4.23% | 1.58% | 1.56% | 1.63% | 2.15% | 1.43% | 1.97% | 2.01% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SWK и GPC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stanley Black & Decker, Inc. и Genuine Parts Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SWK и GPC
SWK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stanley Black & Decker, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.22B при выручке в 3.68B, что соответствует валовой рентабельности в 33.2%.
GPC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genuine Parts Company сообщила о валовой прибыли в 2.34B при выручке в 6.26B, что соответствует валовой рентабельности в 37.3%.
SWK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stanley Black & Decker, Inc. сообщила об операционной прибыли в 366.80M при выручке в 3.68B, что соответствует операционной рентабельности 10.0%.
GPC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genuine Parts Company сообщила об операционной прибыли в 286.27M при выручке в 6.26B, что соответствует операционной рентабельности 4.6%.
SWK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stanley Black & Decker, Inc. сообщила о чистой прибыли в 158.20M при выручке в 3.68B, что соответствует чистой рентабельности 4.3%.
GPC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genuine Parts Company сообщила о чистой прибыли в 188.54M при выручке в 6.26B, что соответствует чистой рентабельности 3.0%.
Часто задаваемые вопросы
SWK and GPC have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SWK has higher volatility (10.14%) compared to GPC (8.81%). In terms of maximum drawdown, SWK dropped -71.31% vs GPC's -54.89%.
SWK currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SWK и GPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор