Сравнение SWJRX с SWNTX
SWJRX (Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout) and SWNTX (Schwab Tax-Free Bond Fund™) are both mutual funds - SWJRX is a Diversified Portfolio fund managed by Charles Schwab, while SWNTX is a Municipal Bonds fund managed by Charles Schwab. Over the past 10 years, SWJRX returned 5.24%/yr vs 1.68%/yr for SWNTX. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. SWJRX charges 0.00%/yr vs 0.48%/yr for SWNTX.
Доходность
Сравнение доходности SWJRX и SWNTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SWJRX показывает доходность 6.49%, что значительно выше, чем у SWNTX с доходностью 1.33%. За последние 10 лет акции SWJRX превзошли акции SWNTX по среднегодовой доходности: 5.24% против 1.68% соответственно.
SWJRX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 0.96%
- С начала года
- 6.49%
- 6 месяцев
- 6.82%
- 1 год
- 14.22%
- 3 года*
- 9.87%
- 5 лет*
- 3.94%
- 10 лет*
- 5.24%
SWNTX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- 1.33%
- 6 месяцев
- 1.72%
- 1 год
- 6.76%
- 3 года*
- 3.43%
- 5 лет*
- 0.61%
- 10 лет*
- 1.68%
Сравнение доходности по годам SWJRX и SWNTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWJRX Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout | 6.49% | 12.17% | 3.83% | 8.79% | -12.81% | 9.23% | 5.32% | 16.40% | -6.31% | 10.80% |
SWNTX Schwab Tax-Free Bond Fund™ | 1.33% | 4.20% | 1.57% | 5.09% | -8.57% | 0.37% | 4.45% | 6.55% | 0.88% | 4.29% |
Correlation
The correlation between SWJRX and SWNTX is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2008 г. | 0.04 |
Over the past year, SWJRX and SWNTX have become more correlated (0.36) than their long-term average of 0.04, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SWJRX vs. SWNTX — Ранг доходности на риск
SWJRX
SWNTX
Сравнение SWJRX c SWNTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout (SWJRX) и Schwab Tax-Free Bond Fund™ (SWNTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWJRX | SWNTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.72 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.12 | 2.33 | +0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.31 | 7.77 | +3.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWJRX | SWNTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.50 | 2.75 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.18 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.47 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 1.17 | -0.57 |
Просадки
Сравнение просадок SWJRX и SWNTX
Максимальная просадка SWJRX за все время составила -25.61%, что больше максимальной просадки SWNTX в -13.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWJRX и SWNTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SWJRX | SWNTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.61% | -13.26% | -12.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.55% | -2.88% | -1.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.18% | -4.85% | -3.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.87% | -13.26% | -7.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.87% | -13.26% | -7.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.93% | -0.79% | -0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.89% | -1.89% | -2.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.25% | 0.86% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWJRX и SWNTX
Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout (SWJRX) имеет более высокую волатильность в 1.65% по сравнению с Schwab Tax-Free Bond Fund™ (SWNTX) с волатильностью 0.95%. Это указывает на то, что SWJRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWNTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SWJRX | SWNTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.65% | 0.95% | +0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.30% | 1.85% | +2.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.66% | 2.45% | +3.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.71% | 3.49% | +5.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.58% | 3.57% | +5.01% |
Сравнение комиссий SWJRX и SWNTX
SWJRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SWNTX в 0.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWJRX и SWNTX
Дивидендная доходность SWJRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что больше доходности SWNTX в 3.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWJRX Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout | 4.68% | 4.78% | 4.94% | 4.80% | 8.67% | 3.62% | 2.49% | 5.36% | 3.47% | 2.93% | 6.05% | 6.80% |
SWNTX Schwab Tax-Free Bond Fund™ | 3.46% | 3.78% | 3.20% | 2.54% | 1.73% | 1.62% | 2.34% | 2.58% | 2.41% | 2.21% | 3.14% | 2.71% |
Часто задаваемые вопросы
SWJRX and SWNTX have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SWJRX has higher volatility (1.65%) compared to SWNTX (0.95%). In terms of maximum drawdown, SWJRX dropped -25.61% vs SWNTX's -13.26%.
SWNTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs 2.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SWJRX и SWNTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор