Сравнение SWJRX с SWNTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout (SWJRX) и Schwab Tax-Free Bond Fund™ (SWNTX).
SWJRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 27 мар. 2008 г.. SWNTX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 10 сент. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности SWJRX и SWNTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWJRX и SWNTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWJRX Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout | 3.09% | 12.17% | 3.83% | 8.79% | -12.81% | 9.23% | 5.32% | 16.40% | -6.31% | 10.80% |
SWNTX Schwab Tax-Free Bond Fund™ | -0.62% | 4.20% | 1.57% | 5.09% | -8.57% | 0.37% | 4.45% | 6.55% | 0.88% | 4.29% |
Доходность по периодам
С начала года, SWJRX показывает доходность 3.09%, что значительно выше, чем у SWNTX с доходностью -0.62%. За последние 10 лет акции SWJRX превзошли акции SWNTX по среднегодовой доходности: 5.07% против 1.55% соответственно.
SWJRX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -4.10%
- С начала года
- 3.09%
- 6 месяцев
- 5.56%
- 1 год
- 11.26%
- 3 года*
- 8.50%
- 5 лет*
- 4.04%
- 10 лет*
- 5.07%
SWNTX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -2.70%
- С начала года
- -0.62%
- 6 месяцев
- 0.90%
- 1 год
- 3.60%
- 3 года*
- 2.58%
- 5 лет*
- 0.44%
- 10 лет*
- 1.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWJRX и SWNTX
SWJRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SWNTX в 0.48%.
Доходность на риск
SWJRX vs. SWNTX — Ранг доходности на риск
SWJRX
SWNTX
Сравнение SWJRX c SWNTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout (SWJRX) и Schwab Tax-Free Bond Fund™ (SWNTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWJRX | SWNTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.58 | 1.02 | +0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.17 | 1.38 | +0.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.30 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 1.08 | +0.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.43 | 3.58 | +4.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWJRX | SWNTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58 | 1.02 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.13 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.44 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 1.15 | -0.57 |
Корреляция
Корреляция между SWJRX и SWNTX составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWJRX и SWNTX
Дивидендная доходность SWJRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, что больше доходности SWNTX в 3.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWJRX Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout | 4.31% | 4.78% | 4.94% | 4.80% | 8.67% | 3.62% | 2.49% | 5.36% | 3.47% | 2.93% | 6.05% | 6.80% |
SWNTX Schwab Tax-Free Bond Fund™ | 3.26% | 3.78% | 3.20% | 2.54% | 1.73% | 1.62% | 2.34% | 2.58% | 2.41% | 2.21% | 3.14% | 2.71% |
Просадки
Сравнение просадок SWJRX и SWNTX
Максимальная просадка SWJRX за все время составила -25.61%, что больше максимальной просадки SWNTX в -13.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWJRX и SWNTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWJRX | SWNTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.61% | -13.26% | -12.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.32% | -4.40% | -1.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.87% | -13.26% | -7.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.87% | -13.26% | -7.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.10% | -2.70% | -1.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.91% | -1.89% | -2.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.38% | 1.33% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWJRX и SWNTX
Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout (SWJRX) имеет более высокую волатильность в 2.33% по сравнению с Schwab Tax-Free Bond Fund™ (SWNTX) с волатильностью 0.94%. Это указывает на то, что SWJRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWNTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWJRX | SWNTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.33% | 0.94% | +1.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.09% | 1.57% | +2.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.32% | 4.43% | +2.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.71% | 3.45% | +5.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.57% | 3.56% | +5.01% |