Сравнение SWIRX с SWTSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2035 Fund (SWIRX) и Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX).
SWIRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 11 мар. 2008 г.. SWTSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 июн. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности SWIRX и SWTSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWIRX и SWTSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWIRX Schwab Target 2035 Fund | -3.23% | 16.49% | 11.73% | 17.92% | -17.91% | 14.21% | 14.05% | 21.85% | -8.24% | 19.13% |
SWTSX Schwab Total Stock Market Index Fund | -6.77% | 17.04% | 23.84% | 26.05% | -19.54% | 25.65% | 20.71% | 30.90% | -5.35% | 21.08% |
Доходность по периодам
С начала года, SWIRX показывает доходность -3.23%, что значительно выше, чем у SWTSX с доходностью -6.77%. За последние 10 лет акции SWIRX уступали акциям SWTSX по среднегодовой доходности: 8.46% против 13.21% соответственно.
SWIRX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -6.98%
- С начала года
- -3.23%
- 6 месяцев
- -0.93%
- 1 год
- 12.80%
- 3 года*
- 11.81%
- 5 лет*
- 6.13%
- 10 лет*
- 8.46%
SWTSX
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -7.67%
- С начала года
- -6.77%
- 6 месяцев
- -4.59%
- 1 год
- 14.70%
- 3 года*
- 16.68%
- 5 лет*
- 10.10%
- 10 лет*
- 13.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWIRX и SWTSX
SWIRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SWTSX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SWIRX vs. SWTSX — Ранг доходности на риск
SWIRX
SWTSX
Сравнение SWIRX c SWTSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2035 Fund (SWIRX) и Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWIRX | SWTSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 0.83 | +0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 1.28 | +0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.19 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 1.04 | +0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.29 | 5.04 | +1.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWIRX | SWTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 0.83 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.58 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.71 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.40 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между SWIRX и SWTSX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWIRX и SWTSX
Дивидендная доходность SWIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.05%, что больше доходности SWTSX в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWIRX Schwab Target 2035 Fund | 7.05% | 6.82% | 3.96% | 3.42% | 7.40% | 5.81% | 2.87% | 6.33% | 7.12% | 3.37% | 5.74% | 8.16% |
SWTSX Schwab Total Stock Market Index Fund | 1.18% | 1.10% | 1.24% | 1.41% | 1.62% | 1.46% | 1.63% | 1.92% | 2.58% | 1.83% | 2.32% | 2.79% |
Просадки
Сравнение просадок SWIRX и SWTSX
Максимальная просадка SWIRX за все время составила -41.53%, что меньше максимальной просадки SWTSX в -54.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWIRX и SWTSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWIRX | SWTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.53% | -54.60% | +13.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.45% | -12.42% | +3.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.70% | -25.40% | -3.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.70% | -35.01% | +6.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.27% | -8.88% | +1.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.13% | -10.63% | +4.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.87% | 2.56% | -0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWIRX и SWTSX
Текущая волатильность для Schwab Target 2035 Fund (SWIRX) составляет 3.79%, в то время как у Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) волатильность равна 4.45%. Это указывает на то, что SWIRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWIRX | SWTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.79% | 4.45% | -0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.73% | 9.42% | -2.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.73% | 18.52% | -6.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.52% | 17.41% | -3.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.45% | 18.57% | -5.12% |