PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWIRX с SWLSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWIRX с SWLSX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2035 Fund (SWIRX) и Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX).

SWIRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 11 мар. 2008 г.. SWLSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 3 окт. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности SWIRX и SWLSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Target 2035 Fund (SWIRX) и Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SWIRX и SWLSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWIRX
Schwab Target 2035 Fund		-3.23%16.49%11.73%17.92%-17.91%14.21%14.05%21.85%-8.24%19.13%
SWLSX
Schwab Large-Cap Growth Fund™		-12.73%19.69%29.41%38.27%-27.00%29.03%29.03%31.02%-7.93%29.01%

Доходность по периодам

С начала года, SWIRX показывает доходность -3.23%, что значительно выше, чем у SWLSX с доходностью -12.73%. За последние 10 лет акции SWIRX уступали акциям SWLSX по среднегодовой доходности: 8.46% против 14.02% соответственно.

SWIRX

1 день
-0.11%
1 месяц
-6.98%
С начала года
-3.23%
6 месяцев
-0.93%
1 год
12.80%
3 года*
11.81%
5 лет*
6.13%
10 лет*
8.46%

SWLSX

1 день
-0.72%
1 месяц
-8.75%
С начала года
-12.73%
6 месяцев
-11.11%
1 год
15.36%
3 года*
18.28%
5 лет*
11.53%
10 лет*
14.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Target 2035 Fund

Schwab Large-Cap Growth Fund™

Часто сравнивают с SWIRX:
SWIRX с SWYFXSWIRX с SWPPXSWIRX с SWDRXSWIRX с VGTSWIRX с SPYSWIRX с AAFTXSWIRX с QQQ
Часто сравнивают с SWLSX:
SWLSX с SCHGSWLSX с SWLGXSWLSX с FBGRXSWLSX с SWPPXSWLSX с SWYNXSWLSX с SWRSXSWLSX с SPY

Сравнение комиссий SWIRX и SWLSX

SWIRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SWLSX в 0.99%.

SWLSX
Schwab Large-Cap Growth Fund™
SWIRX
Schwab Target 2035 Fund

Доходность на риск

SWIRX vs. SWLSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWIRX
Ранг доходности на риск SWIRX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWIRX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWIRX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWIRX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWIRX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWIRX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
SWLSX
Ранг доходности на риск SWLSX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLSX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLSX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLSX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLSX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLSX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWIRX c SWLSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2035 Fund (SWIRX) и Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWIRXSWLSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

0.69

+0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

1.14

+0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.16

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

0.78

+0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.29

2.74

+3.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWIRX vs. SWLSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWIRX на текущий момент составляет 1.10, что выше коэффициента Шарпа SWLSX равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWIRX и SWLSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWIRXSWLSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

0.69

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.55

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.68

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.51

0.00

Корреляция

Корреляция между SWIRX и SWLSX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWIRX и SWLSX

Дивидендная доходность SWIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.05%, что больше доходности SWLSX в 1.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWIRX
Schwab Target 2035 Fund		7.05%6.82%3.96%3.42%7.40%5.81%2.87%6.33%7.12%3.37%5.74%8.16%
SWLSX
Schwab Large-Cap Growth Fund™		1.34%1.17%0.11%0.04%2.07%7.77%1.07%5.32%12.35%7.92%4.46%17.08%

Просадки

Сравнение просадок SWIRX и SWLSX

Максимальная просадка SWIRX за все время составила -41.53%, что меньше максимальной просадки SWLSX в -49.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWIRX и SWLSX.

Загрузка...

Показатели просадок

SWIRXSWLSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.53%

-49.89%

+8.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.45%

-16.17%

+7.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.70%

-31.32%

+2.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.70%

-31.32%

+2.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.27%

-16.17%

+8.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.13%

-7.98%

+1.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.87%

4.57%

-2.70%

Волатильность

Сравнение волатильности SWIRX и SWLSX

Текущая волатильность для Schwab Target 2035 Fund (SWIRX) составляет 3.79%, в то время как у Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX) волатильность равна 5.73%. Это указывает на то, что SWIRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SWIRXSWLSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.79%

5.73%

-1.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.73%

12.41%

-5.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.73%

22.60%

-10.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.52%

20.97%

-7.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.45%

20.76%

-7.31%