PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWHRX с SWYEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SWHRX с SWYEX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SWHRX (Schwab Target 2025 Fund) and SWYEX (Schwab Target 2030 Index Fund) are both Target Retirement Date funds from Charles Schwab. Over the past 5 years, SWHRX returned 5.08%/yr vs 6.94%/yr for SWYEX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. SWHRX charges 0.00%/yr vs 0.04%/yr for SWYEX.

Доходность

Сравнение доходности SWHRX и SWYEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Target 2025 Fund (SWHRX) и Schwab Target 2030 Index Fund (SWYEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SWHRX показывает доходность 4.71%, что значительно ниже, чем у SWYEX с доходностью 7.21%.

SWHRX

1 день
-0.45%
1 месяц
1.39%
С начала года
4.71%
6 месяцев
4.95%
1 год
13.34%
3 года*
11.21%
5 лет*
5.08%
10 лет*
7.41%

SWYEX

1 день
-0.47%
1 месяц
2.22%
С начала года
7.21%
6 месяцев
7.45%
1 год
17.71%
3 года*
13.82%
5 лет*
6.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SWHRX и SWYEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWHRX
Schwab Target 2025 Fund		4.71%12.70%8.78%14.29%-15.90%10.31%12.55%18.66%-6.00%15.57%
SWYEX
Schwab Target 2030 Index Fund		7.21%14.82%10.38%16.65%-15.68%12.58%13.17%20.88%-5.07%16.22%

Correlation

The correlation between SWHRX and SWYEX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2016 г.

0.98

The correlation between SWHRX and SWYEX has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SWHRX и SWYEX

Секторы
SWHRX
SWYEX

Технологии

26.2%
27.4%

Финансовые услуги

11.8%
14.6%

Промышленность

11.5%
11.1%

Здравоохранение

10.5%
7.8%

Потребительский циклический сектор

9.3%
8.9%

Коммуникационные услуги

8.9%
7.8%

Недвижимость

7.7%
8.0%

Потребительский защитный сектор

4.6%
4.7%

Энергетика

4.3%
3.9%

Сырьевые материалы

3.3%
3.4%

Коммунальные услуги

2.0%
2.5%

Технологии

SWHRX
26.2%
SWYEX
27.4%

Финансовые услуги

SWHRX
11.8%
SWYEX
14.6%

Промышленность

SWHRX
11.5%
SWYEX
11.1%

Здравоохранение

SWHRX
10.5%
SWYEX
7.8%

Потребительский циклический сектор

SWHRX
9.3%
SWYEX
8.9%

Коммуникационные услуги

SWHRX
8.9%
SWYEX
7.8%

Недвижимость

SWHRX
7.7%
SWYEX
8.0%

Потребительский защитный сектор

SWHRX
4.6%
SWYEX
4.7%

Энергетика

SWHRX
4.3%
SWYEX
3.9%

Сырьевые материалы

SWHRX
3.3%
SWYEX
3.4%

Коммунальные услуги

SWHRX
2.0%
SWYEX
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Target 2025 Fund

Schwab Target 2030 Index Fund

Часто сравнивают с SWHRX:
SWHRX с VTISWHRX с SWORXSWHRX с IRTRSWHRX с SWPPXSWHRX с SWMIXSWHRX с VTTVXSWHRX с SWBRX
Часто сравнивают с SWYEX:
SWYEX с SWDRXSWYEX с SWYGXSWYEX с SWYFXSWYEX с SWYHXSWYEX с SCHDSWYEX с SWTSXSWYEX с VBIAX

Доходность на риск

SWHRX vs. SWYEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWHRX
Ранг доходности на риск SWHRX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWHRX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWHRX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWHRX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWHRX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWHRX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
SWYEX
Ранг доходности на риск SWYEX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWYEX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWYEX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWYEX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWYEX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWYEX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWHRX c SWYEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2025 Fund (SWHRX) и Schwab Target 2030 Index Fund (SWYEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWHRXSWYEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
2.39

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.21
3.42

-0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.44

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.66

3.06

-0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.78

13.66

-1.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWHRX vs. SWYEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWHRX на текущий момент составляет 2.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWYEX равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWHRX и SWYEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWHRXSWYEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

2.39

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.64

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.77

-0.21

Просадки

Сравнение просадок SWHRX и SWYEX

Максимальная просадка SWHRX за все время составила -37.97%, что больше максимальной просадки SWYEX в -23.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWHRX и SWYEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SWHRXSWYEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.97%

-23.23%

-14.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.18%

-5.92%

+0.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.77%

-9.70%

+1.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.06%

-22.03%

-4.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

-0.47%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.33%

-3.67%

-1.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.17%

1.33%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности SWHRX и SWYEX

Текущая волатильность для Schwab Target 2025 Fund (SWHRX) составляет 2.07%, в то время как у Schwab Target 2030 Index Fund (SWYEX) волатильность равна 2.42%. Это указывает на то, что SWHRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWYEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SWHRXSWYEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.07%

2.42%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.99%

6.02%

-1.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.22%

7.59%

-1.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.92%

10.88%

+0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.50%

11.53%

-1.03%

Сравнение комиссий SWHRX и SWYEX

SWHRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SWYEX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWHRX и SWYEX

Дивидендная доходность SWHRX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.68%, что больше доходности SWYEX в 2.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWHRX
Schwab Target 2025 Fund		9.68%10.13%7.82%5.19%5.72%6.41%2.94%5.47%5.95%3.78%5.31%7.05%
SWYEX
Schwab Target 2030 Index Fund		2.34%2.51%2.60%2.28%2.14%1.85%1.72%1.92%2.23%1.31%1.02%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, SWHRX and SWYEX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SWYEX has higher volatility (2.42%) compared to SWHRX (2.07%). In terms of maximum drawdown, SWHRX dropped -37.97% vs SWYEX's -23.23%.

SWYEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 2.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWHRX и SWYEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор