Сравнение SWHRX с SWTSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2025 Fund (SWHRX) и Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX).
SWHRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 11 мар. 2008 г.. SWTSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 июн. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности SWHRX и SWTSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWHRX и SWTSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWHRX Schwab Target 2025 Fund | -2.25% | 12.70% | 8.78% | 14.29% | -15.90% | 10.31% | 12.55% | 18.66% | -6.00% | 15.57% |
SWTSX Schwab Total Stock Market Index Fund | -6.77% | 17.04% | 23.84% | 26.05% | -19.54% | 25.65% | 20.71% | 30.90% | -5.35% | 21.08% |
Доходность по периодам
С начала года, SWHRX показывает доходность -2.25%, что значительно выше, чем у SWTSX с доходностью -6.77%. За последние 10 лет акции SWHRX уступали акциям SWTSX по среднегодовой доходности: 6.84% против 13.21% соответственно.
SWHRX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -4.98%
- С начала года
- -2.25%
- 6 месяцев
- -0.55%
- 1 год
- 9.17%
- 3 года*
- 9.13%
- 5 лет*
- 4.54%
- 10 лет*
- 6.84%
SWTSX
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -7.67%
- С начала года
- -6.77%
- 6 месяцев
- -4.59%
- 1 год
- 14.70%
- 3 года*
- 16.68%
- 5 лет*
- 10.10%
- 10 лет*
- 13.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWHRX и SWTSX
SWHRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SWTSX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SWHRX vs. SWTSX — Ранг доходности на риск
SWHRX
SWTSX
Сравнение SWHRX c SWTSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2025 Fund (SWHRX) и Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWHRX | SWTSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 0.83 | +0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.71 | 1.28 | +0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.19 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 1.04 | +0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.71 | 5.04 | +1.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWHRX | SWTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 0.83 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.58 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.71 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.40 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между SWHRX и SWTSX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWHRX и SWTSX
Дивидендная доходность SWHRX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.37%, что больше доходности SWTSX в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWHRX Schwab Target 2025 Fund | 10.37% | 10.13% | 7.82% | 5.19% | 5.72% | 6.41% | 2.94% | 5.47% | 5.95% | 3.78% | 5.31% | 7.05% |
SWTSX Schwab Total Stock Market Index Fund | 1.18% | 1.10% | 1.24% | 1.41% | 1.62% | 1.46% | 1.63% | 1.92% | 2.58% | 1.83% | 2.32% | 2.79% |
Просадки
Сравнение просадок SWHRX и SWTSX
Максимальная просадка SWHRX за все время составила -37.97%, что меньше максимальной просадки SWTSX в -54.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWHRX и SWTSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWHRX | SWTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.97% | -54.60% | +16.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.72% | -12.42% | +6.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.06% | -25.40% | -0.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.06% | -35.01% | +8.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.04% | -8.88% | +3.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.38% | -10.63% | +5.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.32% | 2.56% | -1.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWHRX и SWTSX
Текущая волатильность для Schwab Target 2025 Fund (SWHRX) составляет 2.72%, в то время как у Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) волатильность равна 4.45%. Это указывает на то, что SWHRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWHRX | SWTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.72% | 4.45% | -1.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.52% | 9.42% | -4.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.87% | 18.52% | -10.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.90% | 17.41% | -6.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.49% | 18.57% | -8.08% |